[標的] 台指大盤機器學習線仙多

sky22485816 發表於 2023/4/21 下午1:28:20

看板Stock標題[標的] 台指大盤機器學習線仙多作者

sky22485816

(玻利維亞)時間Apr 21 13:28:20 2023推噓17 推:17 噓:0 →:14

PTT推薦

1. 標的：台指大盤 (例 2330.TW 台積電)

2. 分類：多

3. 分析/正文：
使用RadiusNeighborRegressor回歸多項技術分析特徵
包含價格 RSI KD 成交量... 等等
用其找出歷史上相似特徵的收益

其高維特徵投影到二維上的分布如下
資料時間是2017年6月到現在約1300個交易日
藍色點表示20個日後加權指數高於當下
紅色則反之
https://imgur.com/iJfDC0P
昨日的點位大概是紅圈圈起來的地方

在範圍內有50個鄰居
表示曾經有五十個類似昨日的訊號
統計分布如下
https://imgur.com/Okvxllg
其中有約75%的鄰居20日後的指數會高於當下
平均漲480點
歷史上發生的最高虧損約1000點

門票
https://imgur.com/18p253C

4. 進退場機制： (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
二十個交易日後出場

5. 提醒:
我只是買來玩玩
還沒有拿真錢玩過這個模型
大家買來玩請要這些錢錢變不見的心理準備

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.172.46 (臺灣)

※ PTT 網址

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baka1412 04/21 13:31勇喔

推

menpoor1234 04/21 13:31救命

推

EHacker 04/21 13:33有研究給推

推

iamten 04/21 13:36大戶：好喔週一繼續倒!!

推

pudge 04/21 13:37有數據給推

推

tomdavis 04/21 13:39 75% +500 最慘25% -1000!!?

補充一下我480點是期望值把賠的部分也算進去了

推

intointo 04/21 13:39沒有回測過？

回測過呀 (train set & val set)沒拿真錢玩過所以我也不知道實務上overfit的程度到底大不大

https://imgur.com/1XqDyhF

另外短期我是做空的附上今日準備平倉的部位

※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 13:46:23

推

YJM1106 04/21 13:45原po:好啊等我發財了你們就不要羨慕我啊

推

sasasasasa 04/21 13:46噴啦，看就知道了

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lonelytea 04/21 13:486樓這樣回期望值正常啊

推

Lowpapa 04/21 13:50正確交易跟你 ALL IN家產多

※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 13:56:20 ※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 14:00:45

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illreal 04/21 14:12數據好像太少而且沒有 forward test

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sky22485816 04/21 14:19對的數據很少所以我也只是買來玩玩

推

jass87987 04/21 15:40我有朋友玩期貨用ai，賺爛後虧爛，因為大事件往往

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jass87987 04/21 15:40無法預測

這個問題我覺得挺值得討論的我認同你的觀點不過我覺得風險控管可以減少這個問題就是到底該怎麼認定模型失效我拿某個策略的績效來說明

https://imgur.com/JF7xsTE

交易商品是小台，操作單位是一口(1000點) 橘色虛線是真正開始交易的時間，之前都是回測在橘色虛線之前的maxima drawdown是-330點左右綠色虛線是我今年初放大操作部位的時間我自己的習慣是發生超過歷史模擬1.5倍的maxima drawdown認定策略失效就在放大部位後沒多久產生超過設定值的虧損，我就把這個策略停用了但是這個策略還是幫我賺到了一口1600點的獲利

推

ckyuzi 04/21 16:00把自己的錢交給一個無法負責的機器人決定噗

推

likeyousmile04/21 16:10maximum drawdown 有嗎？

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/21/2023 16:32:40

推

zxcv91039 04/21 18:15推

推

c123791598 04/21 18:17雖然認同但覺得val 切不到1年有點太危險了吧

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c123791598 04/21 18:182022年因為是train 所以不管怎麼看一定都是直上升

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c123791598 04/21 18:182022年以前*

推

c123791598 04/21 18:26前輩們的程式交易都說要撐過一次多空循環所以最好

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c123791598 04/21 18:26從2020開始測

我的val用TimeSeriesSplit分的，概念大概是第一個模型train2017~2018,用2018~2019調參。取2019~2020的預測當回測結果，然後下一個模型用2017~2019訓練...中間省略，2020~20 21當回測結果。總體回測時間應該會超過兩年（看模型的內容），再把這些模型的回測結果串起來，不講這些是因為有點太繁瑣了。在實際操作我還是會再用小部位試單幾個月。

※ 編輯: sky22485816 (114.136.138.170 臺灣), 04/21/2023 18:40:38

推

Joker122 04/21 18:54推一個用實單驗證

推

c123791598 04/21 18:59看起來這種練法還行啊只是隨著時間增加成交量會增

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c123791598 04/21 18:59加因為錢越印越多這部分可能要注意一下

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jingbaby77 04/21 19:35https://i.imgur.com/tprXvGq.jpg