選擇權問題請益
假如我買17100put 70元
然後指數殺到16900時 我買一口小台
這樣鎖價差可以嗎
結算在16900以下我就賺200減70
用小台16900買
還是下殺到16900時直接賣16900put
這二個有什麼差別啊
@@求解。。。
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問題1:對鎖沒問題,但你剛到16900的時候選擇權會有
時間價值,你對鎖時間價值就沒了
算一下兩者的保證金吧
按照你的模型發展 那你的問題核心是在---會跌到哪?
模型歸模型 像我想偷懶 就會找另一個模型說
跌停就好了 想那麼多有用嘛?
你部位沒有大到需要對鎖吧
這花市鎖單很多種玩法啦 譬如說 按照原po的理想
跌到16900做多小台 接著馬上漲回17099 多單停利
然後
成交量多時直接平倉,成交量不多且進深價內時鎖單
可以
差別在於你這樣鎖要比較多保證金 跟會賺得比你直接把17100
put出掉來得少
一口兩口的對鎖什麼 直接賣出就好= =
要鎖都是組合單或是賣方才有對鎖價值
以前有一種很少見的 以後應該也沒有的例子:
put開盤掛漲停 等跌差不多時 買call也掛漲停
如果都成交 就算了 沒單了
勸你別玩,別下場比較實在
對鎖你要更多保證金 收益率比較難看
我當時就是還在想接下來該怎麼做時 就都成交了
當下很生氣 幹 我還沒想清楚耶 怎麼成交了?
後來覺得那天自己的反應很蠢.....
有利潤就直接出清,對鎖什麼?
你很聰明欸
看個人風險承受度和離結算還多久去選執行哪種策略
直接平倉 別想太多
夜盤掛單爛到炸的時候再拿小台對鎖
跌勢不如預期的時候再考慮鎖單
一直跌的話 c大概也剩渣惹
不過大家都這麼針對老師的900p覺得會結900上嘛
大量鎖單是要賺時間價值的吧 阿一兩口就算了吧..
想一想時間價值,你就知道為啥市場沒人用掩護性買權
再來你部位主體要搞清楚,你是選擇權口數多
那小台應該是動態避險幫你擋delta風險的工具而已
反過來你主體是期貨,你口數又不多,搭配掩護賣權
沒有必要,長期來看掩護賣權5%策略績效不會比純期貨好
如果你對你自己期貨策略沒有信心,不如就做組合單就好
區間算一算組鐵兀鷹還鐵蝴蝶,賺得少但風險是可控的
只有夜盤這樣做有意義,尤其當你的op跑到價內好幾檔
流動性有問題,平倉很划不來
爆
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