Re: [心得] K<20買，K>80賣，操作0050 今年

ffaarr 發表於 2021/12/31 上午10:22:46

看板Stock標題Re: [心得] K<20買，K>80賣，操作0050 今年作者

ffaarr

(遠)時間Dec 31 10:22:46 2021推噓45 推:46 噓:1 →:30

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回測操作的績效報酬率不能這樣算的，

先不說施先生是叫大家用大盤指數的k為主，0050k最多參考

我們就像這篇這樣用今年明顯比較有利的0050的k好了。

然後施先生說k小於20的時候開始分批買，但要怎麼分批買呢？

底下回測的操作方法中不管是買還是賣最多一次列出3天，還平均起來，

很明顯地的確有照施先生所說要分批買進，而不是第一天就all in

所以我們用符合這個操作回測的作法，

也就是就是遇到k小於20時，如果還有資金，就拿

第一天拿總資金的1/3買進，第二天拿總資金的1/3買進

同理，賣的時候也是第一天1/3賣出，以此類推。

假設部分沒賣出，再遇買進訊號就把剩下的資金分批再投入。

以下假設初始資金為300000比較容易理解

※ 引述《tensionship (nothing)》之銘言：
: 標題: Re: [心得] K<20買，K>80賣，操作0050 今年
: 時間: Wed Dec 29 21:59:31 2021
:
: ※ 引述《tensionship (nothing)》之銘言：
: : ※ 引述《tensionship (nothing)》之銘言：
: : : 依照施昇輝老師的方法操作
: : : 今年第一次K<20
: : : 1/29，128
: : : 2/1 ，131
: : : 平均為129.5
: : : 今年第一次K>80
: : : 2/22，139
: : : 報酬率=(139-129.5)/129.5=7.34%

這裡買進了2/3的資金，然後出了1/3的資金，

已實現報酬約為 7.34%/3= 2.44%

還1/3在裡面，

剩下現金是 100000+107340=207340

: : : 今年第二次K<20
: : : 7/27，136
: : : 7/28，134
: : : 平均為135
: : : 今年第二次K>80
: : : 8/5，139
: : : 8/6，139
: : : 8/9，138
: : : 平均為138.67
: : : 報酬率=(138.67-135)/135=2.72%

這次把剩下的2/3 207340資金又兩批投入

加上之前沒賣在1/3買在129.5的資金也賣出，

實現報酬率大約為 2.72%*2/3+ ((138.67+0.35-129.5)/129.5)*1/3=4.26%

（註 0.35是 1/3資金7月剛拿到的配息）

實際上的總額變成 207340*1.0272+100000*1.0735=320329

: : : 今年第三次K<20
: : : 8/17，134
: : : 8/19，132
: : : 8/20，131
: : : 平均為132.67
: : : 今年第三次K>80
: : : 8/30，140
: : : 8/31，140
: : : 9/1 ，141
: : : 平均為140.67
: : : 報酬率=(140.67-132.67)/132.67=6.05%

3進3出類似all in，所以報酬率沒問題，

總額變成 320329*1.0605= 339708

: : : 合計(1+7.34%)(1+2.72%)(1+6.05%)-1=16.93%
: : 今年第四次K<20
: : 10/4，133
: : 10/5，133
: : 10/6，133
: : 平均為133
: : 今年第四次K>80
: : 10/26，138
: : 10/27，138
: : 10/28，137
: : 平均為137.67
: : 報酬率=(137.67-133)/133=3.51%
: : 合計(1+7.34%)(1+2.72%)(1+6.05%)(1+3.51%)-1=21.03%

3進3出報酬率3.51%沒問題

339708*1.0351=351631

: 今年第五次K<20
: 11/30，138
: 今年第五次K>80
: 12/27，144
: 報酬率=(144-138)/138=4.35%

1進一出報酬率=4.35/3=1.45%

累積金額=351631*1.0145=356729

: 合計(1+7.34%)(1+2.72%)(1+6.05%)(1+3.51%)(1+4.35%)-1=26.30%
:
: 每次發文，總是有人提醒我K值的文章
: 這不就來了嗎？
:
: 恭喜大家，今年賺到26.3%的報酬

最終淨總報酬率 = 356729/300000= 18.9% 而不是26.3%（會算出26.3%應該

是根本沒有實際操作）

資金共進出11次，周轉率大約 733% 產生的費用，手續費用2折來算大約是

3.66*0.1%+ 7.33*0.2*0.1425=0.57%

這裡還不計比較難估算的，每次買進賣出的買賣價差成本。

算出來的今年含息總報酬率是18.33%

如推文所說，今年台股起起伏伏的，對於用0050 k值進出已經算很有利了，

（回頭看大都是剛好買在低點，賣在高點）

但0050今年初買了之後放著然後什麼都不做最後還拿到 21.8%的含息總報酬。

結果還贏每天在看k值進出。（而且還挑了一個今年比較有利的k）

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: https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg

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: ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/M.1640786376.A.B12
: 推 yuanss : 推 12/29 22:00: 推 stocktonty : 恭喜賺爛 12/29 22:01: 推 b9513227 : 厲害 12/29 22:01
並不厲害。

: 推 gosset : https://havocfuture.tw/blog/0050-kd-backtesting 12/29 22:21: → gosset : 從0050上市後的18年半資料 12/29 22:21
長期的話的確就用這篇就看出來優缺點了。

: 推 lolpklol0975: 猛 12/29 22:30: → rex0707 : 這樣乘每一次都要把前一次賺的歐印你敢嗎 12/29 22:44: 推 NCUking : 其實就是盤整時KD大法有利 12/29 23:37: 推 NCUking : 今年用KD大法抽插是贏買進持有的 12/29 23:40: → NCUking : 不過輸個一年不用太悲憤 12/29 23:40
以單年為單位，每個策略一定都有贏有輸，但今年真的對KD大法已經算比較有利了，

但結果還是小輸買進持有。而且如果用本來的大盤k來算會輸更多。

: 推 boombastick : 根據指標進出，只有幾十萬還可以主要搞，如果部位 12/30 09:08: → boombastick : 上千萬，真的有人一下賣出上千萬股票，隔一陣子又 12/30 09:08: → boombastick : 買進上千萬的嗎？這個很吃心理素質吧？ 12/30 09:08
這的確也是很大的問題

※ PTT留言評論

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※ 編輯: ffaarr (220.141.34.226 臺灣), 12/31/2021 10:23:21

推

nodnarb1027 12/31 10:27推指數哆啦王

推

KougamiKanon12/31 10:30長期持有

推

metallolly 12/31 10:30推推

※ 編輯: ffaarr (220.141.34.226 臺灣), 12/31/2021 10:31:18

推

CSLsong 12/31 10:31躺著贏

推

karta018 12/31 10:31哆啦王雖然是長線指數派，但還是常常在研究的樣子

推

EXDes 12/31 10:35有哆啦王就推

推

tigerzz3 12/31 10:36哆啦王是一次丟派還要定期扣派？

→

ffaarr 12/31 10:37定好合適的資產配置之後，有餘閒錢就丟。

→

ffaarr 12/31 10:38不論單筆或定期扣都可以是有閒錢就投。

推

kid1a2b3c4d 12/31 10:39多拉王我在這

推

yannicklatte12/31 10:39推

推

JohnLackey 12/31 10:42真的87 指數本來就向上一直買賣根本浪費時間

→

JohnLackey 12/31 10:42你說個股就算了

推

shyshyan 12/31 10:43一直花時間進出0050本來就很蠢==

推

robi 12/31 10:43感謝分析&分享

推

tigerzz3 12/31 10:43別這樣人家想享受低買高賣的樂趣XD

推

iwilltry 12/31 10:43忙進忙出真的有用的話，早就廣為流傳了

推

jimmyid4 12/31 10:44就算是隨便跑回測，你也一定可以選出好幾個過去贏

→

jimmyid4 12/31 10:44大盤的神秘數字，比如kd 23.365 87.887之類的

推

ATND 12/31 10:49推

→

bbalabababa 12/31 10:50雜訊太多

推

lgfire 12/31 11:15先推哆啦王

推

olivewood 12/31 11:19多啦王就是要推

推

PPPGGG 12/31 11:22多拉王

推

prereality 12/31 11:26所以原則上不管明年股市是一路向上或一路向下，投

→

prereality 12/31 11:26資0050一直進出沒什麼效益對吧？

推

kurtis0359 12/31 11:27推哆啦王

推

billionaire 12/31 11:43無腦就好

推

addy7533967 12/31 11:43推

推

fake 12/31 11:45但除非是專職不然以一般領薪水的投資人來說很難在

→

fake 12/31 11:45年初就投入整年預計都拿來投資的錢吧大多還是尤其

→

fake 12/31 11:45是買0050的都領到薪水就拿一些出來買比較多或者

→

fake 12/31 11:45說就算妳年初投入一筆錢你很難在整年都不再投入x

→

fake 12/31 11:45DD

→

fake 12/31 11:47以今年來說除了年初那筆不然後面投入的績效應該

→

fake 12/31 11:47都滿差但買0050也不是在看這種單年的績效就是了

推

livious 12/31 12:09多啦王跟清流君必推

推

Spurious 12/31 12:16推

推

sgxm3 12/31 12:22驗算辛苦了。可惜大輸的信徒不會看的，反而會指責

→

sgxm3 12/31 12:22你不過是酸民。

推

fisher6879 12/31 12:300050躺著贏

推

cj100 12/31 12:33施先生最近很少出來是我的錯覺嗎？

推

qscNERO 12/31 12:34推哆啦A夢本人

推

h760108 12/31 12:37他每次發文報酬率都在亂算啊哲哲算法

推

Dducky 12/31 13:14推計算

推

kmters 12/31 13:21總記得施大叔也有說<20買然後都不賣的改良法

推

gglong 12/31 13:23搭配一半的正2如何？

推

Simplebest 12/31 13:52好文推

推

adairchang 12/31 14:00以我個人經驗你要點醒相信kd投資法的人非常困難

噓

lulalay 12/31 14:150050躺贏拿來當沖更好笑1.-

推

mackdaddy 12/31 14:30裝睡的人叫不醒，讓他們一路韮到底

→

leomoons 12/31 14:32都沒有人先說施先生看kd買賣是多頭上漲格局才可以，

→

leomoons 12/31 14:32空頭只能買了套住等回漲嗎？

推

awss1971 12/31 14:35我已經懶得說垃圾KD大法了...推ffaarr

推

BRANFORD 12/31 15:30清流君是不是要裸奔了

→

ojh 12/31 15:49大叔本來就是b&h派的吧 kd進出是給那些手會癢的人

→

ojh 12/31 15:50加減用的至於用了反而報酬率低就當作是參與費吧XD

推

hungyichan 12/31 17:18超強哆啦王

※ 編輯: ffaarr (220.141.34.226 臺灣), 12/31/2021 19:31:20

推

NCUking 12/31 20:48熱火一開始出的書的確比較偏向長期持有0050

→

NCUking 12/31 20:48後來發現台灣人喜歡KD大法就專講KD了

→

seanidiot 01/01 00:0330樓，倒也未必，如果本來計畫每個月一萬定期定額。

→

seanidiot 01/01 00:03工作時間夠長累積一定的存款之後，每年開市就直接買

→

seanidiot 01/01 00:0312萬（或是連同去年股利一起投入也行）然後放置play

→

seanidiot 01/01 00:03,會比每個月一萬的績效好，而且只要一年只要付出一

→

seanidiot 01/01 00:03次的手續費

推

kikidmore 01/01 01:46話說今年EWT含息報酬率28.24%

→

ffaarr 01/01 10:30EWT要跟006203比，還要把匯率部分調整。還要扣稅

推

f204137 01/01 10:30推研究精神他的方法幾年前就被討論到爛

→

ffaarr 01/01 10:31今年中型股贏大型股所以msci taiwan一定會贏台灣50

推

f204137 01/01 10:34https://bit.ly/3eHt9No 這是2018年前的驗證

→

f204137 01/01 10:342019~2021 三年台股大盤績效都大於20%

推

f204137 01/01 10:37https://bit.ly/3eG09p8 時間拉越長長期持有更明顯

推

kikidmore 01/01 12:01https://imgur.com/hM8nmd2.jpg

→

kikidmore 01/01 12:02可以用MACD月線 2007年到現在交插10次而已

→

faniour 01/05 09:38基本上長期指標買大盤都比日KD頻繁進出好

→

faniour 01/05 09:39認真去看指標就知道9K9D根本沒統計意義

→

faniour 01/05 09:40想對未來做指引，短天期的指標根本只是數字遊戲

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Re: [心得] K<20買，K>80賣，操作0050 今年

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