[標的] 大盤機器學習多

sky22485816 發表於 2024/7/18 下午3:15:45

看板Stock標題[標的] 大盤機器學習多作者

sky22485816

(玻利維亞)時間Jul 18 15:15:45 2024推噓55 推:55 噓:0 →:25

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標的：
台指相關商品

分類：多/空/討論/心得
多

分析/正文：
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易

多單 +500,+1500,+350,+250,
-150 +750 +340 +2000,
+800

空單 +130 ,+170 , -280 ,-670

模型數據更新日期06/22

中間有一兩次達到閾值沒交易如24/6/19
單純就是忘了

這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/a/tAGA6qc

進退場機制：
以7/18日盤收盤價為基準做多持有20日

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.213.178 (臺灣)

※ PTT 網址

推

Crushredkiss07/18 15:16剛進場就賺錢

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baka1412 07/18 15:170.0好

推

SSglamr 07/18 15:18又多啊，穩了

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Crushredkiss07/18 15:18剛好驗證一下這種上沖下洗盤能不能賺錢

推

coolice0825 07/18 15:18線仙機器推一個

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devidevi 07/18 15:18多???

推

ghytrfvbnmju07/18 15:18抱歉問一下，7/18 600是指未來20天收益600點嗎

準確來說是，過去相似的交易日平均持有20日的期望值為600點我回測的模型操作是只用期望值當作決定是否參與交易的基準不會參考這個數值來設定停損停利，所以會有大賺大賠的情況發生如果要以期望值當作波段高點來做交易，進場參考價當作低點進進出出邏輯上是可以，但我沒有完整的測試數據

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devidevi 07/18 15:2020日後還真的有可能是多，但5日內很難說

推

phxcon 07/18 15:21推

推

topfree 07/18 15:21推一個

推

z7956234 07/18 15:23推推！感謝sky大大分享！做多走起！

推

rockmaxdash 07/18 15:23機器線仙來了

推

zo4j4 07/18 15:23來了來了！！！就等這個

※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 15:28:13

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YLTYY 07/18 15:24GG嘎一下就有

推

jknm0510a 07/18 15:24大神的模型終於又來了

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inoce 07/18 15:28好的信你了

推

idfzmx 07/18 15:28抱歉小弟不懂有人能教學下樓主的圖怎麼解讀嗎？

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lpmybig 07/18 15:30推

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smile76 07/18 15:32上次跟你單有賺錢，這次一樣跟了謝謝哥

推

ntust661 07/18 15:32版大有想說利用這個方式去操作選擇權嗎?

想是有想過，但我選擇權不太懂想先把時間時間花在短線算法交易，多商品多策略。

推

ghytrfvbnmju07/18 15:34了解，謝謝說明。

推

devidevi 07/18 15:34如果是多，買正2這樣??

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a282172002 07/18 15:38這一類的模型文是可以拿來做一點參考

推

Liandh 07/18 15:41出現了！剛好今天小正2進了兩張！

※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 15:44:36

推

tim96tim 07/18 15:45今天就這篇最合胃口！

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qw5980162 07/18 15:45買2口小台支持！

推

topfree 07/18 15:47選擇權吃時間吃很重就算看對方向都有可能被時間因

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topfree 07/18 15:47素吃掉獲利

推

agvnol 07/18 15:48會贏喔

推

zerro7 07/18 15:49明天跟!

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asjh612 07/18 15:50明天小跟看看

推

shangle 07/18 15:51感恩分享高點壓力大概就2w4

推

Mosskappa 07/18 15:54請問買台積跟tsm有什麼不同嗎？想買惹

推

c928 07/18 15:59早上有先買一口

推

dnzteeqrq 07/18 16:01推

推

rahim 07/18 16:05推一個

推

tony880930 07/18 16:16老大終於等到你

推

billchen123 07/18 16:27a了一下你的文結果上感覺還沒抓到趨勢反轉點

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billchen123 07/18 16:27大概Lag約2個月的時間差才修正你的趨勢結果

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billchen123 07/18 16:28你的自變數試試看 T-7交易日之值讓模型參考前幾fu

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billchen123 07/18 16:28參考前幾期數值

請問你建議是，讓模型參考前幾日的Regression數值嗎? 或是同時參考前幾日的feature來做Regression? 一個可能的原因是資料更新頻率現在分享的這一版，在回測時資料更新頻率是3個月每三個月淘汰最舊的資料並加入最新的資料像今年初的漲勢啟動後因為資料沒更新，就一直沒有訊號 3月更新後，信號的出現頻率就增加了會設定三個月的原因主要也是計算量的因素當時只是想知道簡單的模型、簡單的交易邏輯到底有沒有機會獲利。所以初始設計並不複雜後面改進的版本有減少資料更新的時間以及更動態的持倉簡述方式就是將Regression數值映射到五個狀態開倉多單、持有多單(平空單)、空手、持有空單(平多單)、開倉空單每天根據這些分析狀態來交易，不再是持有20日平倉但從分享的角度而言太麻煩了，舊有策略還活著就繼續分享 (這也是我為什麼會少發文，想到它才會回來看)

推

roso4258 07/18 16:30娘子快看有神仙

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Liandh 07/18 16:32可以請問大大6/19預測是+幾點嗎?

推

smilelovers 07/18 16:34跟！感謝分享

推

smile76 07/18 16:57期貨要跟就是22口大台哥跟這位線仙哥，勝率超高

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smile76 07/18 16:58好人一生平安，三點多買現在馬上賺錢

推

redcarp0702 07/18 17:04等好久終於回來了

※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 17:26:17

推

sugarphone 07/18 17:17同樣的模型在美股收益如何？

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sugarphone 07/18 17:17有辦法驗證同樣模型在多市場適用程度嗎？

若使用同樣技術指標特徵同樣指標參數，但可改變特徵的參考權重的模擬下目前我在跑比較新的版本有同時做日經、中國A50、美指共五個商品但因為這個模型交易的頻率比較低實單方面還沒能在統計基礎上顯著打敗該商品，但還是有賺錢就是了

推

max01132003 07/18 17:18 https://i.imgur.com/HwrdYLK.jpeg

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max01132003 07/18 17:18程式進多單

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adriano7431 07/18 17:19往上600點而已是這樣要看嗎0.0 看來這邊是要做個大

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adriano7431 07/18 17:19頭了

※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 17:31:08

推

holebro 07/18 18:05我都賣了你才發

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holebro 07/18 18:07明天跟上

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Crushredkiss07/18 18:13前面大多頭機器人賺很爽盤整或下跌看機器人能賺嗎

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Crushredkiss07/18 18:13如果也能賺就代表成功了

推

mshali 07/18 18:24推

推

yoyodio 07/18 18:26回檔囉

推

LipaCat5566 07/18 18:49小心機魂搞你

推

jack990568 07/18 20:20太讚啦！

推

harpuia 07/18 21:08好有趣，續觀察，感謝分享

推

smile76 07/18 22:49超出我跌幅預期只能先吃筍了，還是感謝哥分享

推

tony880930 07/18 23:47丸子了老大

推

breakfastboy07/19 00:17策略有贏有輸勝率目前看起來很高推分享

推

n22535757 07/19 03:31持續觀察…剛好這波很值得測試

推

Liandh 07/19 08:23是說7/11那條預測能實現就太神了

推

zo4j4 07/19 08:59我好奇711那天的模型跑出來也是預期漲？

推

ghytrfvbnmju07/19 09:18他是算持有20天的報酬期望值，不是明天一根+多少

推

zo4j4 07/19 10:06樓上沒看明白，我意思是7/11以後的20天也是預期漲

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zo4j4 07/19 10:06，那就代表20天後突破新高

模型主要是參考過去數據去整理資訊在23年中的時候，多是高點回檔發出訊號 (交易閾值可能兩三百) 而今年在春節之後因為漲勢太猛了(交易閾值現在都五六百) 所以數據上會認為追突破是一個具有高期望值的交易方式它只是相信過去的模式未來會繼續持續一段時間所以如果有什麼基本面改變之類的，導致行情有變化吃損應是必然會發生的現象你可以想像，多頭時期假設月線是支撐所以模型總在價格接近月線發出買進訊號一旦行情即將轉變走弱，月線變成壓力在轉換的過渡期中，它仍可能會在月線發出買入 (因為過去的資料顯示月線買入具有高期望值) 就會導致虧損了。價格得走弱一陣子後，模型更新了數據才會知道現在可能在月線買入的期望值不高並且修正交易訊號的產生

推

pengpong 07/19 11:15夜盤買一口 https://i.imgur.com/VPkdUl7.jpeg