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Re: [問題] 賣權多頭價差平倉問題(新增問題)

看板Option標題Re: [問題] 賣權多頭價差平倉問題(新增問題)作者
j2708180
(JaJa)
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雖然對老手來說,這種問題很基本,但真的有些營業員也搞不清楚

https://www.taifex.com.tw/cht/5/margingReqIndexOpt

期交所的規則就在裡面了


相同到期日,不同履約價的垂直價差組合單→大的減小的

比如

賣188點/買144點 價差就是188-144=44點

由於賣的比買的大,所以是「賣出/放空」這筆價差單,且有權利金收入

有收入就要交保證金

平倉的時候就是「買進/回補」這筆價差單,要付出權利金,除非到期不履約


買266點/賣166點 價差就是266-166=100點

因為買的比賣的大,所以是「買進」這筆價差單,平倉就是「賣出」


搞懂買賣關係之後,損益就會算了吧?

所以買進蝶式、鷹式,有一種組法,明明是做莊,卻不用交保證金,而是付出權利金

而賣出就要交保證金


至於時間價差,則是不同到期日→遠的減近的

這個不太建議用組合單,有些期貨商的保證金算法有問題


雙賣、雙買知道怎麼算吧?就兩個相加


期貨+賣方,保證金減省要請營業員設定。


以上是台灣期交所的算法,別的國家我就不知道了,據說保證金比較低也比較合理。

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※ 編輯: j2708180 (1.173.164.51 臺灣), 03/07/2020 18:20:15

iec03/07 20:50謝謝您 讓我更清楚了 感激不盡