[心得] 台指期程式交易能否穩定獲利的問題

seagal 發表於 2023/7/19 下午12:30:21

看板Option標題[心得] 台指期程式交易能否穩定獲利的問題作者

(seagal)時間Jul 19 12:30:21 2023推噓33 推:39 噓:6 →:17

昨天思考了一個問題
假設在股市裡有5%的年化報酬率包含除息點數等等
在台指期使用無限轉倉法就可以完整得到這個報酬
以萬七來算 5%約850點 17萬元
但無限轉倉法有一個缺點
在崩盤的時候如果保證金準備不夠多也就是槓桿開太大的話會被斷頭
不能只準備18.4萬保證金就跑進去玩最保險的方法是準備340萬才玩就一定不會被斷頭

如果存在一個方法
能夠平均取樣得到這些點數
拿到年利率5% 而停損設在十點以內不要發生連輸的狀況
假設都能平均贏或輸
損失不會超過要補保證金的情況(這句是假設如果覺得不妥也可以準備兩倍原始保證金)那把18.4萬當成本金的話就約有92.4%的年化報酬率

我試著用AI訓練一下
好像這個想法是可行的
相關的成本設定及測試如下
一口成本(包含滑價手續費交易稅)我抓300元
挑了幾個有股災的年份測試包含2008 都是賺錢的
保證金18.4萬當本金來算 2011~2020的年化報酬率為87%(真的測試出來是這個數字)
我貼一下今年到目前的報酬
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Fut3SD/2023-01 You Win 32800 TWD
Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD
Fut3SD/2023-03 You Win -19600 TWD
Fut3SD/2023-04 You Win 112300 TWD
Fut3SD/2023-05 You Win -900 TWD
Fut3SD/2023-06 You Win 99300 TWD
Fut3SD/2023-07 You Win -4400 TWD
Total Win 169200 TWD
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到目前獲利是16.92萬

請問各位大大有人做過這樣的測試嗎?
不知道我想的會不會太理想
接下來我想去寫個程式交易好久沒寫程式了不知道會弄多久
希望到時候滑價不會太嚴重以及未來的交易都能跟以往的績效一致

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.45.19 (臺灣)

※ PTT 網址

推

BreezeCat07/19 12:36看不懂你的邏輯是假設性還是已經找到如果找到那就

推

BreezeCat07/19 12:36回測看勝率賺賠比和 DD

→

seagal07/19 12:37已經找到但要真的寫出程式交易才能驗證萬一根本下不到

推

BreezeCat07/19 12:37還是你測完覺得太美上來問是不是假象？

→

seagal07/19 12:37我要的點數也是白搭

→

seagal07/19 12:38然後用以前的數據(以年計)都沒輸過但未來也還未知

推

bobgod07/19 12:38想法夭壽讚

謝謝支持我還很怕被噴本金用18.4萬算要用350萬元算本金當然也行

推

BreezeCat07/19 12:42本金計算這種應人而異但停損10點假設不連輸那段的論

就最省事的方法應該去使用無限轉倉法就能得到這5%報酬但無限轉倉法有一個弱點指數狂瀉時會被斷頭所以無法將18.4萬當作本金計算最保險的方式是準備340萬當保證金當本金不開槓桿那就一定不會有斷頭的風險為了解決這個問題假設有一個完美方法是能控制這個波動的幅度又能穩定地拿到這5% 在股市崩盤時一樣損失控制在我今年算出來的這種盈虧波動的幅度那不就可以只拿18.5萬就跑進去賺這5% 850點等於經過槓桿後18.5萬當作本金年化報酬率變成92.4%了所以為了達到上面所述的需求股市崩盤時一樣控制在不用補保證金的幅度我想到的作法是必須要停損在十點以內而且不能連輸這樣

推

BreezeCat07/19 12:42述看不太懂

推

BreezeCat07/19 12:43那邊是你對想找到的方法的約束嗎？

是的

推

bobgod07/19 12:43要我認真回的話就是你只要5%績效的話買中華電或現在的美

→

bobgod07/19 12:43債放著就可以了不用謝我放過自己別太累了

好的感謝建議

→

leolarrel07/19 12:54好策略,快下來玩!

好我把程式交易寫完再上來分享感覺不只一個解有用的話應該不需要藏私

推

BreezeCat07/19 12:56那我理解成你認為台指期存在有一個5%報酬（來自除息

推

BreezeCat07/19 12:56然後想開20倍槓桿只用一口大台保證金來賺取這個報酬

推

BreezeCat07/19 12:56但又不希望爆倉所以要求策略單次停損只能10點且不能

推

BreezeCat07/19 12:56連輸

推

BreezeCat07/19 12:59我先假設存在好了

推

BreezeCat07/19 12:59以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD為例

推

BreezeCat07/19 12:59你的策略一次停損2000 所以你的進出場至少輸了20次又

推

BreezeCat07/19 12:59不能連輸所以可能是輸贏輸贏這樣子的序列如果以日線

推

BreezeCat07/19 12:59格局感覺有點高頻？出場時怎麼決定的呢？

對 AI有時一天會進出六次害我成本噴了好多我一口抓三百元我目前看得見AI進出的點但因為AI是黑盒子他的選擇方式我還不是很了解看起來是低買高賣沒錯(廢話)

推

BreezeCat07/19 13:01有一個小小的盲點是如果你找到了停損10點不會連輸的

推

BreezeCat07/19 13:02進場方式再搭配合理的出場邏輯的話台指期是否存在5%

推

BreezeCat07/19 13:02報酬可能不是很重要

推

BreezeCat07/19 13:02頂多為你只做多作為一個基礎？

推

BreezeCat07/19 13:03然後如果是只做多的策略那跑一下去年就變得蠻重要的

對只做多我還不敢訓練做空怕會干擾去年也是贏 2008也贏

推

Merkle07/19 13:06停損十點連續年化報酬87% 恭喜你找到聖杯了

真的嗎?我以為這種策略會蠻多的

→

john66807/19 13:12哥手續費滑價等 300元絕對不夠

→

john66807/19 13:12最佳狀態也至少要600 快市時進出差更多

果然我想得太理想等我寫好程式交易我來試試能不能控制在600之內

推 BreezeCat: 主要是固定停損10點+不連輸這個限制蠻危險的很容易會 07/19 13:21

不要這麼快停損嗎？

推

BreezeCat07/19 13:21讓你跑出快樂報表另外小心AI可能偷用到未來數據不確

推

BreezeCat07/19 13:21定你是怎麼使用的

噓

wave1et07/19 13:23一看就是新手，滑價就把獲利吃光光

噓

bobgod07/19 13:23怎麼貓貓對這話題這麼有興趣

推

BreezeCat07/19 13:24難得午休看到有新文章XD

推

BreezeCat07/19 13:24然後不太想去處理被申訴的事情

※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/19/2023 13:37:54

推

Ebergies07/19 13:59你的頻率有多高？越高頻基本上成本有沒有抓對影響會越大

我看他有時一天進出六七次

推

siki58807/19 14:02人性遊戲不用AI玩拉輔助就好

※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/19/2023 14:07:36

推

Csir07/19 14:22貓貓程式交易現在一天就+80萬了

推

ericbrian07/19 16:30有考慮過0206嗎

剛用一口成本600去算已經賠錢了交易太頻繁但交易太少又無法隨機採樣到藏在裡面的5% gg了

推

patricktu07/19 17:00我不知道你說得ai是啥你如果是用neural network下去tr

→

patricktu07/19 17:00ain很容易overfit

svm

推

patricktu07/19 17:03還有那DD是多少如果是放18.4萬的話DD要小於0.4%

→

patricktu07/19 17:05(18.4-17)/340=0.004

推

rrrrr1112307/19 17:24能吐槽檢討的東西太多了但因為我也沒收錢所以還是

→

rrrrr1112307/19 17:24鼓勵你實單才有感覺

推

kung2003062507/19 17:57阿就113萬做一口每年吃15% 當成自組正3

→

kung2003062507/19 17:58不然就乖乖買正2

推

jimby41207/19 18:25想問你的AI是deep learning?RL?

→

jimby41207/19 18:25train和validation的dataset怎麼選？

svm 選其中一年train

→

jimby41207/19 18:25最後那個年化是在 testing dataset跑出來的嗎？

→

leolarrel07/19 18:30樓主不要理會那些問題,錢準備好投下去就對了

推

jimby41207/19 18:35直覺是overfitting，但如果你方法沒錯就恭喜聖杯

噓

northsoft07/19 19:03這邏輯....

→

northsoft07/19 19:03請你立刻用一口大台開測

噓

darkMood07/19 20:27笑死。

噓

darkMood07/19 20:31你的結論/做法和你一開始的假設已經毫無關聯啦。

噓

bobgod07/19 20:57你各位一定要逼小朋友刪文是不是

推

UltraSeven07/19 21:38你是不會想一個不會滑價的策略逆

→

stevenkane07/19 22:18上線給市場教就知道

→

paimin07/20 08:56建議先實戰小台

沒救惹進出太頻繁一口成本600已經虧錢 300才有賺

https://vocus.cc/article/63df23f7fd897800013f8704

這位作者用的方式賺更多平均每天賺五點一年賺1000點用三種指標

※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/20/2023 13:24:06

推

Ebergies07/20 15:28SVM 我覺得沒很好用，但也可能是我不會用 xD

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