[標的] GME short vega

Thoris 發表於 2021/1/28 上午2:09:29

看板Stock標題[標的] GME short vega作者

Thoris

(小夜)時間Jan 28 02:09:29 2021推噓 9 推:9 噓:0 →:14

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1. 標的：GME

2. 分類：option 雙賣

3. 分析/正文：

由於GME的IV來到一個前所未有的高度
實在太多買方在場內了，所以出現了short straddle的套利機會

七月到期的 200 Call+Put 合計360點
雙賣策略的獲利區間，在-160 ~ 560

因為到七月時股價不可能為負，假設剩5塊好了
一個合約獲利就是360-200+5=165點

當然，如果到了七月股價還在560以上，那就GG惹
但不會有人認為GME的長期合理價是500元以上吧?

此策略最大風險來自短線內再暴漲導致暴倉的可能
建議一組合約抓10000點安全區間 (就是嘎到10000元以上才爆倉)

4. 進退場機制：

雙賣now，視IV降幅決定出場時機

*看了推文之後重新思考了一下
這組合是short delta & vega
只是vega實在太高了看起來才很有獲利空間
但delta風險還是在，所以可以適度用現股作delta-neutral
margin就不用抓到10000點那麼大

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.4.79 (臺灣)

※ PTT 網址

推

Merkle 01/28 02:14真的噴到700以上你不就被嘎死

→

Merkle 01/28 02:15喔喔你預留被嘎到一萬的空間這樣利潤太少了吧

推

leoloveivy 01/28 02:15沒1000不賣

→

Thoris 01/28 02:16每10000點margin賺165點啊 1.65%

→

Thoris 01/28 02:17你個股在那邊all in賭漲跌也未必能穩穩1.65%吧

→

Merkle 01/28 02:17你這樣玩還不如拿500點的margin進去衝浪 XD

推

Severine 01/28 02:18真的不如衝浪

→

Merkle 01/28 02:18你真的有把握他會下來這樣就很穩

→

Merkle 01/28 02:19只是這樣半年才1.65% 你直接買中華電信不是一樣意思

→

Thoris 01/28 02:20現在才320 500點margin進去衝浪不是800就嘎飛了嗎

→

Thoris 01/28 02:21我覺得這種勢頭即使玩個股沒有個2000點margin都不敢

推

Merkle 01/28 02:21進去衝浪當然是下買方啊

推

XDDDpupu556601/28 02:24你在哪個平台下單？

推

stlinman 01/28 02:25賺白菜錢？！

→

Thoris 01/28 02:26喔好像也有道理如果確定會回100以下 BP也穩賺..

推

cpz 01/28 02:28真猛

→

Thoris 01/28 02:30不過怕是market maker手中太多SP到時侯跌不回去

→

Thoris 01/28 02:31啊IV降得有點快現在320點了好像快沒用了@@

→

Thoris 01/28 03:00唔..仔細想想這和2口SC + 100現股多單好像是一樣的

→

Thoris 01/28 03:05好吧這樣只是在空vega而已只是vega實在太高了..

※ 編輯: Thoris (114.36.4.79 臺灣), 01/28/2021 03:23:50

推

nangle 01/28 11:08最新劇情wsb被關版，你要是真的空的話絕對被嘎死

推

ts123 01/28 12:13艦長，還有燃料

→

Thoris 02/03 00:11平掉了剩180點

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