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[問題] 請問選擇權問題

flamedevil 發表於 2020/10/14 上午10:17:21
看板Option標題[問題] 請問選擇權問題作者
flamedevil
 (韓哥 不要哭~~~Q_Q)時間推噓 5 推:6 噓:1 →:7

本人在期交所查詢某月份的選擇權成交價

該月契約最後一天契約價

竟然是比第一天（買進）還低

指數確實有上漲 （200～300點）

但是最後一天的次月同契約報價


契約價卻是3倍以上

這樣是正常的嗎？

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.0.30 (臺灣)
※ PTT 網址
推

Ebergies10/14 10:42正常

→

flamedevil10/14 10:58那結算那天不就都沒有獲利了...真怪

推

seal011210/14 11:40你查一下時間價值, 看是不是你要的答案

→

Merkle10/14 12:22時間價值

→

flamedevil10/14 12:38謝謝推文解答，但是歷史資料有些期間的契約不會因為時

→

flamedevil10/14 12:38間價值遞減，差別在哪？

推

Merkle10/14 12:40價內價外

→

flamedevil10/14 12:49內文提到的都是價內，但是契約成交價還是跌

推

cuteSquirrel10/14 12:52OP開倉後時間價值會一隻縮水，到結算只剩內含價值。

→

leolarrel10/14 12:54選擇權平價公式: PS = CK

推

gn0164288410/14 13:25時間價值遞減不是線性的

→

leolarrel10/14 16:47可以狗一下 "微笑曲線"

噓

mickyang10/15 00:34當賣方的莊家就是賺這個逐漸消失的 時間價值

推

k4710001410/20 03:28你可以當莊家，不漲不跌吃時間價值好賺

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