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[請益] 美國公債殖利率算法

看板Foreign_Inv標題[請益] 美國公債殖利率算法作者
imyme
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大家好

上週四10/5我在IB上買了12/28到期的美國公債。
付出 12846,到期返還13000,無息。
IB上寫說殖利率5.5%,我試著計算:
13000/12846=1.012。三個月拿1.2%年化約4.8%。
我再計算天數,上週四到12/28剩85天:
1.2%*365/85=5.15%,離5.5%也有距離,不知道5.5%怎麼算的。
有點困惑,試著google了下沒找到詳細的算法
不知道版上大大能否幫助解惑,謝謝大家

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.14.181.227 (新加坡)
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※ 編輯: imyme (116.14.181.227 新加坡), 10/08/2023 12:25:37

fbiciamib12310/08 12:28券商不用賺錢嗎

daze10/08 12:50你是不是把5元的最低手續費算進購買成本了?

daze10/08 12:52另外,美國公債是T+1 settlement,所以是84天。

daze10/08 12:53(13000/12841)^(365/84)=1.05493

slchao10/08 12:585元的影響,竟然這麼大

rahim10/08 13:01你放到期只能賺100多,5元的影響當然就大

imyme10/08 13:02喔喔 感謝daze大大,太專業了!

imyme10/08 13:03原來五元差那麼多,本金太小了。感謝感謝

badfood10/08 16:43你打開TWS的交易歷史(通常在左上角帳戶附近) 裡面應該有

badfood10/08 16:43收益率(考慮佣金)和傳送收益率(不考慮佣金)兩個數字

badfood10/08 16:44可以嘗試算一下 算一次之後就是自己的知識

badfood10/08 16:45另外 美國公債似乎有T+2交收的 至少我10/3買的明年4/4

badfood10/08 16:45到期的T-bill是10/5 settle. 一開始不知道按照T+1去算

badfood10/08 16:46收益率 怎麼算都算不對

imyme10/08 17:37真多細節在裡面呀,我研究看看TWS,感謝建議!