Re: [請益] 零股交易的缺點(零股套利分享)

jackhou 發表於 2020/11/24 下午3:34:44

看板Stock標題Re: [請益] 零股交易的缺點(零股套利分享)作者

jackhou

(男女版股神)時間Nov 24 15:34:44 2020推噓 5 推:7 噓:2 →:13

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這主題其實還滿吸引我的

我最近也在尋找有沒有更好的套利方法

分享一下我的作法好了

我自己是比較貪心覺得賺一兩檔沒什麼肉我會找價差大一點的進行套利

有些冷門股票是零股交易熱絡但整股交易平淡我認為這種就是不錯的套利標的

3632就是這種標的而且這支還是會長股(加分) 會長的信徒最愛買零股剛好倒給他們

今天大概快10點整股突然下殺到快跌停

但是零股要下殺的機率很低這就是套利的好機會

零股族吃不到這種好價格只能被迫要用更高的價格來搶

https://imgur.com/a/FwvTHOn

如圖當下這時間

整股的委買9.64元但零股的委買高達10元

所以當我在整股買到9.54元直接在零股出10元直接套利

1張就可以賺400多塊 10張就4000多塊這種的我覺得才有肉吃

雖然尾盤整股股價有上來但你在早上10點那個時間當下根本無法判斷

尾盤股價是否會上來

所以我認為套利是最保險的抽插方式這樣還可以有多兩張的現金再買整股

※ 引述《marc21517 ()》之銘言：
: 第一次發文，來聊聊零股套利心得。
: 先講結論：從目前的交易紀錄來看這是一門可以穩定賺錢的策略，但賺的錢未達基本工資: ，因此我現在沒在做了(我也才會發這篇文章...)
: 附上對帳單：
: https://i.imgur.com/vrNZmzd.png

: https://i.imgur.com/kQHXu9v.png

: https://i.imgur.com/CABknLA.png

: https://i.imgur.com/Ksoqv7D.png

: https://i.imgur.com/htNt0Yn.png

: https://i.imgur.com/cjoE9zl.png

: 在10/27當時在國泰我還沒有信用戶，因此9945潤泰新是在另一家券商融券賣出，對帳單：
: https://i.imgur.com/GveccwE.png

: 把對帳單整理一下(裡面的損益已含所有費用)：
: https://i.imgur.com/TEb6z3I.png

: 自從10/26零股交易制度上路後，我就寫了一支程式去判斷有沒有股票有空間可以套利。: 並且每天努力盯盤做套利，因為目前零股禁止當沖，所以在沒有庫存的狀況下，只能將零: 股買到整張，然後在整股的市場融券賣出。
: 交易費用：
: 以國泰28折、融券費萬分之8及交易稅千分之3來看，買賣價差要達到0.46%才會賺錢。: 因此我程式的判斷邏輯是偵測整股的買單最佳一檔及零股的賣單最佳一檔價差有沒有達到: 0.7%，並且零股的賣單最佳一檔的量要達1000股。
: 現券償還時程：
: 國泰證券是如果在第T日同時融券賣出1張及零股買進達1000股，可以在T+2日交割後到e櫃: 台申請現券償還，償還的錢會在T+3的早上10點左右到交割帳戶。
: 至於在T+1買進股票的交割款項能不能使用在T+3現券償還的錢呢？
: 營業員是說不保證現券償還的錢會在10點前到，所以還是要準備T+1日買進股票的交割款。
: 心得
: 從對帳單來看，能夠零股套利的標的就是那幾檔，所以就算沒有寫程式，其實可以去看證: 交所每天公告的現券償還數量，通常現券償還量大的往往就是這幾天很容易套利的標的。: 而且能夠套利的行情都是發生在大盤大漲大跌的時候。
: 在操作上的小祕訣是例如我在11/9融券賣出1張華夏並買進1000股零股，隔天因為華夏一樣
: 可以套利，這時候可以選擇在整股市場上現股賣出昨天的1000股零股，然後再到零股
: 買1000股，這樣可以省下萬分之8的融券費。
: 零股套利所面對的問題在於當能夠套利時，到底要先在整股融券放空成交後再到零股買到: 整張，還是要等到零股成交1000股後，再到整股融券放空完成套利。而另外會遇到的狀況: 是當零股委賣有1000股，我敲進在等成交的時候，發現也有人做一樣的事情。我的作法是: 我會盡力避免發生部分成交的狀況，我會選擇刪單不要做。但有時候零股的另外一個買方: 是到快要撮合的時候用更高價去追，所以還是很難避免會發生部分成交的狀況。
: 套利問題的解決方法，我認為在於要去判斷我對整股交易比較沒把握還是零股交易比較沒: 把握。像是如果是在整股的交易突然有大單敲進導致突然上漲2%，那我就會比較擔心要套: 利時，整股融券賣出的價格跑掉，所以我就會先選擇整股融券賣出成交後再去買零股。另: 外一種案例是如果整股沒有什麼波動，但是零股突然有人掛出賣單達1000股，這時候我: 會擔心的是零股產生部分成交的問題，所以我就會先確定零股成交1000股後再到整股融券: 放空。
: 另外一個狀況是萬一零股發生部分成交要怎麼辦？其實我目前沒有想到甚麼好方法，這幾: 天下來的心得大概就是不要凹單，想辦法賣掉就對了。像國產賠錢的那筆單，就是當時套: 利失敗只成交了500股，3分鐘後第二次撮合才成交滿1張，但那時候整股的價格已經像下跌
: 了，如果選擇融券賣出會賠了幾元，我就不願意就想說看當天有沒有辦法漲上去，如果漲: 不上去我隔天選擇現股賣出還可以省下融券費，結果就賠更多錢。
: 而合機則是11/10只成交了500股，我當天想要掛高價買進都買不到，所以隔天我選
: 擇早上時在零股的買單和賣單都掛500股，結果竟然只成交100股，變成600股更難處理...: 之後當天我就停損賣出昨天的500股，後天再把100股賣掉...
: 在這幾週操作下來，我準備了25萬資金，但如果當T日成交20萬，T+1日就只能成交個5萬，
: 而且因為要同時買現股和融券放空，等於要準備190%的交割款，在資金的運用上算是很沒: 有效率。從對帳單來看每週大概只能賺個1000元，而且遇到套利失敗的狀況處理起來十分: 煩人，所以我是建議想要套利的人要好好考慮，因為如果真的下去做就知道要一直盯盤，: 而且賺的錢又達不到基本工資。
: 至於能不能用程式自動交易呢？我目前看法是這零股套利要考慮的狀況太多了，很難用程: 式去實作，當然另一方面是太難賺了，感覺不值得去開發這種東西。但我相信如果未來開: 放零股當沖及當沖稅率減半，保證大家就搶得做了XD

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lovecutes 11/24 15:42零股也可以當沖?

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lovecutes 11/24 15:42現股當沖?

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somanyee 11/24 15:44有沒有人能量化交易套利整股vs零股折溢價啊？

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cocopupu 11/24 15:46前提，你本來就有現股 …

我昨天有買4張現股10.25元今天先用這招出在10元雖然今天帳面上是賠的但我今天底部附近接10張明天只要出在10元附近我還是賺