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Re: [請益] 從停損該學到的教訓有那些呢??

看板Stock標題Re: [請益] 從停損該學到的教訓有那些呢??作者
alvin781205
(Alvin)
時間推噓10 推:11 噓:1 →:7

停損的部分,這裡有兩點可以分享

1. 不要陷入X%停損的陷阱

  有些人根據經驗覺得5%容易被甩掉,改用10%。使用一段時間之後又覺得10%容易砍在阿呆谷。於是找高手詢問停損設幾%好。這是個錯誤且難以驗證對錯的思路,因為停損的設計必須搭配你的進場和其他出場策略,三者一起設計才對。

2. 建議用邏輯進行出場

  舉個簡單的例子,在均線黃金交叉+MACD轉正的時候認為是多頭格局,可以進場。那出場可以怎麼設計?可以是營收公布不如預期(因此預期將破壞多頭格局)、可以是均線死亡交叉,多頭格局終結的時候出場。為什麼建議這樣設計停損呢?因為邏輯明確,當設計得不好時才比較好檢討。

至於固定%數停損或是移動停損,並不是說不要設定,而是建議當作最後關卡,只要碰到了,無論後市如何先砍再說,至少保留再戰的空間。

另外上一篇大大提到追高的測試,蠻有趣的。
這裡剛好前陣子有做個蠻直觀的追高測試。

我使用的是2008年到現在的所有上市櫃股票資料

我的測試步驟是:

1. 每天把前一天上漲超過2%、價格在5日均線以上的股票撈出來
2. 如果今天開盤跳空超過2%就追進去
3. 統計被程式追進去的這些股票的日內價格變化

統計結果如下:

開盤跳空幅度 平均向上空間 平均向下空間 平均(收盤-開盤) 平均當日漲幅
2 ~ 3% 0.0243 0.0313 -0.0077 0.0165
3 ~ 4% 0.023 0.0337 -0.007 0.0272
4 ~ 5% 0.021 0.0377 -0.0077 0.0366
5 ~ 6% 0.0148 0.039 -0.0093 0.0447
6 ~ 7% 0.0041 0.0386 -0.0152 0.0507

*平均向上空間: 當日從開盤價上漲到最高價的平均漲幅
*平均向下空間: 當日從開盤價下跌到最低價的平均跌幅
*平均(收盤-開盤): 負值表示收盤價比開盤價低,也就是收黑K
*平均當日漲幅: 最終單日漲幅。這部分有進行還原權息調整。

兩個結論:

1. 可以發現,如果這時候追進去,當天收盤價平均而言會低於你的進場價約0.7 ~ 1.5%。2. 當天平均上漲的空間明顯比下跌的空間小,也就是追高進去,平均而言容易被往下甩。

不過,這兩個結果在2018年開始趨緩了一些:

追高之後的當日收盤平均而言很接近開盤價。平均上漲空間仍然是小於下跌空間,但比較對等。


最後總結:

這裡定義追高是: 價格高於5日均線,前一天收高,今日又跳空往上
追高的結論是: 平均而言,當日收盤價低於開盤價。代表其實不用太急著追...

至於追高之後,多擺幾天有沒有賺頭,又是另一個故事了...

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utaceric 04/24 21:02推整理

mike110100 04/24 21:02

iuakob 04/24 21:03我認識一個人…整天說邏輯要對…不對就是是看比較

iuakob 04/24 21:03遠…不能怪他@@

CERIUSK 04/24 21:10用心整理

mm5566t 04/24 21:10昨天跌破支撐停損 -1500 元 今天直接給我暴漲 試算

mm5566t 04/24 21:10有+1500 哭啊

tompi 04/24 21:17推用心 大數據

clubsir 04/24 21:18停損次數/進場次數,如果太比率高就是進場策略錯

tompi 04/24 21:21推樓上

wekl 04/24 21:29建議你把指數開盤跳空後至收盤會如何也統計看看

zirkey 04/24 21:38

alvin781205 04/24 21:38感謝樓上建議,之後有什麼有趣的結果再來分享給大家

da135ha 04/24 21:48很用心的整理,感謝分享

ZMittermeyer04/24 22:54尼有用程式跑ㄇ,否則每天都自己撈不是很累?

alvin781205 04/24 22:56都是用程式跑哦

ZMittermeyer04/24 22:58

zxcvbnm119 04/24 23:53很棒欸

clamperni 04/25 19:44還有個股主力的個性