[心得] 以技術分析做程式交易操作

drazil 發表於 2021/1/3 下午4:35:47

看板Stock標題[心得] 以技術分析做程式交易操作作者

(在風雨飄搖的年代裡)時間Jan 3 16:35:47 2021推噓23 推:23 噓:0 →:14

看大家討論這麼熱烈我也來發個廢文(?)分享一下
常常有看到有人在戰技術分析以及程式交易有沒有用
我也來講一下我與程式操作交易的故事好了

我自己業餘開發股票程式也一段時間了，我會把開發的時期大約分成三個階段
第一階段是程式選股，
也就是經由程式選出我想要的線型然後我自己手動操作
第二階段加入了進出場操作
也就是一套策略是程式選股+出場操作策略組合而成
藉由這方式才可以回測出該策略的勝率與期望值
第三階段加入了資金管理與模擬
也就是模擬使用一筆資金，使用該策略的情況下，
算出在一段時間內的總報酬率(通常用來評估年化報酬率)

我到了前年底才開始步入第二階段，去年中才開始第三階段
也就是完整的使用程式操作交易才一年而已
所以說如果問我有沒有靠程式賺到，我會回今年有
但是如果問說靠程式「長期」獲利，
那我個人的經歷太短了無法保證這件事情
只能說根據程式的回測，理論上是辦得到的這樣

回到用技術分析做程式交易這個題目本身
其實技術分析本身就是一個非常大的領域，門派也有千百種
所以常常看討論的時候都會覺得是這樣
甲:技術分析(方法ABC)都沒用啦
乙:技術分析(方法D)雖然不是勝率百分百但是有用
丙:(方法E)如果有用大家早就都發財了
所以我要先說明的是，我用了技術分析，但其實也只是千百種流派的其中一種
只能說明「技術分析其中的這一個方法在過去很長的一段時間內有用」這樣

早期的時候，我一開始是研究短期K線組合能否預測接下來走勢
但是後來發現我找的模型不是期望值接近零就是無法維持穩定獲利
後來才改為以中長期的型態為主做大波段的模型

然後我覺得使用這個方式非常重要的精神是
他是一個「在『長期』『大量』操作下會獲利的方式」
我試過的模型裡面，就算是績效很好的勝率也不過都在五成附近，
就算是勝率好的也不會超過六成
所以常常看到有人拿幾個獨立的例子說技術分析沒用
但實際上技術分析他就是一種常常失敗的東西XD
至少我在用的時候，獲利是靠大量的樣本堆出來的

也就是，在符合條件的選出來的目標裡面
最後會賺錢的大約只有一半左右，
但是因為有一定比例會吃到超過賺20%，甚至可能50%以上的飆股
所以長期下來平均績效會是正的

有人會說，程式回測有用只代表這個方法在以前有用
不能保證以後還可以持續有效
這點其實沒錯，我不否認，而且其實我已經遇到過
我以前曾經試驗了一個模型，十幾年的平均績效帳面上看起來還不差
但是這個方法在2018年之後績效變得很差，最後就廢案先丟著不用了
所以其實到現在我自己也承認(跟擔心)
也不能保證不會今年開始就突然失效了.........

最後分享一下最近寫的一個玩具(?)
https://reurl.cc/q89OnN
是用來模擬選股操作模型(均線密集且多頭排列)績效的小程式
不過因為只是簡單模擬用的，所以操作也很簡單只能在每天開盤做一次買賣
也沒辦法考慮流動性問題
然後因為資料都是爬蟲抓的，不能保證沒有漏掉就是XD

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cpz 01/03 16:39我覺得有些人不想討論也是擔心指標失效的問題，畢

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cpz 01/03 16:39竟吃飯工具

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cpz 01/03 16:40失效要再找，要花不少時間

推

jimjim95135701/03 16:41感謝分享