PTT推薦

[心得] 標普500與那斯達克的價差交易

看板Foreign_Inv標題[心得] 標普500與那斯達克的價差交易作者
James138858
(辛亥格達費)
時間推噓13 推:13 噓:0 →:11

從2008年以來
那斯達克指數飆的比標普500快很多
很大一部分原因是
因為科技股表現比其他好非常非常多
https://i.imgur.com/YQRDTkL.jpg

圖 標普500與那斯達克的價差交易
圖片取自芝商所

所以就衍生出一個交易方式:
放空一口小標普、做多一口小那
因為在牛市,那斯達克漲的比標普500多
在熊市那斯達克跌的比標普500少
(以2008、2020兩次為例)
因此這個策略不論牛、熊市都賺錢
雖然價差不高,但是可以開槓桿。

風險就是如果未來標普500強於那斯達克
或是再遇到一次2000年的狀況就掰掰了。


--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.106.186 (臺灣)
PTT 網址

yenyikoto10/20 10:29如果真的確認是牛市,其實會有更多報酬更好的方式

※ 編輯: James138858 (36.231.106.186 臺灣), 10/20/2021 10:33:29

ffaarr10/20 11:00基本上認定那斯達克牛市一定強就錯了啊…

ffaarr10/20 11:01例如今年到現在為止標普500就贏那斯達克。

ffaarr10/20 11:02拿2008到現在的數字當作規律…

iverboy10/20 11:10比較喜歡sp500

daze10/20 12:01100%QQQ-100% SPY 在2000的 max drawdown 是 61%, 你打算開

daze10/20 12:01多少槓桿?

daze10/20 12:08 https://tinyurl.com/49rzz6de

daze10/20 12:19backtest 表現不錯的策略,現實中未必可行,但連 backtest

daze10/20 12:19都不行的策略就…呵呵。

mikebbb10/20 12:33兩個都要最好 分散風險

Freckle31910/20 13:31QQQ的101檔持股內有79檔在SPY都有,比起分散更像是加

Freckle31910/20 13:31重吧

SweetLee10/20 14:25樓上樓樓上有看到他一個做空一個作多嗎?

SweetLee10/20 14:26可行 槓桿開個十倍 很快就財富自由或睡公園了

XDDDpupu556610/20 19:20過去這個月NDX好像比SPX跌得兇

XDDDpupu556610/20 19:23CAGR 1.20%,放定存好了XD

willism10/20 19:51左手放空,右手做多,自己打自己臉

willism10/20 19:53拿兩個相關性超高的標的對作,要怎麼賺

XDDDpupu556610/20 21:34其實就配對交易概念,但長期測起來真的不優

leocat10/20 21:46做多美國,做空香港,不是更好?

willism10/21 00:51配對交易是在區間價差加大時才出手吧,抱長線利潤不高阿

Latte710/21 01:00這方式沒什麼理論基礎吧

guanting88610/21 11:16財富永動機