[心得] 2021程式交易心得

satansss 發表於 2021/12/31 下午11:53:25

看板Option標題[心得] 2021程式交易心得作者

satansss

(真的結束了)時間Dec 31 23:53:25 2021推噓30 推:31 噓:1 →:9

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OP版首PO
股版、期版、交易版淺水多年
交易經歷20餘年，前後共破產3次
在即將面臨第4次破產之際
於2020年底放棄主觀交易，轉向全系統化程式交易
花了一個月開發交易策略 by multicharts
系統正式上線至今一年有餘

附上人權
2021Q1 -19765
2021Q2 +1363377
2021Q3 +941148
2021Q4 +1183815
https://i.imgur.com/9jE22Z3.jpg

全年 +3468575

以下分享系統建構過程與我使用的資金管理辦法

一、系統建構過程(參考書單:幽靈的禮物，走進我的交易室，交易創造自己的聖杯2etc.)(一)工具的選擇
多年前曾撰寫過TradeStation2000i的交易系統，後來因為種種因素，上線不久後即放棄，這次重回程式交易的懷抱，為了縮短學習過程，直接選擇在台灣最普及的MC
(二)系統邏輯
白話講，就是你的策略什麼時候幫你做出買、賣、加減碼以及平倉的決定。賺錢的方法百百款，有順勢、有逆勢、有波段、有當沖、有指標、有形態等等，我個人使用的是順勢短波段的多空對翻系統，植基於市場所有的資訊都已反映在價格上的假設。策略邏輯越簡單越好，keep it simple,stupid(KISS原則)。舉例來說，如果用均線的交叉來做訊號的判斷，就別再加入均線上彎或下跌的判斷，策略的參數約少越好。邏輯越複雜，越容易過度最佳化，上線後死得越快。最後，加碼很重要，「贏在加碼，贏再加碼」。
(三)回測與最佳化
程式寫完後，就要驗證它的可行性啦。回測資料的長短一般說法是至少要經歷一次完整的多空循環，另外如果系統有帶參數的話，一定要做最佳化，而且最好是做到WFA 像我的系統是以過去2~3年的資料做回測，每周固定重新跑一次最佳化，多空分開跑，基本上就是不斷調適參數去適應盤勢就對了，參數的評估我用Netprofit/MDD*PF
，不一定會挑最大值，但挑的值一定要在參數高原內。
二、資金管理辦法(參考書單:交易聖經，短線投機養成教育)
要獲利必須要有一套正期望值的交易系統，要長期穩定獲利存活於市場，則必須要有一套正確的資金管理方法。我使用固定比率法

下一個帳戶水準=目前的帳戶水準+(目前的合約口數*DELTA)

DELTA=MDD+起始保證金

這樣的作法雖然越到後面資金使用率越低，但底氣十足，就算遇到黑天鵝鉅虧，也比較不會一次畢業，畢竟我真的破產怕了。今年5/12盤中收到兩次margin call，也順利度過危機。

明年底如果我還活著，到時再來發一篇，期待再會。
最後送給在市場內還沒獲利的各位：只要活著，就還有希望，加油!!!

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.43.40 (臺灣)

※ PTT 網址

※ 編輯: satansss (180.217.128.250 臺灣), 12/31/2021 23:54:52 ※ 編輯: satansss (114.27.43.40 臺灣), 12/31/2021 23:59:53

推

Csir01/01 00:06!!我也希望能跟大大一樣

推

cuteSquirrel01/01 00:13

推

yb3570srz01/01 00:28西哥最強了

推

sunshineduck01/01 00:35沒看過西哥賠錢

推

sevenAtin01/01 06:45謝謝分享

推

cheap3c01/01 07:53謝謝分享

推

lchcoding01/01 09:05感恩

→

nopenisgreat01/01 09:39厲害,請問創始本金多少?

推

darkness072701/01 10:40比較好奇5月的危機是不是因為剛好結算後才沒死

→

darkness072701/01 10:42喔喔看錯是12號那你應該是有調節過來

推

stlinman01/01 10:43推，資金管理辦法。很棒的分享

推

darkness072701/01 10:47程式交易最大的罩門應該就是被爆量洗同個位置吧

推

tiffanyning01/01 12:13在台灣破產如何能再生，台灣不是美國可以撒手不管債

→

tiffanyning01/01 12:13務

推

zeldalight01/01 12:21厲害喔

噓

wave1et01/01 12:2320年來說，炒房比較好賺.......

→

wave1et01/01 12:25建議放棄做空，應該活的比較久

推

northsoft01/01 12:59很棒，這分享比股版的年報有用

推

jason060601/01 13:44厲害感謝分享

推

nashQ01/01 14:42推推

推

KingChang71101/01 15:07推推真強

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KingChang71101/01 15:07財富自由了吧

推

CrazyKill01/02 01:13看口數，這資金應該有千萬？

推

eilrahc77701/02 07:29感謝分享觀念，值得參考

推

CrazyKill01/02 08:25恭喜，但收到2次margincall表示有問題

推

CrazyKill01/02 08:28很明顯是[多單重倉]策略，大多頭爽賺

推

CrazyKill01/02 08:35我程式交易做了幾年,風險指標都在400以上

推

qqqq261001/02 19:47早些時候有一篇10e的怎麼不見啦？

→

gn0029512001/02 21:2310e那篇用自營的帳號不知道出來說嘴啥

推

john66801/02 22:4110E對帳單? 在哪

推

neo527701/02 23:43推喔，苦無找不到回測資料...

推

mayday7971501/03 12:30太強了救命…

→

GtskinR01/03 12:41希望明年還能看到你

推

trillionaire01/03 14:40自己賺不到就認為別人是自營帳戶可悲啊

→

trillionaire01/03 14:41想想貼出來就會有一堆酸民所以自刪算了

推

a9a9901/03 20:55這個策略回測的結果是怎樣?

→

bole01/03 21:07即將面臨破產還有千萬資金，太強了

推

nopenisgreat01/03 21:29bole大也是資深鄉民了,應該破八位數了吧

推

Roderickey01/04 09:45好強

推

GSWA01/05 16:37謝謝分享

推

appleball20001/29 04:18神人推推歐氣吸吸吸

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