Re: [請益] 美股期權 call put 請益

derekhsu 發表於 2022/4/28 下午12:13:00

看板Stock標題Re: [請益] 美股期權 call put 請益作者

(浪人47之華麗的天下無雙)時間Apr 28 12:13:00 2022推噓13 推:13 噓:0 →:7

※ 引述《s8752134 (Sea)》之銘言：
: 想問問有玩美股期權的板友，關於買個股期權的問題。
: 以 FB 為例：
: 昨日 FB 價格 175 的時候分別買進
: Call 200 10張, 每張 3.5, 總成本 3,500
: Put 150 10張, 每張 3.5, 總成本 3,500
: 我的問題是，是否在股價大幅波動的狀況，這樣買 call & put 壓雙邊還是能盈利？
: 如果今天開盤以現在盤後的 207 來看，
: Call 每張應該會變成 10+，當然 Put 殘值就幾乎沒有了。
: 當然這種買法的風險就是漲幅不大吃掉時間價值造成 Call Put 雙殺，但以 FB 這例
: 子來看，幾乎多數人都認為肯定會大幅變動，實際上幾支美股指標性的股票，在發財
: 報時的波動狀況也是如此劇烈。
: 想問這樣的思維是否有誤或是有甚麼沒注意到的盲點？
: 先感謝回覆大大的討論 & 分享。
對，我用昨天的收盤前狀況算了一下

http://i.imgur.com/EAYEjAR.jpg

圖https://i.imgur.com/EAYEjAR.jpg?e=1667324825&s=Ng0f_XHFMqCHs4mI0xU0ZQ, 美股期權 call put 請益

如果你這樣買，叫做Strangle,中文叫作勒式交易，就是買入同一天到期但是不同行權價的價外call 跟 put。

Strangle分為買入或是賣出策略，都當買方就是買入策略，判斷行權之前股價會漲或跌到預計的價位以外，賭股票會大幅波動，不賭方向，不過也可以加入一些方向性，中心點不一定在價平。

如果行權時股價在207元，大約可以賺7400美金，如果預計股票這兩天不會繼續上漲，那提前平倉可以賺9000美金，如果這兩天跌回到200以下，那很不幸就會馬上從獲利變成虧損

有另外一種做法就是在兩個買入價以外分別以同樣的價差再賣出call 跟 put收取權利金來降低買call跟買put的成本，但這樣做也同時限制獲利上限。

這種策略叫做鐵兀鷹，

我用賣出鐵兀鷹賭FB不會低於140或高於200，結果吃屎了……mm

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※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.190.80 (臺灣)

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piliwu 04/28 12:16聽說昨天META多空雙巴

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derekhsu 04/28 12:19meta的財報衰退超多只因為超過分析師預期就漲漲山

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derekhsu 04/28 12:19小微軟成長中都漲一點點

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poisonB 04/28 12:22IV這麼大做賣方其實應該還可以凹單凹下去尬完空

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poisonB 04/28 12:22就會回檔了

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s8752134 04/28 12:23感謝分享 :)

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Redbeansauce04/28 12:35其實我也是在賭回檔

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derekhsu 04/28 12:42你也做200以內？

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starfirerex 04/28 12:48Meta財報我也覺得很爛不應該噴這麼多很奇怪

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democrat 04/28 13:00就嘎空啊，一大堆人放空這檔

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rs813011 04/28 13:04財報前賣期權不是風險極高嗎

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ericjaing 04/28 13:06他盤後收在209,剛好觸及多空分界,今晚會很精彩

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ericjaing 04/28 13:07打錯是 208...

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derekhsu 04/28 13:19波動率高才有錢收啊

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piliwu 04/28 13:41嘎空哪有在管你財報的

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Alkane 04/28 13:49真的被嘎爆了

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kevabc1 04/28 13:56以前大學時候的教授是Goldman 的前交易員一天到晚

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kevabc1 04/28 13:56在吹說他靠這招賺翻了

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piliwu 04/28 14:06交易員怎麼知道空單會撐不住回補？

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JiaTai 04/28 16:09有一本書叫When Genius Failed

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