Re: [請益] 散戶怎麼贏的了對沖基金?

pinner 發表於 2021/9/30 下午3:06:41

看板Stock標題Re: [請益] 散戶怎麼贏的了對沖基金?作者

(滅。驅蚊大師)時間Sep 30 15:06:41 2021推噓 9 推:9 噓:0 →:15

※ 引述《davidwales (cluster)》之銘言：
: 標題: [請益] 散戶怎麼贏的了對沖基金?
: 時間: Thu Sep 30 12:54:30 2021
:
:
: 對沖基金公司像是英士曼橋水 two sigma等等
:
: 裡面一堆數學家物理學家統計學家和電腦科學專業人士等等
:
: 還有無數工程師碼農等等
:
: 請問各位要怎麼在績效上贏過他們?

終於有小弟會的題了

這裡一堆小道消息四處散布

我都不曉得什麼時候會問到我專業上

直接講重點好了

對沖基金自從2008年之後就變了

以前是拚了命的拚績效

現在則是拚績效的同時

還需要把風險降到最低

也就是不管什麼黑天鵝發生

都還可以穩定獲利

這點就跟那些自以為賺錢的散戶不同惹

去年四月到疫情前隨便買隨便賺

阿結果這個九月大家都在盤整的時候就不會玩了

更何況後面如果進空頭就更難打惹

但是對沖基金策略上可以因應各種模式這樣

不然這個月股版有人績效仍然跟之前一樣的?

:
: 另一個疑問就是
:
: 我認為對沖基金背後是需要很扎實的數理能力的
:
: 但版上討論幾乎看不到這類型的討論和研究話題
:
: 更多的都是一些分不清真偽的小道消息和神棍式的偏方策略
:
: 是我認知錯誤還是怎樣?
:
: 能否請教一下各位

還是有啦

你看的那些技術指標

其實也都是統計結果

發現指標出現什麼情況的時候盤勢會對應有什麼變化這樣

阿不過股版還是看小道消息偏多喇

:
: --
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: ※ 編輯: davidwales (140.117.248.1 臺灣), 09/30/2021 12:55:46
: 推 autoexecbat : 1.大盤 2.加入他 09/30 12:55老實講真的就是加入他喇
我看起來最可行的方案
不然想辦法把交易的方法都學一學
很多對沖基金為了portfolio的多樣化也還是會請trader

對沖基金穩就是穩在他們透過portfolio的多樣化去降低風險
: 推 KAKAKA5566 : 一個散戶可以一群散戶不行 09/30 12:55還是有啦看看GME
每次看那個故事就覺得很爽
: → kline : 華為也說他一堆博士數學家科學家 09/30 12:55看哪裡的人吧
華爾街就一堆美國的博士數學家科學家
華為的能比?
: 推 furnaceh : 基金績效差又沒差，薪水都穩賺的 09/30 13:01: 推 KurtZouma : 喬水最近幾年很慘喔而且不是每個避險基金都是Quant 09/30 13:04: → KurtZouma : Fund 09/30 13:04他都說對沖基金了基本上就是quant fund了吧= =
: → KurtZouma : 絕大多數還是以基本面分析為主，其實就連文藝復興扣 09/30 13:05: → KurtZouma : 掉Medallion以外的基金表現都很差 09/30 13:05這方面就是傳統基金在做的
: 推 john668 : 以為股市能用物理解釋就輸了 09/30 13:31

回最後這個貼文

quant入門第一句話就是

所有的模型都是錯的，但是能拿來賺錢的就是好模型

給大大參考

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歡迎大家來我P2個版逛逛
hlzyzi
還蠻有趣的:D

※ PTT留言評論

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→

adriano7431 09/30 15:10韭菜我就問一句，可以空惹嗎QQ

推

davidwales 09/30 15:10沖基金為了portfolio的多樣化 => 這是mutal fund吧?

→

davidwales 09/30 15:11mutal fund跟hedge fund我印象性質差很多

兩個都會做這件事先不管mutual fund怎麼做 hedge fund的部分是裡面每個人都可能會弄出幾個model來然後就會有人負責把所有model整合找到風險符合公司效益的條件下利益最大化的portfolio 可能操作上是同樣的標的但是買賣背後的邏輯其實是一大堆的model累積起來的更進一步的說對沖基金現在漸漸轉型為algo trading的部分然後portfolio中每個標的其實就是每一個algo這樣

推

thbygn98 09/30 15:18推基金其實操作起來比散戶操作自己的錢要難太多

→

thbygn98 09/30 15:18了

也還好風險處理好就好散戶主要是風險意識常常沒到位qq

推

dougho 09/30 15:18mutal fund是殺毀...............mutual吧.....

沒差啦意思到就好

※ 編輯: pinner (176.189.137.194 法國), 09/30/2021 15:24:32

※ 編輯: pinner (176.189.137.194 法國), 09/30/2021 15:25:55

推

thbygn98 09/30 15:27基金要付操盤手管理費，每一季績效公開，熊市時還

→

thbygn98 09/30 15:27要有客戶抽資的壓力，相較下比散戶操作多很多限制

→

thbygn98 09/30 15:29而且我相信操盤手自己的口袋獲利%數是大於操作的

→

thbygn98 09/30 15:29基金的獲利%數

推

sova0809 09/30 15:35這兩年大波動下對沖看錯清盤的也不少啦老虎幫的那

→

sova0809 09/30 15:36位是最有名的例子然後這陣子天然氣波動也抓到不少

→

sova0809 09/30 15:37下錯方向的除非是走風險平價路線不然不見得好做

推

ljsnonocat2 09/30 15:38這個月比上個月好做

推

KurtZouma 09/30 18:42hedge fund不等於Quant fund阿

我剛重新看原文應該說他問的背景提到物理學家數學家統計學家然後我當作是quant fund了而現在也的確一堆quant fund 如果你想要抓著這點打請便吧

推

KurtZouma 09/30 18:45Hedge Fund 的定義是L/S 其中的模型還是會有人員的

→

KurtZouma 09/30 18:45參與

啊所以我那個連結也說這是傳統的啊= = 啊現在就時代在變吼

→

KurtZouma 09/30 18:46Citadel或Renaissance是完全交給演算法去做，脫離人

→

KurtZouma 09/30 18:46為的干擾

→

KurtZouma 09/30 18:46Quant fund只是Hedge fund的一種罷了

Except for a few who stick to the original concept of the hedge fund, known as t he classic long/short model.

https://www.investopedia.com/terms/h/hedgefund.asp

呼好險我不是少數還以為我找不到工作惹

※ 編輯: pinner (92.184.117.48 法國), 09/30/2021 20:28:52

推

KurtZouma 09/30 22:35== 這是想要證明什麼

→

KurtZouma 09/30 22:35本來就是L/S跟演算法並行

啊L/S不管哪裡都有在做啊= = 我這邊補充是在說有一堆對沖基金走向演算法化

→

KurtZouma 09/30 22:35他說few就是few？HF有千百個ㄟ

應該說現在有一堆小的對沖基金也跑出來他們做的我不敢說百分之百但至少百分之八九十都是做algo 人力少誰跟你看基本面？看基本面超花人力的捏

→

KurtZouma 09/30 22:36而且絕對不是敲敲電腦說說AI就是Quant Fund耶

我做pricing的啦@@ 不過pricing也很多都被ai慢慢取代掉就是惹

※ 編輯: pinner (129.104.222.106 法國), 10/01/2021 03:14:54

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