Re: [請益] 元大美債正2每年內扣多少?
※ 引述《DeathStarDS1 (Death Star)》之銘言:
: 有些網友說美債正2內扣10%,也有說內扣5、6%的不等,可是我看了公開說明書有寫經理費0
: .75%/年,保管費0.21%/年,是每年喔不是每月,除上述2項費用還有一些夯不啷噹費用好像
: 比較無關內扣,以上請教。
先不管期貨的正價差,逆價差,買進賣出的磨損,匯率,經理人亂搞之類的,
就最基本的數學問題,
光算當日2倍這個價差就很多了,
舉個極端的例子
正一 跌10% 隔天再漲11% = 0.9*1.11=0.999 幾乎沒動
正二 跌20% 隔天再漲22% = 0.8*1.22=0.976 兩天就扣你2.3%
股票這東西很簡單
你不懂就不要亂買一些衍生商品
--
謝謝
推
股票才是根本
呵 那為什麼不舉正一連續兩天漲10%,正二連續兩天
漲20%,1.2*1.2=1.44,漲44%,漲44%~
因為這不是人家要問的問題啊
※ 編輯: centaurjr (61.231.174.122 臺灣), 02/17/2024 16:53:12唉心好痛
股票很簡單 低買高賣
債不是股票啊...
元大美債正2買進成本9.7元50張虧5萬了。
如果要買正2...真的無法慢慢耗...
這個跟內扣根本沒關係 在回答什麼東西
看原文就知道他不是想問你所謂的那個內扣XD
時間消耗太長, 等到真正起漲時, 正1搞不好還贏正2
真正的內耗是期貨轉倉的價差吧?
我自己買過那斯達克正二, 回頭看, 真的不知道是不是
亂搞還是怎樣, 跟我想像的報酬率差滿多的
樓上我以為100跌到10可以漲回100看來我錯了
這不是內扣,但是盤整盤的時候,會持續損失,承擔這
個損失的好處是連跌的時候,不會畢業,原PO把這個潛
在損失解釋清楚挺好的,避免有些人連基本規則都不懂
,買了再來抱怨
這個問元大or國泰投信客服信箱會回嗎?問問看
推最後一句,佛心勸世
硬要問的話應該會回公開說明書就有寫波動率的影響
凡哥子孫,存股金融,高股息債券etf 、正2逐出家門
買點到了
債券etf買正2真的烙賽 乖乖買有配息的不好嗎
人家問內扣你回答耗損 zz
還在那邊不是人家問的問題 科科
內扣公開說明書上已經有寫惹
根本不用問
b大,我的意思的確是樓主所說的,我表達不周。
內扣公開說明書上就有,屁股想也知道原文不是問這
個,很多人沒看原文思考……
abc大的表格看來正二沒贏?
陷入長期盤整 震盪損耗
原原PO想問的就是耗損,只是以為那個教內扣,很多人
根本不知道正2的隱藏成本
爆
[請益] 正價差頻率越來越高還在推正二?正二要逆價差轉倉才不會扣血 最近半年從一月到現在大部分時間都正價差 這時候推正二的484想壞壞 ------------- 看推文可以知道現在連正二的alpha從哪來都不知道還不斷跟風 果然是股版55
Re: [標的] 00680L 元大美債20正2 破底再破底應該很少人在38元的時候買吧,去年2022/10/24美國30年國債殖利率4.363%也是創高 當時的FED的基準利率是3~3.25%,後來就一路升息 但是30年國債殖利率從2022/11/10到2023/7/2大約8個月期間,都是在3.5%到4%之間震盪 但FED基準利率已經升到5%了 財經網紅名嘴也是這段期間鼓勵買長天期國債etf,可賺將來降息後的資本利得48
[標的] 00680L 元大美債20年 正二1. 標的:00680L 元大美債20正二 2. 分類:討論 3. 分析/正文: 請問版友 股版 推薦台50正2 我知道他有些優點25
[心得] 指數型投資,持有期貨比現貨報酬率高拜讀最新文章 0050為什麼會輸0050正2?淺談台灣股市的超額報酬 台股期貨最強大的優勢有兩點: 一、每年台股除息的逆價差點數(約 4%)16
Re: [請益] 如果想開始存股要存台積電還是0050我推薦正二,去看正二哥的文章,看完你會想買的 不過我看完後有幾個問題,借此問一下 50正二股價推升的原動力在填息對期貨逆價差 補正,講簡單點 就是賺填息這段對期貨的影響 第一個問題想問是說,50正二這種指數型ETF每年8%逆價差的驚人報酬,國外也一樣嗎 ?14
Re: [問題] 請教一個關於期貨是否零和的問題指數期貨合約,尤其是現金交割的期貨合約 "一定" 是零和(含成本負和) 以台指期貨為例,每個"合約" 開倉 一買必有一賣,否則 該合約不成立也不會出現在 未平倉數量中。 根據標準合約,每月結算,這個回合合約結束,扣除稅金手續費, 方向輸的賠給方向對的。13
Re: [標的] 00680L 元大美債20正2這隻是期貨 每個月正價差 都會扣血 跟0050正2 逆價差補血9
[請益] 個股期貨與現貨的操作網路上看到一種利用正逆價差的操作方式 就是當正價差時賣出個股期貨然後買入個股現貨 因為到時價格會收斂所以 如果價格跌下來 因為正價差 所以期貨是賣在較高位置 所以期貨部分的獲利能蓋過現貨的損失7
Re: [請益] 空頭但是期貨價格高於現貨其實判斷很簡單 如果在下跌的過程中 期貨與現貨形成正價差 就是代表現貨賣得比期貨還兇 現貨比起期貨更熱 那麼就很容易下跌得更大 如果在下跌的過程中 期貨與現貨形成逆價差7
Re: [請益] 正價差頻率越來越高還在推正二?Q1. 請問,推文有提到, 永豐期貨預估是105點,所以算出來 正價差74點, 推 jinso7410 : 推 f204137 : 除息預估蒸發點數
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