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[請益] 夏普值(Sharpe)越高越好?

看板Stock標題[請益] 夏普值(Sharpe)越高越好?作者
tensionship
(nothing)
時間推噓 6 推:9 噓:3 →:20

在看怪老子最新ETF的書裡面提到
在相同標準差的情況下,夏普值越高表示斜率越高報酬率越高

我查了一下台股ETF的夏普值排行

https://www.moneydj.com/etf/x/Rank/Rank0003.xdjhtm?eRank=shp&eOrd=T800830

1 00647L 元大標普500單日正向2倍基金
2 00646 元大標普500基金
3 00714 群益道瓊美國地產ETF基金
4 0055 元大台灣金融基金

6 00858 永豐美國大型500股票ETF基金

10 00701 國泰臺灣低波動股利精選30基金
11 00830 國泰美國費城半導體基金
12 00731 復華富時台灣高股息低波動基金
13 00850 元大臺灣ESG永續ETF基金
14 00685L 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金
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44 0050 元大台灣卓越50基金

這就很奇怪
正二這種槓桿型竟然是夏普值第一名
那就表示其實算穩健的長投標的吧?

反而是0050跌落到那麼後面
出乎意料之外

究竟是怪老子說錯了
還是我理解錯了?

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https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg

圖 夏普值(Sharpe)越高越好?

https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg
圖 夏普值(Sharpe)越高越好?

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.83.39 (臺灣)
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AJCole 01/02 14:45是一種比值的概念,不是高就低風險

tangerineX 01/02 15:04先射箭再畫靶

ntnuljg 01/02 15:21超級大多頭 這結果當然不意外

The4sakenOne01/02 15:23這是什麼區間?單日?一年?我怎麼看不懂?

The4sakenOne01/02 15:27別說其他網站,我看2020年兩倍槓桿夏普值就比0050差

seanidiot 01/02 15:52區間?

edcyc 01/02 16:24夏普值是(報酬/風險)的概念,而且夏普值變化很大的

qq251988 01/02 16:30你這篇分析邏輯0分 第一你不懂夏普比率 第二你的比

qq251988 01/02 16:30較基期是用一個時點

XDDDpupu556601/02 16:58他的前提:在相同標準差的情況下

XDDDpupu556601/02 16:58在相同標準差的情況下

XDDDpupu556601/02 16:58在相同標準差的情況下

XDDDpupu556601/02 16:58為了讓你看清楚,所以說三遍

XDDDpupu556601/02 16:58簡單講:夏普值=報酬率/波動率

XDDDpupu556601/02 16:58標準差代表波動率

XDDDpupu556601/02 16:59時間拉越長,最好牛熊市都包,越貼近實況

ffaarr 01/02 17:04過去sharpe值不代表未來sharpe值,這點sharpe都說過

ffaarr 01/02 17:06更何況這個是拿一年數據,更是沒太大意義。

midas82539 01/02 17:32....相同市場的不同基金或ETF比較就算了

midas82539 01/02 17:32你把不同市場的ETF全湊起來比夏普不會覺得有問題嗎

midas82539 01/02 17:33再來你自己看取樣區間就知道問題在哪,不要只會在

midas82539 01/02 17:33板上問而已,細節往往就是答案所在

ken812025 01/02 18:18要比sharp值 至少比個5-10年吧 拿個10年sharp說過

ken812025 01/02 18:18去好,還相對有信心

midas82539 01/02 21:07基本上我認為夏普值是單一標的上比較才有意義

IanLi 01/02 21:44指標定義都不知道要分析啥

aqaqaqa5757 01/02 23:09嗯嗯

airforce110101/02 23:28你得考慮一下標準差

treeson 01/03 00:46買個股看這個沒意義

kklarinet 01/03 11:39sharpe值只是後照鏡

ndd2 01/03 21:02CP值不一定能當飯吃

ndd2 01/03 21:03有錢人買品質好的,不買CP值最高的