Re: [心得] 每個月穩定賠錢是不是找到財富密碼了？

※ 引述《bjqs0827 (sqangela)》之銘言：
: 找出月週日kd 都交叉向上
: macd 柱狀體由負翻正
: 打出W底的標的
: 做短波段的模式
你用不同時區的技術指標作為進出的話，那麼首先必須要釐清：
你的主要交易時區在哪裡。比如說我們就以stoch(9,3,3)為例，你總共有：
日kd,周kd,月kd，且你要 日kd 金叉 and 周kd 金叉 and 月kd 金叉，
則次日開盤買入。

那麼這其實是以月kd為主的方式。它的符合條件就很少見了，再用小時區的停損停利
反而就很浪費。再來你還要and MACD 柱狀體>0 and w底。
那麼你滿足的交易樣本就會很少，我懷疑單一股票一年也只不會超過5次。
這會造成什麼結果：overfitting
只要你對資料嚴刑拷打，它自然就會被你捏出你想要的形狀。
但這是否就是它未來的績效表現？不見得。

例如你可能會碰到好幾個禮拜都沒有訊號。對你的條件來說很正常。
但如果之後好幾個月都是這樣，那就代表你的條件不見得有可複製性。

再來因為交易頻率太少導致的交易樣本太少會有什麼問題？
標準誤差=1 / (樣本平方根)
你有一點算術概念就會發現，樣本越小，標準誤差就會越大。
你的績效可能是剛好抓到離群值的交易結果，但不見得在統計上代表能穩定複製獲利。

t Distribution也早就告訴你，你的參數用越多，相對自由度越低。
那你績效的形狀就越不會是常態分佈，而不見得具有統計代表性。
故才會有人說Adequate Sample Size至少要大於30。

那麼，你有必要加那麼多東西嗎？
你要篩掉不利的交易來提高勝率，這很正常。但做過頭你也只是在過去資料
找到那段時間的最佳解，然而這不代表這也是未來的聖杯。
因為你只是針對過去資料嚴刑拷打出的最佳解，如果你沒有悟出這個概念。
那你永遠都會陷入overfitting的泥沼裡面。
除非你想通了，你開始用其他方式來控制你的單筆風險。並欣然接受統計上
必然發生的虧損，不然你永遠都在這裡了。

成功的方法往往很簡單，這是有它的道理的。
: 今年前兩個月績效如下
: https://i.imgur.com/E9UFaUZ.jpg

是，但首先你必須要問自己兩個問題： 為何會是N-1， 我們舉個最簡單的例子： X+Y=5 X可不可以是任何數，可以。但Y呢？不行，因為它必須要符合公式，所以Y必須為 Y=5-X，這個就是自由度的最原始的概念。 我們在把同樣的概念看到策略回測，假設我們用一個爛大街的均線策略。 價格大於均線之上買進，小於均線賣出。其中一個是MA10，另一個是MA200， 採用近240日日線資料做回測，那麼兩者的交易訊號會一樣多嗎？ 不可能嘛，因為MA200必須要有200天後的樣本才會畫出來。 所以這策略光是劃出一條線就用了200/240=0.83，即83%的樣本，只剩下17%是 能真正開啟交易並獲得獨立交易結果的空間。 相對的MA10只會用4%的樣本來畫線，剩下還有96%的樣本數據讓你產生回測資料。 所以假如你只有近一年資料，還想用MA200做均線策略是很愚蠢的， 因為等到策略能跑回測的時候，一年也早就快過完了。 同樣的，如果你條件越多，你還要看月K、周K、日K，還要配MACD，還要符合型態 那剩餘真正判定成立而可用的樣本數還剩下多少？你可能抓了480天吧， 但真正能達到條件交易的天數有480天嗎？很可能能用的樣本還不到20天。 那麼這些極少數的樣本特徵，能期待它足夠產生出有足夠盈虧的數據嗎？ 市場是活的，你必須要有理解公式背後想傳達的概念，而不是單純拿公式反駁而已 不然你也無法從公式中找到能用的方法。