[其他] 請教一題選擇權題目
觀察台指選擇權6月的買賣權是否遵循平價公式(觀察6/1~6/10),每天T、S改變;K,r=0.2%及波動率=0.2%固定
這題用P=C-S+K/(1+0.2)^T去算都不符合平價公式,請問是要套入波動率嗎?實在不知道該如何將波動率套入平價公式,想請教一下,謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 120.110.89.167 (臺灣)
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推
寫信問Csir,選擇權訂價模型是Csir三歲的時候就發表過
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的,Csir目前是CBOT首席顧問
噓
可樂葡萄怎麼跑是達達決定
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選擇權不是買就是賣 豪簡單
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波動率每天都在變........你不知道波動率有即時報價嗎?
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需要算這個代表你離贏錢很遠
推
隱波只是報價方式 對隱波有特定的view再來帶公式
推
你用現貨指數算不會對的 因為不能直接買賣現貨指數
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改成期貨的公式就會完全符合了 當然還會差1-2點買賣價差
推
波動率0.2%??
噓
算那麼多到底要幹嘛 你覺得會漲就買可樂 會跌就買
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葡萄 停損做好 你以為上數學課ㄛ 算一算就會賺錢那
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數學系來玩就好
推
的確是 除非就是做各種套利 否則站對邊比較重要
推
脫離學涯有點久,僅提供個人看法
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1.實務上波動率每個瞬間都在變動,這題說波動率不變,要
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的是讓你不用多去考慮這個因素。不是要你代進去計算
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台指選擇權對應的標的是期指,以週五夜盤收16260,16250C
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的價格是114跟106,16250=16260-114+106,有些許誤差礙於
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實務的種種因素是必然會有的,看你怎麼掰
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*16250C和P
爆
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