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[心得] 頭部線型研究

看板Option標題[心得] 頭部線型研究作者
kjhkj
(珍惜每一分每一秒)
時間推噓 7 推:10 噓:3 →:13

期貨自發明以來,具有4大功能,其中之一為價格發現,具有先行指標功能,

在大盤下殺之前,是否能夠從期貨嗅到端倪?

以K線型態來看,頭部常見的線型為爆量、黑K、長上影,

而期貨是現貨的先行指標,我記得很多年前,有一天,小台開盤突然跌到6000多點,

而那時現貨好像沒那麼低,好像在7000還是8000點,詳細的要去查,

(不是統一證券胖手指的那一次,那次是開盤錯帳跌停)。

那時依稀記得有網友提到,這是價格發現,難道未來會跌到6000多點?

後來,大盤果真跌到6000多點,應驗了期貨價格發現,先行指標功能。


而大盤跟期貨,通常是連動,德國股神科斯托蘭尼說過,

期貨是狗,大盤是主人,有時,狗會跑的非常遠,但是狗終究會回到主人身邊,

理論上,期貨跟現貨的走勢是差不多的,應該會有類似的K棒,但我注意到,

如果期貨率先出現「高檔」、「黑K」、「爆量」、「長上影」等線型,是否就是

頭部的先行指標?


台指期在4/29率先出現了高檔黑K長上影,爆量倒是沒有,直到次2個交易日

5/4才爆大量,也是頭部出現。

我通常會搭配布林通道一起看,布林通道觸及上緣或漲破上緣,則有漲多疑慮,

多單建議出場一部分。

4/29台指期收黑K長上影,也觸及布林上緣,頭部訊號出現。

https://i.imgur.com/7zUyg4d.jpg

圖 頭部線型研究

大盤則是創新高來到17700,也留黑K上影,但上影線沒那麼長。

之後就是崩跌,大盤從4/29的17700,跌到5/11的16583,跌1117點。


這也應用在美股,因為我有做美股期貨,因此也有看MINI道瓊期跟那指期,

道瓊在這2個月實在太強了,漲到35000,吊打那指,而道瓊期在5/10的收盤,

出現了頭部線型:「漲破布林通道的長上影線」,

https://i.imgur.com/Wwpmz8H.jpg

圖 頭部線型研究

我在台指期並未能躲過5/11的殺盤,

但美股我要跑了,在5/11上午一開盤,就將台灣期交所推出的UDF全數砍出,

先行獲利出場,而道瓊現貨的k線也在5/10出現頭部線型,


現在是台灣時間5/11晚上約10時,美股正在大跌中,有幸逃頂。

多單最大的敵人,自然就是空頭,如何能在頭部逃走,就是多單要做的功課。

若出現頭部的線型,長多單就要非常留意,以免吃到大黑K。


有網友也問到台灣期交所推出UDF及UNF是否也能使用無腦多單,

這也已經開始研究,下篇分享。

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※ PTT留言評論
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waldo87005/11 22:40厲害,出逃在頸部,真強

waldo87005/11 22:43望大神下篇分享

waldo87005/11 22:54漲破布林通道的長上影線也不一定是頭部,看很多次漲破布

waldo87005/11 22:54林通道了。

pla4242yer05/11 23:24其實中間好幾次漲破通道 只是你選擇忽略

simonno105/11 23:25謝謝分享

leolarrel05/11 23:55布林通道自助餐??

taipoo05/12 00:34謝謝分享

stlinman05/12 01:04很有趣的分享,不過K線的"線"本來就是多空拉鋸的力道

kai257305/12 02:21我不知道 我只知道期貨平常比現貨便宜 去年崩盤時 甚至差

kai257305/12 02:21了400塊 然後就開始漲了

gn0029512005/12 02:49期貨自發明以來就能讓人賠錢

r2339655005/12 09:07推!

honey461791205/12 09:57破布林上影線也是會鈍化啊 就是一路延著上布林漲上

honey461791205/12 09:57

midas8253905/12 10:13不是啊,你要講價格發現你有比對期貨跟加權日線差別?

midas8253905/12 10:16在日線以上週期談價差對未來的價格預測沒有意義

midas8253905/12 10:18最簡單的例子,加權1330收十字,期貨是能跌成大綠k嗎?

midas8253905/12 10:18你自己也知道不可能因為期貨跟加權走嘛

midas8253905/12 10:21期貨跟現貨的價差是市場無效率的現象,不見得是價格

midas8253905/12 10:22發現,不然你自己看空頭時期貨再小時區會有正價差,

midas8253905/12 10:22還有逆價差是價格發現,正價差就市價格落後的說法嗎

midas8253905/12 10:23糾結在這些雜訊上對你的判斷沒有意義,因為這不能控制

GSWA05/12 23:14一堆錯誤觀念

GSWA05/12 23:15期指開盤瞬間跌停有兩次,分別在2017/2018

lrm54905/13 00:12還有兩顆子彈 連續開盤跌停兩天