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[請益] 時間序列分段的技術可否用來操作?

看板Stock標題[請益] 時間序列分段的技術可否用來操作?作者
davidwales
(cluster)
時間推噓 3 推:3 噓:0 →:0

有在學術文章看過有人用時間序列分段(e.g. Jensen-Shannon divergence)方法

把時間序列的不同階段做自動分類

分類標籤有五個

多頭 空頭 盤整 崩盤 崩盤前後

不知道大家對於標籤不同市場階段有沒有什麼心得?

我個人有興趣的是把上述的標籤再細分 多頭1-5 空頭 1-5,...等次標籤

標籤如果能做的夠多又能忠實反映現況

感覺很有潛力用來做自動交易程式的輸入資料

不知道有沒有人對此有研究的?

歡迎討論!






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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.204.149.227 (臺灣)
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ps4sogood 02/07 13:20跑回測阿==

※ 編輯: davidwales (203.204.149.227 臺灣), 02/07/2021 13:23:44

Aerci 02/07 13:25重點是能不能預測啊

zephyr105 02/07 13:26長期來看應該可以 短期應該失效