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[標的] 大盤 機器學習線仙空

看板Stock標題[標的] 大盤 機器學習線仙空作者
sky22485816
(玻利維亞)
時間推噓52 推:52 噓:0 →:35

各位版友好 線仙又來了

1. 標的: 台指近月

2. 分類:空

3. 分析/正文:
這個策略實單玩了六次
多單 +500,+1500,+350,+250,-150
空單 +130 ,+170(空氣單,沒空到)
老樣子大家自己注意風險

方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易

這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/iG8X2qv
WR約56%

小台11期16682空
https://imgur.com/KQ9aeSk

補充說明一下為什麼是平倉
因為我在f點有別的11期多單
之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台
https://imgur.com/COqyp8b

4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空
11/14收盤平倉。

萬一我手癢自己亂操作就不一定了
但統計績效都還是按照模型定義的進出來統計




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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
PTT 網址

sllyabic 10/17 16:49感謝

kurapica110610/17 16:50機械線仙!!!

cuteSquirrel10/17 16:50推AI

Lamigirls48 10/17 16:53這才是靠AI賺大錢 不是傻傻跟風買緯創

zxcv91039 10/17 16:53

iamsofa 10/17 16:56你跟cmshow又同時發文了,空軍出擊gogo

DAY1986 10/17 16:57要上二萬了 一堆空軍

※ 編輯: sky22485816 (223.140.119.13 臺灣), 10/17/2023 16:57:41

ken88787 10/17 16:59感謝線仙

sky22485816 10/17 16:59希望不會被嘎爆 他進出比較靈活 我可是要放一個月的

lolpklol097510/17 17:00美股三角形收斂? 這幾周蠻重要的

sky22485816 10/17 17:01最近抱上抱下的有種感覺 把Regression的Target換成

sky22485816 10/17 17:02訊號出現後以當天收盤為基準20日內的平均價差會不會

cmshow 10/17 17:02與你同在好開心XD

sky22485816 10/17 17:02更好

kevin31a2 10/17 17:04讚讚,空爆台指期

hcwang1126 10/17 17:04我覺得ai 最好的點是能用圖像辨識去取代數學模型 理

hcwang1126 10/17 17:04論上模式會比較多

sky22485816 10/17 17:05同喜同喜,最近的點位很關鍵,有人同方向比較安心

huk40199 10/17 17:05空爆就對了準備賺爛

gampre 10/17 17:08同路 準備暴打法人

nitero 10/17 17:11你忘了民進黨的選舉行情了,股市跌了還要選舉嗎

BLUESKY101 10/17 17:11推 空爆台股

BLUESKY101 10/17 17:11https://i.imgur.com/TA84hDS.png

圖 大盤 機器學習線仙空

BLUESKY101 10/17 17:12https://i.imgur.com/y0eJU1V.png

圖 大盤 機器學習線仙空

BLUESKY101 10/17 17:12之前有跟到單 謝謝

cmshow 10/17 17:13我也認為最近要表態一個趨勢,但什麼時候發生不知

cmshow 10/17 17:13道,很怕黑手干擾明天結算,所以先空美股

sky22485816 10/17 17:15黑手的問題沒辦法,數據沒考慮選舉,球來還是只能照

sky22485816 10/17 17:15

bear2008 10/17 17:21好 我跟一口

turtle66 10/17 17:26怎麼噴了

holmes006 10/17 17:31短多長空

agvnol 10/17 17:33你會贏

vettelking 10/17 17:36明天就上週收假暴漲,這週C莊要凹回來啊,拷了3萬

vettelking 10/17 17:36口鐵了心不讓過

OOpttcc 10/17 17:41前面暴漲暴跌的走勢玩了兩次 事不過三 這次準備揭

OOpttcc 10/17 17:41曉答案

同意,該開獎了

Lowpapa 10/17 17:44正確 接下來崩到炸

allgood123 10/17 17:46用AI作股票…保重!

benson502 10/17 17:47空回萬2

skying85 10/17 18:07這 只是剛開始 十年對稱線 爆殺多蛙不厭倦

fakelie 10/17 18:08AI說空

lpmybig 10/17 18:37空到幾點

odom0413 10/17 18:41感謝分享!

liton 10/17 18:49請問你是用日k?分鐘k訓練模型?

日K

lifeowner 10/17 19:20我的模型是買進 Nasdaq

是ML/DL 的模型嗎? 大家發財~ 我跟朋友玩鐵路帝國II去了 明天聊

※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/17/2023 19:48:47 ※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/17/2023 19:49:40

cksai 10/17 19:49沒錯 我也看很空

yuen1029 10/17 20:21加油一起空 Go~

November199210/17 20:39最近確實頻頻出貨

cmshow 10/17 21:36恭喜賺錢XD

wu90315 10/17 21:40看看現在向下多少點了 推

cmshow 10/17 21:46https://i.imgur.com/YPNW8I4.png

圖 大盤 機器學習線仙空

cmshow 10/17 21:46估值修正好快樂

z7956234 10/17 21:51你會贏,無腦空不用停損,大家萬2見

flyingdeeck 10/17 21:51前幾波很厲害幫推

cmshow 10/17 22:12急殺平一下,太扯

lifeowner 10/17 22:12KNN based 模型能考慮時間序列上的關聯嗎?

考慮一下transformer家族或是CNN? 下次無聊可能會嘗試ELM吧 extreme learning machine 可以想成是用解析解求權重的單層神經網路 (batch size = train data size) 解析解就是偽逆矩陣 (離開學校太久了,說錯請高手幫我更正) 算的很快

cmshow 10/17 23:3716700我再來空一次~

BLUESKY101 10/17 23:38笑死

BLUESKY101 10/17 23:38謝謝燃料

avmm9898 10/17 23:40笑死 現在做多絕對不會賠

PC9527 10/17 23:50三大指數全面翻紅XD

※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/18/2023 01:26:07

ayasedd 10/18 06:46小弟模型也是空 下看萬四

liton 10/18 08:48請問你是用大盤指數還是期指做回測?如果是用期指,

liton 10/18 08:48到期換約的數據連續性是怎解決的?

1.期指近月 2.你可以參考 backward adjusted price / forward adjusted price backward adjusted price就類似股票的還原股價 各有優缺點 以這個模型而言我是沒有用,我測過對這個策略而言沒有太大差異

askaa 10/18 09:22我不理解的是妳賺賠比勝率爆炸高卻只下一口小臺?

askaa 10/18 09:22是對自己沒信心嗎? 還是有其他的原因?

對的 簡單來說就是沒有信心啦 按照測試結果一年大概就交易十幾次 相比我玩的其他策略次數太少了 (一年 70次~200次) 我自己會覺得還是有overfit的風險,所以就玩玩而已 另外一個原因是抱一個月 算上維持率的話 以及波動的話 績效也沒那麼好 (要準備做錯邊 被嘎上天的保證金) 要預測20個交易日 一年好像也就只能交易這麼多次 如果這個策略要往下走 我自己會傾向想辦法降低權益數的波動

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 09:49:51

duckhaya 10/18 09:41太準啦大大 666

chachabo 10/18 09:43太神啦

Annahahaha 10/18 09:49厲害

※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 09:56:13

wu90315 10/18 10:02一堆酸 不知道在酸什麼 人家就是實打實的成果擺在

wu90315 10/18 10:02那邊

cmshow 10/18 10:19股板做空提醒短多要跑…都會被酸

還好啦 當修練心性 練習讓自己不要被周圍的言語給左右,對交易還是很有幫助的 當大家的想法都跟你一樣 才需要小心 以前有200元的台積電 一直抱到股價600多 股版都在瘋 我就反手632全賣了

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 10:27:50

cmshow 10/18 10:21但現在還沒跌到期待的類股,看來還沒殺完

z7956234 10/18 11:05夜盤大拉又如何,說了不用停損

hcwang1126 10/18 11:38強!

liton 10/18 12:30我也在寫策略做回測,目前期貨、選擇權最大的挑戰

liton 10/18 12:30在數據、合約不連續

B-adj要注意的是,當合約轉換發生的時候,過去的價格會變動,可能引起特徵的計算上變 化,導致合約轉換前後模型績效出現差異。 F-Adj不會發生這個問題,但訊號出現時,資料 的價位與實際是有很大的偏差。祝研究順利

※ 編輯: sky22485816 (223.136.217.204 臺灣), 10/18/2023 12:47:50 ※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 14:01:06

ttsieg 10/18 14:09做對邊 推推

askaa 10/18 14:55ok 如果你確定策略沒問題 可以小台搭配遠月選擇全

askaa 10/18 14:56也許會有不錯的回報 op買方歸0就送它 good luck!

好的 感謝意見

※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 15:24:05

cmshow 10/18 22:00https://i.imgur.com/KgeT7Fc.png

圖 大盤 機器學習線仙空

cmshow 10/18 22:01選擇權真的是個好東西XD

cmshow 10/18 22:02第一根確立的時候加空選擇權,只要趨勢對了,未來

cmshow 10/18 22:02就算小反彈,sell也會吸乾淨

jknm0510a 10/19 15:57今天來看這程式真的訓練得很好

zo4j4 10/20 12:16蠻不錯的,打到 EV值以後強力反彈

分享這個策略大概也有半年了 最近覺得拿它來當某種filter,去指導小級別的交易的方向 可能會很有意思 或是根據EV值在20個交易日裡面多次進行交易 不過玩這些都是一陣一陣的,有時間有興致就玩 最近在嘗試形態學 浪裡個浪~ 整天浪來浪去 公司COO是波浪信徒,以前還幫他寫程式自動找浪 我自己是不太信這個,所以寫完後沒怎麼研究跟優化 現在看當時判斷浪的方式寫的太死板了 最近撿回來玩一陣子,績效還是可以的 imgur網站好像壞了沒法上傳圖片 有緣再分享

※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/20/2023 18:13:43