[心得] 小型輕原油結算大賺手法公開
文章開頭要先說 這手法我們散戶沒辦法做到
但因為這次事件 很多散戶被暗算
我將這一次的手法跟大家說 希望大家以後可以多注意
一開始大家要先認識 兩個產品
第一個輕原油期貨(CL) 交割方式 實物交割
第二個小型輕原油期貨(QM) 交割方式 現金
小型輕原油期貨(QM) 結算價是用 輕原油期貨(CL)
小型輕原油期貨(QM) 比輕原油期貨(CL)早一天結算
小型輕原油期貨(QM) 結算價格是用 輕原油期貨(CL)
14:28-14:30 2分鐘平均價格計算出來的結算價
這次有2個原因造成這次的事件
第一個 小型輕原油期貨(QM) 是用現金交割
第二個 也是最重要的 在4月15號公布 輕原油期貨(CL) 可以出現負值
英文版https://i.imgur.com/rptIsME.jpg
文章網址::https://reurl.cc/D9AaXe
前面花了很多時間解說 但最主要的就是那兩個原因
那要如何大賺呢?
先在小型輕原油期貨(QM)佈滿大量空單
再利用小型輕原油期貨(QM)結算價格的方法
控制輕原油期貨(CL)14:28-14:30價格
然後小型輕原油期貨(QM)就會直接賺起來了
後來輕原油期貨(CL)實物交割結算價就拉回正數
也是我看了不非常不爽的原因
所以立刻拍了影片寫了文章跟大家說
我計算這方法最少最少都會賺81億台幣
有人可能會說 怎麼可能控制住 這邊我要先跟大家抱歉了
我剛要去抓圖 已經找不到資料了 但下面的影片有資料
14:00-1430總成交量也才6750口 這邊保證金全算也只要
6750口數X8250美金(保證金)X30(轉換台幣)=1670625000(大概16億7千萬)
你可能會覺得也太多了把 但跟它們能賺的比起來根本沒多少
我算的方法(1點1千美金 我只算他們賺40點)
6750口數X40點X1000美金X30(轉換台幣)=8100000000(81億)
這邊沒去算CL回補賺的錢 我相信QM佈的空單比我算的口數多更多
所以請大家不要變成討論這算法有問題 因為我相信賺的錢比我算的多太多
我主要要說的就是
懂規則的利用規則
不懂規則的被規則玩
散戶能做到唯一的事情 就是把停損掛好
如果連唯一的事情都做不好 就會碰到一次事情就畢業了
如果不喜歡看文章的 可以看影片
影片網址::https://youtu.be/XAcU7VyS_q0
感謝T大我在這邊做個修正 對於公告我會錯意思 真的很抱歉 謝謝你
這次這個公告還是很重要 本來很多券商沒有對CL商品做負值的設定
所以CME發布了新的測試環境 讓券商去更改
但有些券商有改有些券商沒改 造成這次很多人
平白無故的損失
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既然這樣以前也是這樣玩? 怎麼這次就爆了?
以前油價這麼貴難搞 這次有疫情 趁虛而入好搞多了
因為遊戲規則的改變 以前不能出現 負值
以前沒動機,現在有動機跟環境啊
所以才一堆人懷疑是油商聯合設局坑沒轉的多單
這個沒有大油商加入,沒有人玩得起
誰告訴你以前"不能"出現負值的?
直接改規則真的ox$!
根本就沒改規則 4/15只是做壓力測試 驗證負交易沒問題
一直都可以負值只是沒發生過,CME怕下手無法處理就發通
知叫他們測試,別鬼扯了
這就國外版的0206,改規則可以出現負值這麼巧馬上就出
現負值
0206唯一的失敗點就是期交所沒有在前幾天改規則,改
成「垂直價差單無法完全鎖住風險,一樣有可能出現over
lose」,這樣就完美了,散戶事後打訴訟也有個依據說:
「欸,我前幾天已經改規則了,垂差單一樣會有overlose
,你們讀的教科書理論不適用本賭場」
對也不對,對是流動性確實很糟,但是non-active的結算價
仔細看其實是次月的價差交易優先使用來結算
五六價差報價的VWAP更難找
改了規則應該要在06生效...05就生效擺明先割一波
腦補....
回應一下T大 我很單純看他們上面的公告 上面寫了
市場事件增加了某些NYME能源期貨可能以負或零交易
價格交易。 那不就是新增加嗎? 還是T大有合約書可
以看。 如果我認知錯誤我立刻修改 我相信其他商品是
可以成交負值的。
增加了某些NYMEX能源期貨可能以負或零交易價格交易可能
請教原PO,6月莊家再搞事一次的概率大嗎?
性,增加的是"可能性",另外該契約spec本來就沒限制價
格下限,結算價也跟Silver講得一樣,價差VWAP為先
也說了長期以來都支持這樣的價格,根本沒改規則
合約的話直接上CME找吧,google就有了
CME 4/15的notice都寫的清清楚楚:"我們全部的系統都支援
0或是負值,而且有許多產品長期以來都是這樣運作的"
那份notice只是在說能源期貨0或負價格的可能性提高,想測
試這種情境的請用文中敘述的測試環境測試自己的系統
可是4/20那天是QM帶著CL殺 不是CL帶著QM殺
照你這個操作是QM-CL會有正價差 那QM多單直接轉倉
到CL就好了 還賺正價差耶
4/20那天是QM先多殺多 CL才被負價差拉下去的
這次放空的不就大賺了 這就是在搞抄底的啊
0天轉倉到1天的商品算了吧,說到底在到期日前跟自己開
這種玩笑的人輸了就是賭輸
昨天CL成交量少買賣價差超開你真的想下去玩嗎
如果QM-5 CL-10 為什麼不轉倉? 當然要轉啊
但事實的情況是QM帶著CL殺下去 不是CL空單殺下去的
最後大家6月都佈空單,最後被嘎空……
你的證據呢?不要只是純腦補欸
應該說,推測可以,但那就不要講的那麼確定
CL根本沒有量陪你玩,你打個幾口下去都會穿五檔
擺明是坑拉,在0~+2跳了好久,下了負數就超快,如果是正
常交易,0~-10就要跳很久,再不然就是+2~0和進入負數區跌
差不多快。油商成本是連續序列,不會因為變負突然惡化。
這次真的油槽滿了 算準CL殺下去不會遇到更大咖的無限收
這裡刷那麼快,就是讓你人工下單也跑不掉。而且還1彈到2
,像是在誘多,要不是我知道等結算會卡很久,早早平掉,
不然我也會中招。
遇到一個比你更有錢的 狂買CL也可以把你QM空單尬上天啊
Silver我在另一篇解釋給他聽了,當天完全沒量可以做
不要再掰了
期貨贏錢很簡單 錢砸下去就是了
難得看到AN大開嗆XD
an大表示:81億是我砸的
an大XD
a大也看不下去了
謝謝分享
6月能抄底嗎
鬼扯 腦補 帶風向,去看一下前面的文好嗎?
邏輯錯誤,原本就可以出現負的都不知道,去年就出現過
沒抓到重點還扯啥規則
推 量少的東西容易被狙擊
但不認為改規則是陰謀
現貨已經出現給你錢拜託快點把油拿走要爆了
的壓力 我認為改期貨規則只是剛好
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[心得] QM(小輕原油)結算價為負的完整原因板上前面有些文章討論了,不過我覺得有些不太完整,所以拋磚引玉說明一下 首先,原油期貨本身就是個投機交易遠高原始商品避險交易的賭場 存在大量對賭和套利 所以影響價格的主因,並非是由經濟學原因去思考,而是從投機交易行為去解釋 當然核心原因一定是符合經濟學原理的,但投機行為會使得波動放大38
Re: [請益] 認真問一般人到底如何投資石油?我倒覺得 台灣期交所可以推出無鉛汽油期貨 標的是中油的92無鉛 美國期交所除了原油期貨,也有柴油、無鉛汽油、熱燃油期貨 台灣已經有了布蘭特原油期貨,出個92無鉛汽油期貨是很合理的24
Re: [新聞] 中國銀行原油產品爆了案情恐怕並不單純的中行爆倉 今天研究了美國原油期貨收負這件事, 晚上看到這篇文章, 覺得當中或許另有蹊蹺,20
Re: [心得] 畢業文 從此不買石油股買這種正二不如直接買原油期貨, 因為券商也在幹一樣的事, 小原油一點浮動是500美元, 等於說一點是15000台幣, 假設28元整口合約價值就是28x15000=42萬10
[請益] 原油期貨究竟怎麼交割?有聽說其實不一定要實物交割 也可以現金交割 但我也不確定 很好奇究竟該怎麼交割? 那麼多散戶可能只買個幾口 不可能排隊到交易所領石油啊9
Fw: [心得] QM(小輕原油)結算價為負的完整原因作者: minazukimaya (水無月真夜) 看板: Stock 標題: [心得] QM(小輕原油)結算價為負的完整原因 時間: Tue Apr 21 22:24:34 2020 板上前面有些文章討論了,不過我覺得有些不太完整,所以拋磚引玉說明一下 首先,原油期貨本身就是個投機交易遠高原始商品避險交易的賭場