[心得] 標普500與那斯達克的價差交易

James138858 發表於 2021/10/20 上午10:24:02

看板Foreign_Inv標題[心得] 標普500與那斯達克的價差交易作者

James138858

(辛亥格達費)時間Oct 20 10:24:02 2021推噓13 推:13 噓:0 →:11

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從2008年以來
那斯達克指數飆的比標普500快很多
很大一部分原因是
因為科技股表現比其他好非常非常多
https://i.imgur.com/YQRDTkL.jpg

圖片取自芝商所

所以就衍生出一個交易方式：
放空一口小標普、做多一口小那
因為在牛市，那斯達克漲的比標普500多
在熊市那斯達克跌的比標普500少
（以2008、2020兩次為例）
因此這個策略不論牛、熊市都賺錢
雖然價差不高，但是可以開槓桿。

風險就是如果未來標普500強於那斯達克
或是再遇到一次2000年的狀況就掰掰了。

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.106.186 (臺灣)

※ PTT 網址

推

yenyikoto10/20 10:29如果真的確認是牛市，其實會有更多報酬更好的方式

※ 編輯: James138858 (36.231.106.186 臺灣), 10/20/2021 10:33:29

→

ffaarr10/20 11:00基本上認定那斯達克牛市一定強就錯了啊…

→

ffaarr10/20 11:01例如今年到現在為止標普500就贏那斯達克。

→

ffaarr10/20 11:02拿2008到現在的數字當作規律…

推

iverboy10/20 11:10比較喜歡sp500

推

daze10/20 12:01100%QQQ-100% SPY 在2000的 max drawdown 是 61%, 你打算開

→

daze10/20 12:01多少槓桿？

推

daze10/20 12:08 https://tinyurl.com/49rzz6de

推

daze10/20 12:19backtest 表現不錯的策略，現實中未必可行，但連 backtest

→

daze10/20 12:19都不行的策略就…呵呵。

推

mikebbb10/20 12:33兩個都要最好分散風險

→

Freckle31910/20 13:31QQQ的101檔持股內有79檔在SPY都有，比起分散更像是加

→

Freckle31910/20 13:31重吧

推

SweetLee10/20 14:25樓上樓樓上有看到他一個做空一個作多嗎?

→

SweetLee10/20 14:26可行槓桿開個十倍很快就財富自由或睡公園了

推

XDDDpupu556610/20 19:20過去這個月NDX好像比SPX跌得兇

推

XDDDpupu556610/20 19:23CAGR 1.20%，放定存好了XD

→

willism10/20 19:51左手放空，右手做多，自己打自己臉

→

willism10/20 19:53拿兩個相關性超高的標的對作，要怎麼賺

推

XDDDpupu556610/20 21:34其實就配對交易概念，但長期測起來真的不優

推

leocat10/20 21:46做多美國，做空香港，不是更好？

→

willism10/21 00:51配對交易是在區間價差加大時才出手吧，抱長線利潤不高阿

推

Latte710/21 01:00這方式沒什麼理論基礎吧

推

guanting88610/21 11:16財富永動機

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