[心得] 程式交易將近四年心得分享
大家好，這邊是戰戰兢兢活在市場的小程式交易者，雖然是非常小咖的，但還是附上今年1-4月的人權（5月還沒結束就不貼熱 也沒大賺QQ)，操作金額150萬，最大持倉12口小台（單邊）（順勢7隻策略、2隻逆勢策略）
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題外話：從18、19年開始，程式交易悶了兩年，去年一個超級大爆發，如果整年都有操作到的，權益翻倍都有可能，今年的話，如果1月沒賺到，2-3月可能就會被震盪洗到懷疑人生，但撐過去4月又是一個甜蜜月份，像是去年那種超級連續無敵行情，可能好幾十年都不可能看到了～
回到心得分享...這幾年做下來，
1.我覺得要撐下去賺到錢，最重要的真的是資金控管（廢話），不要有多少本金就下多少口，因為你真的不知道你會不會很衰，一進場就遇到盤整盤（當然也有那種很厲害的逆勢交易者，但我這邊講的是普通順勢交易者），被嘎個2-3個月就懷疑人生下架程式策略沒撐過去，結果下個月連續行情就來了，這種事情比比皆是，常常發生。
2.程式交易策略很重要的回測，這部分現在都有很多人在講而且也有很多種檢驗方法，以我的認同點來說，不要過度最佳化參數，要分樣本內樣本外驗證，多空不對稱，如果可以盡量將多空分開寫。還有我會看一下策略月份績效，如果有連續虧損超過三個月的，不管績效多好，我自己基本上都是不會考慮用啦，畢竟我最大忍受度虧損就是三個月了。另外也會特別紀錄幾個盤整、洗盤特別嚴重的月份，去比對所有策略在那幾個月的表現，並盡量不要讓所有策略都在同一個月份虧損。
3.我的策略都是參數不多，程式碼少的活得比較久。上面上線的策略有一半以上是2016、2017年開發的，並且程式碼幾乎都不超過100行，常常寫了一堆參數跟各種想法的策略都是上線後績效不好的，也可能是我想法不優，應該還是很多隱藏的高手XD（尤其佩服逆勢交易者，逆勢策略不好寫）
4.了解你交易的市場特性，像是台灣就是比較順勢市場，因為一有行情就是走一大段，很適合順勢波段，不過未來誰也不知道，因為當沖佔比提高、交易量暴增、夜盤的量增改變、美股連動性變高都可能影響，所以這部分也要一直開發新策略，腦力激盪自己。
5.程式交易不是聖杯，它沒辦法讓你每天睏霸數錢，因為它一個月可能有20-28天在賠錢，然後有行情啟動讓你在3-5天內賺回來。它只是能減少人性的影響，讓你小賠大賺，也有很多人看了策略的45度獲利曲線圖就以為自己能每個月賺了，但實際上它是類似鋸齒圖，讓你權益拉回再創高，拉回再創高，該做的就是減少拉回的%數，並且控制風險，然後相信你寫的程式策略，並執行它一陣子。
6.最後說說它的好處吧，因為是小交易者，所以還是有工作，盤中是真的不用看盤很輕鬆，只要早上晚上稍微檢查程式看看正常就可以了，真的很適合不是全職的交易者。另外現在夜盤也可以跑所以留倉睡的比以前更安穩了。還有就是台灣這塊還是小眾，所以可能也是因為這樣才賺的到錢吧。
歡迎提問，如果我有能力回答的話，都會盡量回答～
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推
分享中肯推
請問原PO 是用什麼程式寫的？ XQ？ Python？ MC？
都是用MC喔，Python有在學，但不會用於台指～
有特別推薦上什麼課程或是看什麼書嗎？
謝謝您
你會被散戶資買台積電笑死
?所以你最大持倉大約17口，大約18倍槓桿嗎...
抱歉沒寫清楚～9隻策略中，不是每隻多空都做單，我有拆分只做多的策略跟只做空的策略，所以最大持倉不會到17口，如果把大小台加起來的話，全部都有單的話會是12口小台（同邊）
※ 編輯: fg704 (101.10.92.156 臺灣), 05/28/2021 17:13:14好文推 讚
恭喜發財～
大大有考慮過用程式做選擇權 或 股期嗎？
~
※ 編輯: fg704 (101.10.92.156 臺灣), 05/28/2021 17:20:33好棒的分享，最近要去讀資工希望將來也能寫出一個交易程
式派上用場
不過如果一個程式交易策略會讓你連續虧損的話，那反著做
不就能賺錢了哈哈哈
想問你的策略績效跟資金配置是怎麼配的
我是按照比例跟保證金比例來齊頭放的，但權益曲線就
爆發力不強，再不然就是持有時間太長周轉率不高
但是週轉率高的策略放在一起有時候又會跟其他對做
有時候也滿麻煩的，這方面要討論真的是一個坑
逆勢交易等於你要算反彈的位置 這個本來型態就多
但是這些型態都有倍數關係 只是會有反轉一半的特性
四個月只交易1000口，應該是波段策略。一直覺得台指超
難做，不如買股期，Q1一堆個股漲到翻掉
推分享
能賺就自己賺就好 不必分享
之前的績效？
五月大跌有被咬回去嗎？能不能分享看看差異？
好羨慕，我不會寫程式只能放棄
五月我自己也有創下兩次最大權益回落，這就看你對
程式的信心，不然最糟就V反的行情你還沒賺到大失血
程式交易沒有聖杯，和手單比起來就是能自動幫你跑波段
魚頭魚尾在順勢策略不可能吃到，你還會賠不少錢
或者你做逆勢策略彌補，但他會跟順勢對做，所以行情來
兩邊會把你的獲利抵銷一部分，你放一帳號還會對做干擾
手單你觀念好策略對，可以成功把波段切成一塊塊當沖區
資金週轉率跟獲利是可以比程式單高的，而且適應性較高
不會寫程式策略本身並不是個缺點，只要能賺到錢就夠了
槓桿不小 如果今年dd有超過20% 都必須要注意
謝謝分享
2018,2019年，賺多少
大台的部分，是手操單嗎
西哥工程師 說自己不會寫程式= =
讚
推，恭喜發財
推分享
幽靈的禮物/交易-創造自己的聖杯 第二版
基本上這個跟sam大大一樣,分享沒啥內容
分享了什麼？？請問策略可以分享一下嗎？
哇 讚 一直覺得程式交易破MDD 的心魔很難克服
這樣吧 假設現在回到2018 2019吧 你要分享甚麼
好文推
走出自己的風格很好
無腦多的大波段要什麼策略？
馬大人是不是沒有認真看標題r 假設2018 2019 就是分享
近2年的程式交易心得啊
感謝分享~~~
請問是串接什麼api 方便站內嗎
推
multichart 主程式+報價+機房，貴
我覺得有分享到重要的點 恭喜賺錢
請問 我有個策略1月到5月是賺 4500點可是mdd也是4500點
這樣好嗎
西哥明明是資工系的，別再謙虛惹~
感謝分享喔
E大專業~
航海王也是
推
看你的資金能不能再撐9000點啊，不行就承認這隻策略
對你而言已經不適合，修不好就可以準備淘汰了
你484牙醫
有些策略在空頭走勢會失靈
呃 我想跟你說，第五點和人工交易是一樣的，我勝率也低
於40%
重點就是大賺小賠
分享很詳細，推！