[心得]《交易聖經》期望值和交易機會
期望值
國、高中數學教過的單元,應該很少人會把對帳單拉出來計算自己交易的期望值吧?
試著算算看,按照原有的交易方式,長期下來是獲利還是虧損?
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交易期望值計算
https://i.imgur.com/gGa9AV2.png
W=獲利機率
L=虧損機率
Gain=平均獲利
Lost=平均虧損
E=交易每一塊錢的期望報酬
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舉個例子
https://i.imgur.com/BBSQeQG.png
1. 阿偉、阿哲兩人的獲利、虧損機率和平均獲利金額相同,但平均虧損的話阿偉比阿哲還少。這邊計算後可以得知,能控制虧損金額的投資者長期交易下來獲利期望值會是正數
→ 停損的重要。
2. 傑哥跟彬彬兩人的平均獲利和虧損金額相同,但這個彬彬就是遜,獲利機率比傑哥低,因此長期下來獲利期望值會是負數
→ 提高勝率。
3. 阿嬤的勝率很低,但平均獲利金額驚人,再加上虧損有控制住,所以長期下來獲利也是正數
→ 提高平均獲利。
從上面的結果來看,要獲得正期望值的方法就是
「控制虧損」「提高勝率」和「提高平均獲利」。
最容易、也是最常被一再被強調的就是虧損控制。
即使在交易方法勝率低的情況下,控制住虧損,就能擁有正的獲利期望值!
https://i.imgur.com/UiZXfik.jpg
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但光是期望值高是不夠的,對於你的交易方法能進行交易的「機會」也是很重要的。
https://i.imgur.com/JhZsCrK.png
這邊假設阿偉跟阿哲兩人的交易方法擁有一樣的獲利機率和略有差距的獲利期望值。
進行一個月的比賽,兩人每筆交易金額限定在1000元
但這一個月當中
符合阿偉的進場機會只有5次
而符合阿哲的進場機會則高達10次
最終獲利毫無意外的阿哲贏過阿偉。
這邊就是告訴你,就算發現了交易上的聖杯,但符合進場條件的機會一年只有一次,這樣來說對於你應該是不夠的吧?
(除非你獲利機率100%、期望值5以上,房貸、信貸和地下錢莊借完all in)
總結來說,對於交易人來說最重要的就是期望值和交易機會,而不是獲利機率。
想要依靠交易維生,你必須想辦法提高期望值來帶動你的獲利;
但也不能光注重期望值而忽略了交易機會。
如果你擁有一個能獲得不錯期望值的方法、可是在現有市場的交易機會不夠,
書中作者是提供加入多個市場去進行交易來提高交易機會,進而提高獲利。
不過作者是期貨交易人,所以有很多市場可以來進行交易,像是貨幣、商品和指數期貨等。假如你專注於單一市場(台股、美股)那就需要時間來改進你現有的交易方法了。
嗚嗚嗚我的期望值只有0.75
https://i.imgur.com/YrmriMD.png
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all in zim
等等為什麼最後跳出all in zim
你少算阿偉跟阿哲每次完成交易所需要的時間 會影響
本金
永不停損的人勝率要算100%嗎? 做股票哪這麼簡單 嘻
嘻
4 還沒賣就不算輸,因為是股票不是期貨
每次提到期望指我都會想說啊有辦法交易十萬次嗎
計算交易時間的話,這我沒辦法了,書上沒有寫QQ
可以啊 越短線的交易經驗累積越快
all in 鋼門
身為每天期貨殺進殺出的真覺得理論就是參考而已,
我朋友每次建倉都在算風報比,期望值,進場就被洗
到脫皮停損。在沒有預測目標價的前提之下算什麼都
沒有意義,而股市本身就沒辦法預測,公式有啥用
10萬次很難吧 一天進出100趟也要1000個交易日捏
當然很難啊 只有當沖的有辦法
等於要5年來每個交易日都交易進出100趟
但練習10萬次不成神也難
期望值大家國中都有學過 刮刮樂期望值是負的還不是
一堆腦殘去玩= =
最後結論精闢
好玩就好啊 阿手遊、賭場都能騙一堆人花錢了
玩手遊抽卡有去算期望值嗎 哥
手遊抽卡跟賭博的出發點不同吧 老弟
當沖能進出10萬次還活著的人絕對不簡單
謬論,交易者跟投資者搞不清楚
那不是拿來預測,是用來檢討交易策略
錯誤假設,自爽
當沖數學老師不就是秒停損 交易的極致
3字頭的中鋼 未來可能很難見了
書裡面沒有的東西 你可以創造 don’t worry
公式不能設計,難的是參數的估計
同學會好多人把你的文轉去又沒付出處
忽然變成同學會一堆無牌老師的吹噓內容 = =
可以分成不同進場策略,分別計算交易次數與期望值
跟賺賠比,前幾樓也有說到持倉週期也是考慮的因素
不過需要一段時間累積樣本數,長期下來去修正哪裡
可以再更好
像作者提到增加交易機會的方式,如果以單一策略來
說,可以分成不同市場進行交易,假設只交易單一市
場,那就是多擬幾個策略進行交易增加交易機會
其實我覺得股票用期望值來算是錯的
股票可以用期望值來算的只有莊家
這種模型簡化太多因素 長期來看只會得到錯誤的結論
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[心得] 交易入門看到有人問剛進入交易市場,該怎麼做, 一時興起就決定轉5年前在Dcard寫的文章過來。 文章內容雖然是以股票當做交易例子來說明策略的建立, 但也可運用在期權上,畢竟主要差異是槓桿, 若你有50萬,操做一口小台差不多也是股票了。28
[心得] 給贏家的建議自去年10月以來,已經連續12個月獲利,刷新自己的紀錄。金額懶得算,夠用就好,我們 家每年花費大約100萬,多一點少一點不太在意,以下影片為對帳單 每個贏家都有自己的方法,我僅由自己的做法提供分享與建議,如果還在賠錢,可以參考 我之前的文章,先從股票穩定獲利開始再來挑戰期貨,多頭空頭買點賣點有很多指標可參32
[心得]《交易聖經》觀念的準備先提一下書的全名 《交易聖經:六大交易致勝通則,建立持續獲利的贏家模式》 這本書的內容並不是在教你要有甚麼神準的市場指標或只賺不虧的交易聖杯。 而是透過資金管理、交易方法的建立和良好的交易心理,來告訴你該如何屬於自己的長期 獲利交易系統。不過內容有點難啃,如果作者願意用字再精鍊一點會比較好。14
Re: [閒聊] 馬娘一井0小北很想死怎麼調適心情就理性上來說, 你一點都不非。 有人說期望值133就會有一張小北, 1/0.0075 = 133, 我200抽都抽不到,10
Re: [請益] 怎樣的人才適合買股票???假設很機械式的按上述方式進出,沒有所謂的 "視情況再買進" 就是第一根上漲就買,如果一直漲就一直抱,只要下跌就砍掉 其實交易策略千萬種,任何一種想法 不斷的 被拒絕(被驗證失敗) 總會有 適合自己 策略出現的一天。 測試方法10
Re: [心得] 下船了 我是有紀律的人。真的是好好工作比較實在 你的整套交易系統其實有蠻大的問題 理論上交易是一輩子的事情 你對於股票的處理方式會一遍又一遍的循環 所以才會說股票交易要看的是期望值9
[心得]無腦多單轉倉心得有版友站內信問我無腦多單轉倉的事, 問說在什麼時機轉倉,逆價差越大越好嗎? 我想了想,分享在版上。 這回到過去研究的老路。 金融交易的目的,就是找到一套長期正期望值的交易系統,4
Re: [請益] 突破前高到底是買點還是買韭菜被割?投資是一種期望值的概念 而不是勝率的概念 期望值 = 勝率*獲利 - (1-勝率)*賠錢 只有期望值 > 0 這技術才有討論的價值2
Re: [請益] 有多少人投資股票是按照 凱利公式 比例投這個凱利公式,感覺不是給做股票的人用的 比較像吃角子老虎,因為分子的部分,其實就是計算你每次下注 所能夠賺錢的期望值,這個公式假設你有70%的勝率,每次獲利50% 可是虧錢的話,則是30%的機率,然後虧損100%的資金 大家都知道,你在股票市場,要虧損100%的資金是非常困難的
爆
[請益] 本金60萬當沖還是長期持有?60
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Re: [請益] 本金60萬當沖還是長期持有?16
[情報] 113年05月17日信用交易統計30
Re: [新聞] 快訊/00940換股開獎! 長榮還在 成分-10
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Re: [請益] 本金60萬當沖還是長期持有?