[問題] 回測與實際交易比對, 結果不同原因?
最近剛接觸程式交易,目前是用XQ平台的策略雷達.
同一天實際成交與回測比對後,實際成交時間大約晚了20秒左右,
有可能原因會有哪些?
例如:
我用同一支程式,在2020/2/5做了台指期的實際成交與回測比對,
程式回測會在09:01這根K棒觸發買進1口,但是
實際成交在09:01:17買進1口,等於是在09:02這根K棒買進
請問有什麼原因會造成這時間差?
程式中沒有指標的判斷,只有台指期點數的計算,程式觸發後用範圍市價買入.
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※ PTT留言評論
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※ PTT 網址
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先問一下 你是用市價買進還是限價
→
啊 看到範圍市價 當我沒問
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可能要看一下log發訊時間點和丟單時間點
推
時間複雜度？
推
看一下是不是時間同步問題，有些商用軟體是以本地電腦時間
→
為基準
→
時間頻率是1分鐘. log發訊跟丟單時間是一樣的.
推
策略如果是用1分K 太敏感 回測跟滑價問題會很大
→
做出來的回測績效可信度很低
噓
不要在做沒有意義的事情了
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Re: [請益] 計算 可修正策略 的期望值我有在用XQ進行程式交易， 像是XQ內建的策略範本，你拿去回測， 會發現早期的報酬率很好，越後面越差，甚至還會變成負的。 我的做法就只有先回測一年，然後每個月都微調一次。 這個修正是用已經發生的事實，去改正上個月的問題。