[請益] 表達「報酬穩定度」的指標或數據

daze05/17 15:27Volatility跟Skewness

daze05/17 15:28不太確定你的假設是A、B都是保證會實現的報酬，還是只是隨機

daze05/17 15:29的結果剛好realized return長這樣。

Latte705/17 16:00我的想法是，預期實現的報酬。所以應該比較偏向保證實現

Latte705/17 16:00的報酬.

tr00006405/17 16:02可以參考標準差

Nemophila05/17 16:15標準差

daze05/17 16:51保證實現的報酬的話，這兩者的穩定度都是百分之百?

daze05/17 16:52以穩定度來說，一個每年保證虧10%的產品，會比一個每年+1~5%

daze05/17 16:52的產品更「穩定」。

daze05/17 16:56如果允許中途解約，B的解約權會比A的解約權更有價值

D600dust05/17 17:10首先你第一句話的假設就導致你的問題不存在

redhot9905/17 18:29MDD

boombastick05/17 21:32@D600dust 我買過前兩年都不動的股票，第三年一口氣

boombastick05/17 21:32漲7倍的股票….

staytuned7405/17 22:21sharpe/sortino/MDD/corr 業界最常用，若是股票相

staytuned7405/17 22:21關，因子模型Alpha也是常用模型

j058805/18 00:06穩定度這名詞太模糊 你至少要把它在理財上的功效寫清楚具體

j058805/18 00:06化 才有辦法去發展理論及公式

johnsonhoj05/18 10:21推8樓

jerin05/18 15:47覺得你要的是Sharpe ratio, 考慮到你的描述沒有很清楚

youga05/19 16:52就報酬率的標準差阿

youga05/19 16:54看完推文覺得夏普指數更符合需要 XD

Altair05/20 19:57最基本且通用的就Volatility跟Skewness

Altair05/20 19:58財經領域專用的就sortino/MDD等; Sharpe較普及但有缺點

Altair05/20 20:00又 近年延伸出來的主流就 穩定度=低波動