[閒聊] 回測期間設定應該多長？
最近在做策略回測
數位貨幣的價格變化
跟傳統股票差異蠻大的
以ETH為例從2019年至今
價格的跨度其實就不小
從數百～好幾千 到現在穩定一千多
如果是股票指數期貨的話
可以算一點多少錢
然後點數高低的差距也
不會像上述ETH價格差異那麼大
那麼開發策略時
應該看多長的時間跨度比較好？
2022-2023年有效的策略
往前經歷2019-2020期間or5月大崩
可能最後結果就不同
從嚴謹的角度上來說
可以考慮資料的結構性變化
但從實務上來說
會回測多久的期間來認定策略有效呢？
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.20.116 (臺灣)
※ PTT 網址
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看你策略的週期決定
推
市場資金回流=貨幣寬鬆政策
推
寫一個短期和長期都賺的策略就好了
推
資料量這麼小你只是在overfit現有的資料
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你一定可以找到一個回測分數超高的策略但沒意義
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回測沒有意義
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1->2->3->? 請問?要填甚麼數字
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答案是 任意數
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回答4的人，腦袋被制約了
推
回測有意義，重點是你要會做，亂做的回測沒意義
噓
沒有意義 ftx回測最後歸零
推
回測就是照後鏡呀 你會看著照後鏡開車嗎
推
設計出不用考慮價格位階的策略，回測資料當然多多益善
推
至少要涵蓋一個熊市牛市週期吧，這樣才能知道策略在各
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個狀況的表現
推
有種情況回測會完全沒意義，就是過去數據與未來完全無關
推
原來有人開車不看後照鏡，真恐怖 QQ
推
投資要靠創造力，不是靠overfit
推
如果是用無參數的系統，還有一點機會
推
1.資料越多越好 2.想出要符合邏輯的優勢策略更重要
→
3
價格的跨度對你來說如果是問題的話，我猜你沒對價格做normalization 時間跨度的的問題，你應該要做的是跨多區段的WFA 假定金融市場為LTI system想一套標準從頭用到尾是危險的 還有一點，關鍵不在選那個時間\價格跨度有效，而是那個有效就選那個 至於怎判斷有效性，請多讀一點資料科學的書6
自身也有在開發這塊 想說可以回應一下 數位貨幣變化真的很大 一般來說在會以時段區間裡面的最後值 (往往是收盤價)做normalization 小弟蒐集的是2023年9月30前的以USDT為交易對的現貨資料 扣除掉低交易量 太過新的交易對 或是穩定幣交互的交易對 (剩下334組 65GB資料)
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