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Re: [請益] 請教VIX指數的問題

看板Stock標題Re: [請益] 請教VIX指數的問題作者
Ivanov
(Visca Catalunya)
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簡單回一下

※ 引述《centaurjr (魔術師)》之銘言:
: 最近看VIX有點看不懂,想請問各位美股高手幾個問題,
: 1.照理來說VIX是單純的波動指數,
: 上下震幅越大指數越高,
: 但看一般都是說這跟美股的漲跌是相對的,
: 又稱恐慌指數,美股大跌VIX才會漲,
: 請問哪個說法是正確的,
: 還是都是因素之一
: EX 美股大跌 VIX大漲
: 美股大漲 VIX持平(波動和漲幅抵銷)

我的理解是這樣:證券指數永遠往上走,但是中間一定會有往下的時刻
從正到負的波動衝擊永遠較大

: 2.如果是單純波動,美股假如一直每天這樣上下1000點原地踏步,
: VIX應該是會慢慢收斂變低?還是持平

https://finance.yahoo.com/quote/%5EVIX?p=^VIX
你看一下最近五天,是慢慢往下走
你可以看二月最後一個禮拜,不斷噴

: 3.如果美股是每天緩跌,VIX也會跟多頭之前一樣跌到底嗎?
: 4.大家都知道富邦vix追蹤spvxsp,請問vix 和 spvxsp連動的關係是?
: EX vix一直維持在40,
: spvxsp應該 a.大漲 b.持平 c.小跌(含轉倉扣血)

你要記得,VIX只是一個計算基準,是一個指數,同樣SPVXSP也是
他們都有自己的計算標準,SPVXSP的計算基準在這裡
https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-500-vix-short-term-index-mcap

VIX昨天跳24%左右,SPVXSP跳13%,
有些追蹤短期波動的商品比13%高,不過大概都介再13-24%中間

簡單來說:自己跳下去交易VIX直接相關商品,最省成本
追SPVXSP已經被虛擬/組合過一次
(This results in a constant one-month rolling long position in first and
second month VIX futures contracts.)

那依照SPVXSP再追一次的商品呢?嗯,成本蠻高的

但是這些應該會有不同的部位去組出來,變成龜苓膏的速度會慢一點

就像如果單壓3月VIX Option,押錯可能就直接龜苓膏這樣
但是買富邦VIX,就是一直rollon,一直慢慢扣血.......

以上粗淺的理解,可能跟現實有些出入,在煩請高手補充

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http://losimprevisibles.blogspot.com
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在歐洲 看著錢跟數字 滾來滾去 有甚麼是說得準的呢?

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※ PTT留言評論
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jiunjie61 03/06 09:37太難懂,鄉民看不懂

aegis43210 03/06 09:40感謝分析

centaurjr 03/06 09:40可是vix 228創新高,今天小漲, spvxsp今天才創新高

centaurjr 03/06 09:41也就是說只要vix維持高點,vix的期貨就會一直漲嗎?

centaurjr 03/06 09:41還是只是單純反應慢來不及漲?

yoyokaty 03/06 09:44http://i.imgur.com/MrqKSj9.jpg

圖 請教VIX指數的問題

eipduolc 03/06 09:55期貨真的只反應指數嗎

eipduolc 03/06 09:56公司都可以越爛越噴了

faniour 03/06 10:06賣出近月,買入次月

faniour 03/06 10:13一般次月的隱含波動率大於當月,突發事件造成大幅

faniour 03/06 10:14波動的時候,近月部位大漲獲利,隔天續漲的能力

faniour 03/06 10:15會越來越低,因為市場已經反應

faniour 03/06 10:16所以他不會隨著指數上漲一直漲,只會在大幅漲跌

faniour 03/06 10:16時有明顯漲幅

faniour 03/06 10:19而且賣近買遠會同時抵銷部分的獲利跟風險,並增加

faniour 03/06 10:19交易手續成本。

Ivanov 03/07 09:26樓上精準的多 :)