[問題] 基金的分散性圖是什麼？

cevequ 發表於 2024/12/12 下午4:23:51

看板Fund標題[問題] 基金的分散性圖是什麼？作者

cevequ

(魔法世界)時間Dec 12 16:23:51 2024推噓 5 推:5 噓:0 →:10

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會問這個是因為最近用基富通的基金健檢
看到有新功能上線，切到其中一個「投資分布」的時候
發現底下有這張表，不過我是拿官網的圖來示意
https://imgur.com/a/Kf9mcpL

上網搜尋分散性圖、分散係數、風險係數這些關鍵字
我只看到標準差、夏普值、Beta值這些

有看到在講相關係數的
但沒看到類似這種圖表的資料
而且裡面的算法我不知道要怎麼套用在基金上
去阿爾發的網站看
它也沒寫到這一部分的理解邏輯

所以這些基金相關係數是要用哪些資料來算？
這張圖表應該要怎麼解讀比較好
有人知道嗎？

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.194.3 (臺灣)

※ PTT 網址

推

ttcyy12/12 18:02前五大基金彼此的相關係數，如編號1基金跟編號3的相關係數

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uyulala12/12 18:40安聯收益成長和摩根士丹利美國增長居然相關最高

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uyulala12/12 18:41和我想像得不太一樣

所以他那個圖只是看五大基金個別關係，不會像折線或長條圖那樣看出一個什麼整體趨勢嗎？

※ 編輯: cevequ (114.136.253.211 臺灣), 12/12/2024 19:12:09

推

uyulala12/12 19:20就是直接給你一個數字,要看細節再調圖出來

推

uyulala12/12 19:44你可以用基金績效比較表,把5支基金放在一起看更清楚

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uyulala12/12 19:52https://i.imgur.com/0k3bUF8.jpg

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uyulala12/12 19:57如果從圖來看,1和5的相關係數不應該是0.92吧XD

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uyulala12/12 20:04https://i.imgur.com/Mp2e35u.jpg 拆開來看有比較相關XD

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uyulala12/12 20:18https://i.imgur.com/BXs8vgM.jpg 但是1和4圖形更像,相關

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uyulala12/12 20:19係數卻最低,我有點懷疑基富通這個圖表的正確性XD

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ttcyy12/12 23:56這用途不是看趨勢，是看如果你前五大基金相關太高可以擇優

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ttcyy12/12 23:56留

推

uyulala12/13 08:06我用這五支標的30個工作天淨值算出來的相關係數

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uyulala12/13 08:06https://i.imgur.com/GGZOv6o.jpg