PTT推薦

[問題] 基金的分散性圖是什麼?

看板Fund標題[問題] 基金的分散性圖是什麼?作者
cevequ
(魔法世界)
時間推噓 5 推:5 噓:0 →:10

會問這個是因為最近用基富通的基金健檢
看到有新功能上線,切到其中一個「投資分布」的時候
發現底下有這張表,不過我是拿官網的圖來示意
https://imgur.com/a/Kf9mcpL

上網搜尋分散性圖、分散係數、風險係數這些關鍵字
我只看到標準差、夏普值、Beta值這些

有看到在講相關係數的
但沒看到類似這種圖表的資料
而且裡面的算法我不知道要怎麼套用在基金上
去阿爾發的網站看
它也沒寫到這一部分的理解邏輯

所以這些基金相關係數是要用哪些資料來算?
這張圖表應該要怎麼解讀比較好
有人知道嗎?

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.194.3 (臺灣)
PTT 網址

ttcyy12/12 18:02前五大基金彼此的相關係數,如編號1基金跟編號3的相關係數

uyulala12/12 18:40安聯收益成長和摩根士丹利美國增長居然相關最高

uyulala12/12 18:41和我想像得不太一樣

所以他那個圖只是看五大基金個別關係, 不會像折線或長條圖那樣看出一個什麼整體趨勢嗎?

※ 編輯: cevequ (114.136.253.211 臺灣), 12/12/2024 19:12:09

uyulala12/12 19:20就是直接給你一個數字,要看細節再調圖出來

uyulala12/12 19:44你可以用基金績效比較表,把5支基金放在一起看更清楚

uyulala12/12 19:52https://i.imgur.com/0k3bUF8.jpg

uyulala12/12 19:57如果從圖來看,1和5的相關係數不應該是0.92吧XD

uyulala12/12 20:04https://i.imgur.com/Mp2e35u.jpg 拆開來看有比較相關XD

uyulala12/12 20:18https://i.imgur.com/BXs8vgM.jpg 但是1和4圖形更像,相關

uyulala12/12 20:19係數卻最低,我有點懷疑基富通這個圖表的正確性XD

ttcyy12/12 23:56這用途不是看趨勢,是看如果你前五大基金相關太高可以擇優

ttcyy12/12 23:56

uyulala12/13 08:06我用這五支標的30個工作天淨值算出來的相關係數

uyulala12/13 08:06https://i.imgur.com/GGZOv6o.jpg

AOP151212/13 17:24板上臥虎藏龍,一開始看到文還想說不然直接問基富通XD