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好想 All in 比特幣…

看板CFP標題好想 All in 比特幣…作者
evans0810
(Xac_Evan_to_the_Moon)
時間推噓 X 推:4 噓:8 →:8

各位午安,我是 Xac:

如題,比特幣最新的日線收在約 63,000 元,距離歷史最高點 69,000 元只剩不到 10%
的差距
。許多分析師與 KOL 都紛紛發文提醒大家不要 FOMO,畢竟市場已經超買,隨時可能回調,這時候就該穩住心態不進場追高才是上策。

投資時能穩住心態固然是好事,但如果少了理性與客觀的分析,這或許就只是個在踏空時讓自己比較好過的說法罷了。

為了客觀衡量現在是不是好的進場點,我回測了過去 10 年的歷史數據,並比較以下兩種結果:
A. 隨機挑選一天買入比特幣
B. 在創下歷史新高當天買入比特幣


另外,依據賣出時間比較:

1)買入後 3 個月賣出
https://i.imgur.com/eaMBgx5.jpg


若我們隨機挑選一天買入比特幣,並在 3 個月後賣出,勝率為 60.06%,平均報酬為 24.34%。
而如果我們是在創下歷史新高當天買入比特幣,勝率為 81.38%,平均報酬則為 49.17%。

難以想像的是,在多數人不建議買入的高點進場,勝率竟然比平時高了 21.27%,而且平均報酬還多了一倍左右。



2)買入後半年賣出
https://i.imgur.com/i2Cpt0a.jpg


若將持倉時間拉長至半年,隨機買入的勝率為 64.27%,平均報酬為 58.83%
而在高點買入的勝率為 76.55%,平均報酬則為 110.31%。

和前述結果相似,在高點進場的勝率比平時高了 12.28%,平均報酬也一樣多了一倍左右。



3)買入後一年賣出
https://i.imgur.com/HGyvnMq.jpg


再將持倉時間拉長至一年,隨機買入的勝率為 73.44%,平均報酬為 164.66%。
而在高點買入的勝率為 71.82%,平均報酬為 349.15%。

和前述結果不同,這次高點買入的勝率略低於隨機買入,但仍沒有顯著差異。
另一方面,高點買入的平均報酬仍比隨機買入多了一倍左右。



綜合上述結果來看,如果是要做一年內的波段交易,這時候進場可能是比多數其他時候進場還來得好的選擇。不過如果你要做的是一年以上的長期投資,就需要搭配更多其他分析來驗證現在是否是個合適的進場時機。


我相信這個結果對許多人來說可能不太直觀,但實際上,無論是比特幣或是傳統金融市場的優質標的(ex. S&P500),在創下新高後大都會延續當下強勁的漲勢,並維持在超買很長一段時間。

若你的風險承受能力高,且希望能挑戰資產翻倍的報酬,我認為這時進場比特幣是不錯的選擇。相反地,若你聽信了沒有根據的分析師和 KOL 退場,甚至是做空,在損失數倍潛在報酬後,也只能在事後反覆看著各種交易的心靈雞湯文,告訴自己當時穩住心態還是對的。


說了這麼多,我個人其實也在 2 月底 All in 了一筆不小的金額,屆時也會再與各位分享績效。


另外,除了這種歷史數據回測分析之外,我也透過回測開發了許多量化策略,如果喜歡看更多類似的分析,或想參考我的程式訊號,歡迎加入我的社群參與討論~


Line 加密貨幣討論群:https://reurl.cc/A4WKqY


Discord 量化訊號推播社群:https://discord.gg/FwwStcD6aP


感謝有耐心閱讀到最後的人,以上只是我的淺見。大多數時候我身邊也沒有能給我建議、和我一起研究交流的人,也希望能在這邊認識一些高手囉!


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.227.236.3 (美國)
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※ 編輯: evans0810 (71.227.236.3 美國), 03/05/2024 15:39:23 ※ 編輯: evans0810 (71.227.236.3 美國), 03/05/2024 15:47:20

ffaarr03/05 16:09這麼短的數據回測很難說明 未來也會如此。

snowoffish03/05 16:36我歐印了,再想就繼續想吧

losehope03/05 17:40所以重點是來找人加入社群?

LayLoLeo03/05 17:45有騙騙割割的味道......

krf0803/05 17:51等台灣納入監管再說

endlessmiss03/05 18:16要歐快點歐,不要在這打廣告

opm03/05 18:35廣告文吧?呼叫板主?

wenbin03/05 20:23.....

EddieJeremy03/05 22:28韭菜群 笑死

tr00006403/05 22:30好了啦幣神

jsaon15903/06 00:32不要只是想,要去做!

tornado162103/06 08:16準備吃罰單

※ 編輯: evans0810 (209.210.153.60 美國), 03/06/2024 10:01:41

evans081003/06 10:07目前的數據量確實還不夠多,但我的重點還是在於破除迷

evans081003/06 10:07思的部分~

evans081003/06 10:07另外,我文章內也說自己目前已經 all in 了,所以各位

evans081003/06 10:07不用擔心覺得我只是在亂分析一通,但連自己都不信的那

evans081003/06 10:07種 lol

※ 編輯: evans0810 (50.216.154.162 美國), 03/06/2024 10:31:52

wenbin03/06 19:56bye

AIIT03/07 01:39到底有多缺才打廣告到這XD

boombastick03/07 02:38加油 未來的你會感謝現在的你