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Re: [請益] 正價差頻率越來越高還在推正二？

f5j 發表於 2023/5/21 上午4:04:28
看板Stock標題Re: [請益] 正價差頻率越來越高還在推正二？作者
f5j
 (ffivej)時間推噓 7 推:7 噓:0 →:26

Q1.
請問，推文有提到，
永豐期貨預估是105點，所以算出來 正價差74點，

推 jinso7410 : https://i.imgur.com/3yCLDuH.jpg

圖 正價差頻率越來越高還在推正二？
推 f204137 : https://imgur.com/g413ERV.jpg 除息預估蒸發點數
圖 正價差頻率越來越高還在推正二？
推 f204137 : https://bit.ly/3MFa1kJ 資料來源 自己研究吧

但我查華南期貨預估是77點，算出來 正價差46點，

截圖：https://i.imgur.com/Xi4yzr2.jpg

圖 正價差頻率越來越高還在推正二？
資料來源：https://reurl.cc/ZXR0ZQ

我都是抓 2023/05/19 的資料，
這點數差異似乎有點高，是我哪邊誤解了嗎？


Q2.
以期貨角度來看，是逆價差31點，
正常來說，期貨價格已考慮除權息的影響了，
那為什麼從過正二投資期貨的角度去看時，
又還要再一次考慮除權息的影響？

如果正二投資時，真的是正價差，
代表自己即使透過持有期貨轉倉，應該也是正價差，
並不會比正二佔更多優勢？
謝謝。

※ 引述《hsucheng (MicroDD)》之銘言：
: 標題: [請益] 正價差頻率越來越高還在推正二？
: 時間: Sat May 20 18:52:51 2023
: 正二要逆價差轉倉才不會扣血
: 最近半年從一月到現在大部分時間都正價差
: 這時候推正二的484想壞壞
: -------------
: 看推文可以知道現在連正二的alpha從哪來都不知道還不斷跟風 果然是股版
: ------------
: 終於有人提到多頭空頭了
: 空頭正二的槓桿再加上正價差的扣血
: 現在多頭賺很爽的看空頭還爽不爽的起來
: --
: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.38.48 (臺灣)
: ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/E.5Ha5U-r-3gK0
: 便宜也不能買啊 以往是逆價差有套利空間
: 以後都會是扣血了
: 道理就是以往都是逆價差造成轉倉紅利，讓正二報酬比預期高還不會扣血
: 正二報酬本來就比0050高這是廢話，但之後扣血的事實現在根本沒人聽

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.42.160 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: f5j (123.194.42.160 臺灣), 05/21/2023 04:08:06
→

tinybunny 05/21 06:04你以短線目光看是虧但放長來看還是賺，常常追好東

→

tinybunny 05/21 06:04西在糕點T.T放久一點一樣有賺

推

Flyingheart 05/21 09:53考除除息點數 提早4天轉倉其實還是逆價差

→

Flyingheart 05/21 09:54這樣大型ETF要轉倉就被自營商吃豆腐了

→

Flyingheart 05/21 09:55舉例簡單說這個月原本應該有100點除權息

→

Flyingheart 05/21 09:56ETF去買時可能已經反映30點了 所以你只剩70點

推

abccbaandy 05/21 13:31平常正2各種推，這種文就沒人討論了XD

推

linfuon 05/21 13:39討論一大堆不如先買個3張壓壓驚

→

Kobe5210 05/21 14:40股板就是跟風仔多，習慣就好

→

ej03xu3 05/21 14:45https://i.imgur.com/dIsV9u2.jpg 沒持有 就都是紙

圖 正價差頻率越來越高還在推正二？
→

ej03xu3 05/21 14:45上談兵

→

RedLover100905/21 15:29很多都是誘使跟風仔去幫人抬轎

推

zaqimon 05/21 16:31正二就是剩下一半的資金可以拿去定存補回價差

→

zaqimon 05/21 16:32缺錢花就從剩下一半的資金拿來用就好

推

wallowes 05/21 18:43又要定存又要拿來花，真多錢

→

w901741 05/21 18:49樓上，放定存等到要用錢的時候在拿來花，很難嗎@@？

推

abc0922001 05/21 19:05相信現有資金分批投入，不相信資產配置的現金放定存

推

YuYuHo 05/21 21:41這兩個月轉倉都是損，不然價格最好的都是最後兩天

→

YuYuHo 05/21 21:42自己玩就自己調整

→

YuYuHo 05/21 21:44我的轉倉點也要調整一下了

→

YuYuHo 05/21 21:46不考慮除權息，期貨逆價差應該是利率與做空需求的

→

YuYuHo 05/21 21:46平衡

→

YuYuHo 05/21 21:48如果期貨與現貨同步，持有期貨一定比現貨賺

→

YuYuHo 05/21 21:50我用20%保證金持有期貨，80%現金放定存，這樣就賺了

→

YuYuHo 05/21 21:51很簡單

→

YuYuHo 05/21 21:53免費的午餐不應該存在，所以高利環境下會有正價差

→

YuYuHo 05/21 21:54放空需求大也會有逆價差

→

YuYuHo 05/21 21:55空軍都被打爆，逆價差就消失

→

YuYuHo 05/21 21:57這些都是期貨性質，不是正二性質

→

YuYuHo 05/21 22:24正二是一種曝險策略，跟正逆價差無關

→

YuYuHo 05/21 23:44指數化投資能成功正二才能成功

→

YuYuHo 05/21 23:50正二教在我看來就是已知用火的猴子

→

YuYuHo 05/21 23:51他們發現了一種叫做輪子的東西，跑很快

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