Re: [閒聊] 回測期間設定應該多長?
價格的跨度對你來說如果是問題的話,我猜你沒對價格做normalization
時間跨度的的問題,你應該要做的是跨多區段的WFA
假定金融市場為LTI system想一套標準從頭用到尾是危險的
還有一點,關鍵不在選那個時間\價格跨度有效,而是那個有效就選那個
至於怎判斷有效性,請多讀一點資料科學的書
推薦這本:Advances in Financial Machine Learning
※ 引述《FA88124 (超弩級☆肥宅)》之銘言:
: 最近在做策略回測
: 數位貨幣的價格變化
: 跟傳統股票差異蠻大的
: 以ETH為例從2019年至今
: 價格的跨度其實就不小
: 從數百~好幾千 到現在穩定一千多
: 如果是股票指數期貨的話
: 可以算一點多少錢
: 然後點數高低的差距也
: 不會像上述ETH價格差異那麼大
: 那麼開發策略時
: 應該看多長的時間跨度比較好?
: 2022-2023年有效的策略
: 往前經歷2019-2020期間or5月大崩
: 可能最後結果就不同
: 從嚴謹的角度上來說
: 可以考慮資料的結構性變化
: 但從實務上來說
: 會回測多久的期間來認定策略有效呢?
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推
幫我翻譯一下
推
請問有人願意賣這本書嗎 新書好貴
推
時間跨度本質一樣是overfit , 明朝的劍不能斬清朝的官
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[心得] BFA in 9.0 裝等壓縮概述壓縮後50級的標準裝等為60,對應是目前的300裝等 BFA整張資料片的滿等裝等跨度為300-475,總共175裝等 (換算成主屬約5倍的成長) 其中 300~430 在 9.0 將會被壓縮為 60-85 這段裝等的所有裝備裝等將介於60-85之間,跨度由130降為25 以下範例:1
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