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[其他] 請教一題選擇權題目

看板Option標題[其他] 請教一題選擇權題目作者
ssyy103292
(H.Y.910507)
時間推噓 6 推:8 噓:2 →:11

觀察台指選擇權6月的買賣權是否遵循平價公式(觀察6/1~6/10),每天T、S改變;K,r=0.2%及波動率=0.2%固定

這題用P=C-S+K/(1+0.2)^T去算都不符合平價公式,請問是要套入波動率嗎?實在不知道該如何將波動率套入平價公式,想請教一下,謝謝





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lovewenhui06/11 02:14寫信問Csir,選擇權訂價模型是Csir三歲的時候就發表過

lovewenhui06/11 02:14的,Csir目前是CBOT首席顧問

justlovedada06/11 02:18可樂葡萄怎麼跑是達達決定

s00158200006/11 09:16選擇權不是買就是賣 豪簡單

wave1et06/11 14:16波動率每天都在變........你不知道波動率有即時報價嗎?

q3435599706/11 14:29需要算這個代表你離贏錢很遠

sunshineduck06/11 14:56隱波只是報價方式 對隱波有特定的view再來帶公式

john66806/11 20:12你用現貨指數算不會對的 因為不能直接買賣現貨指數

john66806/11 20:13改成期貨的公式就會完全符合了 當然還會差1-2點買賣價差

aikotoba06/11 21:41波動率0.2%??

justlovedada06/12 03:01算那麼多到底要幹嘛 你覺得會漲就買可樂 會跌就買

justlovedada06/12 03:02葡萄 停損做好 你以為上數學課ㄛ 算一算就會賺錢那

justlovedada06/12 03:02數學系來玩就好

walkwall06/12 12:43的確是 除非就是做各種套利 否則站對邊比較重要

Sanguom06/13 09:05脫離學涯有點久,僅提供個人看法

Sanguom06/13 09:051.實務上波動率每個瞬間都在變動,這題說波動率不變,要

Sanguom06/13 09:05的是讓你不用多去考慮這個因素。不是要你代進去計算

Sanguom06/13 09:13台指選擇權對應的標的是期指,以週五夜盤收16260,16250C

Sanguom06/13 09:13的價格是114跟106,16250=16260-114+106,有些許誤差礙於

Sanguom06/13 09:13實務的種種因素是必然會有的,看你怎麼掰

Sanguom06/13 09:14*16250C和P