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[心得] 停滯性通膨的投資策略:趨勢追蹤根據2021年年初發表的研究《The Best Strategies for Inflationary Times》: 作者們定義了八大高通膨時期: 美國進入二戰(1941 年 4 月至 1942 年 5 月):美國物價CPI增加15%。 二戰結束(1946 年 3 月至 1947 年 3 月):21%。56
[心得] 價值因子擇時,Sin a little!AQR在其官網更新了從1990/01/01-2021/11/30的全球估值價差(Value Spread):使用全 球多個國家和地區的價值綜合衡量指標來顯示價值因子的「相對便宜」程度,如下圖所示 : 值得注意的有三點,估值價差的歷史高峰:34
[心得] 當因子ETF只能做多對於投資的影響因子投資的目的是通過系統性、基於規則的科學方式來獲得某種特定的風險和報酬。目前 主流的因子大多是用多空的方式建構而成,簡單說就是找極端,買進做多預期報酬最高的 策略,放空預期報酬最差的策略,兩者結合起來即可形成對沖。 實際上許多投資工具,像是因子ETF大多單純只做多,因為放空的風險很大而且成本可能 相當昂貴。18
[心得] Portfolio Visualizer回測功能更新Portfolio Visualizer回測功能因應投資人需求有新增: (1)開槓桿:可設定槓桿比率、槓桿金額、槓桿利率、Margin。 (2)因子:整個投資組合在過去某段期間的因子曝險。 個人覺得這兩項功能都很方便,歡迎大家玩玩看,剛剛玩了許久。 --------------------------------------4
[心得] 理財神書《財務自由,提早過你真正當初是先看完《賺錢,更賺自由的FIRE理財族》之後,才決定入手本書,而且每次逛書店 時都會看到它,就覺得挺有緣的XD~ 讀完本書的內容,可以發現這是作者一輩子的心血與經歷濃縮而成的!書中對F.I.R.E(財 務 獨立、提早退休)各方面的論述都非常清晰且有脈絡,種種的金錢觀念和實務層面相輔相