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[心得] 程式交易:窄幅震蕩策略

看板Stock標題[心得] 程式交易:窄幅震蕩策略作者
liton
(歐吉桑留學生)
時間推噓28 推:28 噓:0 →:39

《策略核心》
一般行情的走勢總是趨勢裡有震蕩、震蕩裡走出行情
站在事後來看,永遠都能神預測在發動趨勢的初期抓住趨勢
但站在事前來看,行情可能盤了好幾個星期,當你發現行情發動的時候其實就快結束了
因此在設計程式交易時,就該至少同時融合趨勢交易和震蕩交易兩種策略並盤中自動轉換

1.判斷判斷震蕩或行情
趨勢雖然比較好賺,但窄幅震蕩時也不能離場
今天期指開盤就沒氣了,9點現貨已開盤,累計成交量/月均成交量 剩下62%
盤中一直在50%左右波段,今天大概是150點內的窄幅震蕩
https://i.imgur.com/14LVLU0.png


2.進場選時策略
要在窄幅震蕩盤裡喝口湯,就該:
(1)盡量拉低成本
例如做多時,在high-low末端 1/4才進場。做空時在3/4才進場
https://i.imgur.com/5w4pOhd.png

(2)等待單邊力竭
進場時點根據逐筆成交的內外盤成交計算單邊力竭時點
既然是沒量窄幅震蕩,單邊力竭後反轉的機率就越大
例如往下跌的時候,主動賣出(內盤成交)沒氣了再進場做多
https://imgur.com/JFAEIL5

3.出場選時策略
窄幅震蕩切勿久戰
做對了別撐,越靠近 近高/近低壓力越大。
做錯了只要不是放量走趨勢那還有機會回血
一般會訂個時間門檻:例如一個小時內、兩個小時內的止盈止損點
唯一的例外:遇上走行情或是內外盤成交比是放量順向
https://i.imgur.com/6vNAu9O.png


<總結>
程式交易只是工具層而言,主要靠的還是策略核心
既然是工具層,就不該是策略核心的限制
例如判斷趨勢、震蕩是否有其他更好用的指標?
震蕩行情下,是不是有K線、網格以外的工具?
做錯了是否能夠回查策略是哪邊能改進?

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https://youtu.be/O3u8z1RR4f4

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.164.106 (臺灣)
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chanel1259 09/13 14:16道理我都懂

a77942002 09/13 14:21用了一次AI程式下單 他幫我全買台積電 就把自己刪了

a77942002 09/13 14:21 留下一個文字檔 台積電無腦多(X

huan402 09/13 14:22https://i.imgur.com/6HEFsUQ.jpeg

tamama000 09/13 14:23這套投入實戰多久了呢

其實策略是一直改的,第一次是在程式交易軟體上寫策略 大概是5 6年前 後來全部自己寫 這套是先在加密貨幣市場上寫的,後來搬到台指期,也是一直調整

co80040814 09/13 14:25如果超跌怎麼處理 認錯還是死扛

今天這個窄幅震蕩策略是被 11(號策略)震蕩持倉1小時 30點獲利 止盈出場策略踢出去。 也就是前面還有 10套止盈出場策略在擋。另外止損策略大概 5套 我總共有20套出場策略, 這也就是前面說的。如果出場做錯了(賺少了、賠多了) 是能知道20個策略哪個錯了

※ 編輯: liton (49.216.164.106 臺灣), 09/13/2024 14:33:46

justin81828109/13 14:36超跌當然認錯啊,哪個程式交易行會凹單的

justin81828109/13 14:36只有低能人類會凹單而已

intointo 09/13 14:37以為是選擇權

fatb 09/13 14:39不是 策略可以寫成凹單啊

出場策略其實是策略最細的一部分 凹單的前提是我看的到信號 而不是憑運氣 舉個例子,例如窄幅震蕩止損是50點,限價10點也就是40點虧損 結果在虧損45點的時候忽然 外盤/內盤拉到 1.5。那麼程式會撤單凹一把

ChikanDesu 09/13 14:40把程式寫成觸價都會簡訊通知1分鐘時間同意或拒絕(?

ChikanDesu 09/13 14:41不只可以凹單還很刺激

程式全自動交易 只發信息"告知",程式交易不需要我同意 殺起來的時候1分鐘可以100點

menShow 09/13 14:41如何推估是150點震盪?

我是憑前幾天創最小振幅判斷的 對全自動程式交易來說,振幅只是拿來算下單的安全邊際的。

xm3u4vmp6 09/13 14:42夏普率多少

沒在算那種東西 就算要算指標,也是算sortino ratio

※ 編輯: liton (49.216.164.106 臺灣), 09/13/2024 14:56:59

menShow 09/13 15:00我是想問150點也是程式算,還是也是需要人為介入猜測

ppc0515 09/13 15:09很棒的分析

ppc0515 09/13 15:09市場唯一不知道就是何時窄幅震盪結束

askaa 09/13 15:12想法不錯 但是盲點就是 會賺的不會po上來

askaa 09/13 15:12會po上來的就是 大概就是這樣 哥兒~~~~

pippen2002 09/13 15:14笑爛~~ 自己來都賺

bobgod 09/13 15:21哈欠

sky22485816 09/13 15:26問個問題,看起來這套系統/策略其實是你主觀思維的

sky22485816 09/13 15:27延伸,那麼你怎麼tuning 這些交易參數?

liton 09/13 15:38想請問樓上一下,你認為主觀跟程式交易的區別在哪?

liton 09/13 15:38程式交易如何tunning?如何避免overfitting?

sky22485816 09/13 15:50我自己會把程式交易分兩類,一種偏向作者交易思維

sky22485816 09/13 15:54另一種是從數據的統計分布或特性為基礎上開發出來的

sky22485816 09/13 15:55避免過擬合的方法很多,但這事情是無法保證的

liton 09/13 15:57不是這麼分的,策略的發想一定是主觀發起,數百個

liton 09/13 15:57技術指標能組出數百萬、上千萬個策略。程式交易是

liton 09/13 15:57全程沒有主觀因子。

c928 09/13 15:59賺爛了

liton 09/13 16:00另一種分法是Quant跟Algo,量化是以數值為參考有加

liton 09/13 16:00入部分主觀,algo是全程都是程式

vux 09/13 16:00賺爛了

ProTrader 09/13 16:01給原po推 這些都是DIY程式交易的人會遇到的問題

sky22485816 09/13 16:02我覺得我們對於主觀這個詞的定義有點對不上,不過沒

liton 09/13 16:02統計不是程式交易的必要條件,例如搬磚或是造市策

liton 09/13 16:02略,不需要歷史統計。統計套利只是程式交易的一支

sky22485816 09/13 16:03什麼關係,我只是好奇因為這些參數在圖片中是寫死的

sky22485816 09/13 16:03但是這些參數你應該是有tuning過的

sky22485816 09/13 16:04我也不是指統計套利,應該是說你對數據的分布情況

liton 09/13 16:05舉個例子來說,回測均線最佳化best para參數是7個

liton 09/13 16:05交易日,你會選7天?10天?5天?你得考慮到交易習慣

sky22485816 09/13 16:05有所了解,就算是寫rule base也會有幫助

sky22485816 09/13 16:06我自己的習慣是會對參數做強健性分析

liton 09/13 16:08建議樓上您看看文中的影片,您的問題有專門解答

ProTrader 09/13 16:17上面提到量化交易跟演算法交易 可以說的更清楚

ProTrader 09/13 16:18演算法交易就是更早普及的程式交易 重點在自動下單

ProTrader 09/13 16:18演算法交易或程式交易只是用詞不同

ProTrader 09/13 16:19演算法交易這樣的說法好像是專業法人比較愛用

sky22485816 09/13 16:20我看完了,不過我蠻驚訝的是原來沒有做Backtest

sky22485816 09/13 16:20但也如影片中所說的內容一樣 我理解你的取捨

ProTrader 09/13 16:21量化交易重點在要有特定的量化模型 很適合學者

ProTrader 09/13 16:22只是到了後期被濫用 連傳統的技術指標也說量化

ProTrader 09/13 16:24財務工程選擇權定價的人 最適合說量化交易

ProTrader 09/13 16:27個人對於主觀交易的看法是 缺乏客觀量化依據的交易

ProTrader 09/13 16:29我寫的程式都是這樣運算 都會有抄底進場訊號

ProTrader 09/13 16:29可是我對於台積電的抄底訊號 信心異常強大

ProTrader 09/13 16:30這是因為我主觀認為台積電產業面基本面很強

ProTrader 09/13 16:31反觀其他鋼鐵 塑化 航運也會跑出客觀抄底訊號

ProTrader 09/13 16:31但我就主觀認為那些產業面不強 沒有信心

melula 09/14 00:41推推 不過美股的走勢專洗這種理論的停損停利單

melula 09/14 00:44支撐被賣破是常有的事 但是連續買盤很容易再拉高股

melula 09/14 00:45價的 所以應該要在上升趨勢股票 搭配量低檔買入的

melula 09/14 00:47策略最重要 可以看看這幾天的AVGO和NVDA

bxc 09/14 22:05沒做考古題的程式只能祝福