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[閒聊] 回測期間設定應該多長？

FA88124 發表於 2023/10/10 上午11:04:45
看板DigiCurrency標題[閒聊] 回測期間設定應該多長？作者
FA88124
 (超弩級☆肥宅)時間推噓11 推:12 噓:1 →:8

最近在做策略回測
數位貨幣的價格變化
跟傳統股票差異蠻大的

以ETH為例從2019年至今
價格的跨度其實就不小
從數百～好幾千 到現在穩定一千多

如果是股票指數期貨的話
可以算一點多少錢
然後點數高低的差距也
不會像上述ETH價格差異那麼大

那麼開發策略時
應該看多長的時間跨度比較好？
2022-2023年有效的策略
往前經歷2019-2020期間or5月大崩
可能最後結果就不同

從嚴謹的角度上來說
可以考慮資料的結構性變化
但從實務上來說
會回測多久的期間來認定策略有效呢？

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.20.116 (臺灣)
※ PTT 網址
→

pinner10/10 12:00看你策略的週期決定

推

domago10/10 12:30市場資金回流=貨幣寬鬆政策

推

newforte10/10 13:20寫一個短期和長期都賺的策略就好了

推

brucetu10/10 13:27資料量這麼小你只是在overfit現有的資料

→

brucetu10/10 13:27你一定可以找到一個回測分數超高的策略但沒意義

→

sazabijiang10/10 17:02回測沒有意義

→

sazabijiang10/10 17:021->2->3->? 請問?要填甚麼數字

→

sazabijiang10/10 17:02答案是 任意數

→

sazabijiang10/10 17:03回答4的人，腦袋被制約了

推

sma103310/10 17:55回測有意義，重點是你要會做，亂做的回測沒意義

噓

m18010/11 02:22沒有意義 ftx回測最後歸零

推

deangood0110/11 10:22回測就是照後鏡呀 你會看著照後鏡開車嗎

推

satansss10/11 10:49設計出不用考慮價格位階的策略，回測資料當然多多益善

推

ozarther10/11 12:20至少要涵蓋一個熊市牛市週期吧，這樣才能知道策略在各

→

ozarther10/11 12:20個狀況的表現

推

sma103310/11 13:17有種情況回測會完全沒意義，就是過去數據與未來完全無關

推

Syoshinsya10/11 13:59原來有人開車不看後照鏡，真恐怖 QQ

推

sdtty10/12 05:22投資要靠創造力，不是靠overfit

推

sdtty10/12 05:24如果是用無參數的系統，還有一點機會

推

staytuned7410/12 16:161.資料越多越好 2.想出要符合邏輯的優勢策略更重要

→

staytuned7410/12 16:16

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