[閒聊] 天馬行空想到一個選擇權的玩法 打算來實X

Redbeansauce07/03 21:51跟我想做的事情差不多

Redbeansauce07/03 21:51但一直沒時間去搞

Redbeansauce07/03 21:52感覺要各種精算欸

a7101872807/03 21:53天地無套XD

wintree07/03 21:54加油不過我是與你做大概相反。

Merkle07/03 22:03你這方法不就變成時間價差合約反過來做 o.o

pla4242yer07/03 22:04月選最後一週不就剩雙賣嗎

mecca07/03 22:0710幾年前就有人搞整年度的時間價差了

dust77707/03 22:19現在波動大,隨便一週的行情就500點了,我看第二週的bc/bp,

dust77707/03 22:19成本就會讓你買到最貴,買到月選的sc/sp成本,然後下週再盤

dust77707/03 22:19,把你週選bc/bp收掉,所謂的保護2週就進入虧損

KZHenry07/03 22:21值得推薦 追蹤 有想法是好事

shat200107/03 22:22就當實驗日誌 實驗一次留下數據給別人看 我自己也很想知

shat200107/03 22:22道結果

dust77707/03 22:23自營商和外資,選擇權玩這麼久了,有大額本金又有長年經驗,

dust77707/03 22:23真正的套利模型都給他們玩了。模擬單玩就知道結果了。而

dust77707/03 22:23且一個月的輸贏,不太低能顯示長年下來的輸贏吧

Redbeansauce07/03 22:24這個應該很多人都很想知道啦

dust77707/03 22:24但肯拿真錢做實驗,拍影片分享給大家，我是超級respect你

dust77707/03 22:24的

Redbeansauce07/03 22:24重點是就是很難買到想要的價位加油

dust77707/03 22:33btw,週選bc/bp在一天中的價位就差很大了,剛好買在波動大

dust77707/03 22:33的時候,就會買在最貴,怎樣看都難贏

asdfgh3032407/03 23:07你這個策略叫做賣出時間價值

lin5796707/03 23:16難賺，考慮手續費會虧

asdfgh3032407/03 23:16理論上這個策略如果價格穿出去還比較可能賺

asdfgh3032407/03 23:17近期的合約對價錢的波動比較敏感 反而如果一直盤整

lin5796707/03 23:17假設照你的賺錢情形去算，都做價外500點，獲利的約30%被

lin5796707/03 23:17手續費吃掉

asdfgh3032407/03 23:17近期合約時間價值的消失速度會比遠期快

asdfgh3032407/03 23:18所以這個策略 基本上是在買短時間的波動率

asdfgh3032407/03 23:18跟買VIX意思差不多

lin5796707/03 23:19作價外三四百點則被巴的機率太高，半個月可能兩邊都被

lin5796707/03 23:19停損了

aneres120107/03 23:19真正的莊家跟你反著做，你說呢

zaqimon07/03 23:23https://www.pfcf.com.tw/product/detail/985

asdfgh3032407/03 23:35我猜你第一個禮拜損益會是正的 然後發現第二個禮拜的

asdfgh3032407/03 23:36周選變得比你月選賣的還貴

dust77707/03 23:37以前緩漲波動小,收租還能玩。現在波動大,且是跟自營/外

dust77707/03 23:37資莊家搶選擇權飯碗,小心自己是那塊被吃的肉

dust77707/03 23:45還有大家都知道op是零和遊戲,以前能套利的手法,公開後,大

dust77707/03 23:45家都這樣操作後,就會失效了.我是不太覺得還能創新想出什

dust77707/03 23:45麼方法套利了.真正的套利方式,就莊家才有吧！但他們會搭

dust77707/03 23:45配期貨/現股,且可以在砸大錢操作期貨前,就先佈好op了,而

dust77707/03 23:45且交易速度又快.op的價差,短短一秒就可以是天堂和地獄了.

dust77707/03 23:49不如直接等近期若碰到單日有大跌2-300點,一週大跌5-600點

dust77707/03 23:49,all in便宜買月選價外5檔的call。或是11月後看有沒有機

dust77707/03 23:49會大盤會再崩一波,買put.直接賺個5-20倍更爽

sde7w9xzo07/04 00:27不實用，四周買方加起來點數比月選還貴。而且這組法又

sde7w9xzo07/04 00:27不能省保證金效率很差

zwx07/04 00:31這種作遠月的賣方+近月的買方我以前就嘗試過了,如果行情朝著

zwx07/04 00:34你做賣方的反向大幅發展,你可能會發現你下週要買進保護賣方的

zwx07/04 00:34權利金變得比你當初當賣方拿到的權利金還貴XDD

zwx07/04 00:37全世界那麼多投資機構,人家有巨額資金,有專門研究團隊,還有

zwx07/04 00:38超級電腦,有聖杯早就被人家找出來了,還輪得到你來發現??

ProTrader07/04 01:42這好像是課本有教的策略 先找本書來看吧

hchs3170507/04 02:02這碩論文找不到嗎? 感覺很容易被拿來寫

isaacwu97407/04 07:45四組週選買方權利金加起來<一組月選賣方，這辦不到吧

isaacwu97407/04 07:45。

Ebergies07/04 08:10sde 和 zwx 說的就是現實會發生的情況

paimin07/04 08:37這回測跑一下就知道了吧

Destery07/04 08:50行情都不用評估的？給尊重

biglarge07/04 11:59你的英磅短線可能陷入困境了

abyssa107/04 13:49結算時間不一樣就不是無風險 這不是套利是對賭

nds3ds07/04 14:04推

TCimht07/04 14:57哪有什麼無風險套利 ==

g3060107/04 20:24我來猜猜 波動變小走盤整 緩漲 緩跌 都小虧或小賺

g3060107/04 20:24行情暴衝就出事了

kshsphone07/05 02:34......這真的有了解週選月選的時間價值嗎？

kshsphone07/05 02:37這只有穿價週結才會賺

kshsphone07/05 02:43但又作跨大履約去夾 等於只要在區間內就是等輸錢

kshsphone07/05 02:49近的時間價值必定消失比遠的快 等於你做不到你預期的

kshsphone07/05 02:49花少收大

kshsphone07/05 02:50一般都會作賣近買遠 搭配斜角履約作些許方向預期

kshsphone07/05 03:03只要同時間作佈局 就不可能有無風險套利存在 選擇權只

kshsphone07/05 03:03有風險與利潤取平衡

iele07/05 15:55會賠錢…

iele07/05 15:55做愈久賠愈多

iele07/05 16:00根本試都不用試

dust77707/05 17:55我越來越覺得傑哥是不是隨機致富的代表,期貨市場能活的過

dust77707/05 17:55今年,沒畢業再說.不過拍影片很好,留給世人一個警惕。但

dust77707/05 17:55傑哥說身價有好幾億,花個幾百萬讓願我們小散戶快速回顧一

dust77707/05 17:55個快速致富,又下去的例子

dust77707/05 17:55這點超級給推

dust77707/05 18:00我認識真正的海期神人,讓我明白,期貨最強的不是一筆單賺

dust77707/05 18:00多少,不是短期能否資金翻倍,而是資金控管,以大吃小.才能

dust77707/05 18:00在期貨市場10多年屹立不搖.不然一般人重倉都是在賭運氣.

dust77707/05 18:00翻倍翻得快,但畢業也快。真正的實力=技術分析+散戶籌碼

dust77707/05 18:00分析+資金控管+運氣

michael1407/05 18:32我ok你實驗

aneres120107/05 22:37為什麼大家都認識神人

KZHenry07/06 05:48然後所謂的神人 也只是另一位隨機致富的代表而已...

KZHenry07/06 05:49最近看影片 聽說好多位稱霸德州撲克的強者紛紛破產

AboveTheRim07/06 07:19你這種組合就是-gamma -vega 短期波動>長期波動

AboveTheRim07/06 07:20就整個爆炸了 long月選完全沒用 根本避不到險

AboveTheRim07/06 07:21還套利咧 真正的無風險套利只有put call parity

AboveTheRim07/06 07:23其他跨期/跨種類/跨價格的組合 價格只要開始跑

AboveTheRim07/06 07:23部位風險就會跟著跑出來了

dust77707/06 13:46德州撲克牌面你勝率99%,別人1%,人家all in跟你玩,你能不

dust77707/06 13:46跟嗎？all in輸一次就畢業。我認識的神人老師,因為資金已

dust77707/06 13:46經滾很大出來了,每次停損額度1%,只做高勝率,長波段,小停

dust77707/06 13:46損,大獲利,請問他要怎樣才會破產畢業呢？但不可否認他一

dust77707/06 13:46開始的大本金是很吃運氣的打法滾出來的

dust77707/06 13:49而怎樣才能賺得穩,長年獲利,就是不開槓桿玩。不然都是賭,

dust77707/06 13:49運氣好就是隨機致富,反正這種人只要樣本數多,就會有,但

dust77707/06 13:49長期活下去的,就是把運氣成分降低,然後資金控管強,不槓

dust77707/06 13:49桿重倉單一商品

TJLai07/06 19:34老實說~~~光想我就覺得一定不會賺錢了~~根本不用實驗吧

J9807/06 21:46dust777大大 忠言逆耳QQ

Dong52207/07 18:16你四週的時間價值蹷踸鵅A波動太小你會賠

sumif07/09 18:04我說那個小於是哪裡來的？週選比較貴吧…