PTT推薦

[標的] 台指大盤 機器學習線仙多

看板Stock標題[標的] 台指大盤 機器學習線仙多作者
sky22485816
(玻利維亞)
時間推噓32 推:36 噓:4 →:20

1. 標的:台指期近月

2. 分類:多

3. 分析/正文:

自分享以來的績效 (但後面我有針對此模型做調整了)
多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750
空單 +130 ,+170 , -280 ,-670


方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易

這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/TKcW0Gv

補充就是
後來我有將多空分開來做特徵權重的優化
模型跟之前的表現應該是略有差異的
原模型的預測數值有很貼近設定的進場閾值(但還沒到)

另外就是今天相似的Neighbors也屬於偏少的那種

4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
以1/4日盤近月收盤17546為基準做多
2/1日盤收盤平倉

本來日盤有掛智慧單台指2月在收盤前進場
但因為券商它智慧單本身的設計的關係
13:44遠月沒有成交 導致沒觸發智慧單
等價格跌下來再買進

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 01/04/2024 16:52:14

cpz 01/04 16:52

alan1126 01/04 16:55

jvor0719 01/04 16:55三羊開泰

iamsofa 01/04 16:56

fakelie 01/04 17:00ai線仙棒棒

dissykite 01/04 17:01

jknm0510a 01/04 17:02請問多空模型如何分開訓練?是把不同多空訓練資料

jknm0510a 01/04 17:02分開分別訓練兩個模型的意思嗎?

ntust661 01/04 17:14想學qq

tttt0204 01/04 17:23推推

potatotato 01/04 17:27

CuLiZn56 01/04 17:28胡扯空

tanchuchan 01/04 17:38

zo4j4 01/04 17:41謝老師XD

PitzMan 01/04 17:46推LoL

poyo 01/04 17:52感謝分享!

lpmybig 01/04 17:54推極端數據線神 上次你分析完就畢業一名雜空 果然

lpmybig 01/04 17:54優文都少人推跟看!

lpmybig 01/04 17:55最近你是看空還看多 可以透露一下嗎

c928 01/04 18:02樓上他不是按照模式建多單嗎XD

borry6299 01/04 18:06多頭盤很適合這樣回測,但是你有看到為什麼會往上

borry6299 01/04 18:06走嗎,收乖離還是空頭回測10日線

momo8140 01/04 18:06想學,請問入門的話要搜尋什麼關鍵字找資料呢?謝謝

borry6299 01/04 18:09多頭最空最多獲利一百點就好收了,台股很會咬人

lpmybig 01/04 18:09對齁 他內文有提到 我沒注意看到

lpmybig 01/04 18:10看這波是否會照他走法

我也不知道會怎麼走 模型說做多就做多 一口跌1300也有心理準備 技術指標本來就是落後指標 所以在多空轉換的時候 基本上都會吃一筆虧損 得做好風險控制 如果趨勢翻反轉股價繼續下跌 按照我之前的觀察首先就是模型會鈍化 一直發出買入訊號 然後一直跌到某一瞬間 他會變成中性訊 最後才變成下跌訊號 做多到中性之間不是連續的一條線 雖然我手癢常摸頭,但我只觀察現象 不太做預測,所以也沒想法

Xenia1050 01/04 18:11這點位做多 感覺肉不多?

zo4j4 01/04 18:20260點,加減賺紅包錢

guest2 01/04 18:21

borry6299 01/04 18:24我只能說這次下穿macd的角度蠻大的..與628角度差不

borry6299 01/04 18:24

borry6299 01/04 18:25不會一次跌死的原因在於週k紅柱保護

wujiarong 01/04 18:30今天有些macd都進入死亡交叉,然後台股有時大盤好的

wujiarong 01/04 18:30時候就是小股血流成河… 所以… 好像不衝突?

lpmybig 01/04 18:34樓上講的沒錯 看好櫃買跌一個月

※ 編輯: sky22485816 (114.136.98.207 臺灣), 01/04/2024 18:50:16

borry6299 01/04 18:54很棒了,設定移動停利點…站上10日線再跌破..提醒

borry6299 01/04 18:54到這裡

slluu2 01/04 19:13謝謝 明天買

JohnnyHuang 01/04 19:15

lee255215 01/04 19:18推一下機器線仙 今天的點位很不錯 法人訊號也不錯

askaa 01/04 19:40等比上來,這邊拉回有撐再往上是最佳劇本。

askaa 01/04 19:40多單好好移停,沒意外,這次多單會破你最大損益記錄

lifeowner 01/04 19:57個人美股短線看保守 只是不知台股會不會走自己的路

hotmia 01/04 20:34會在破底一次,有時間可以慢慢建倉

Lowpapa 01/04 20:37賠死你

Lishiver 01/04 21:14基本上std 那麼大可信度應該不太可靠,不過看文原po

Lishiver 01/04 21:14勝率好像蠻高的,真奇妙

https://imgur.com/c57b9a7

這是某一日的Neighbors 分布情況 我個人覺得是因為我當初Regression的目標是20天不停損停利導致的 你看實單績效也是如此,有一筆賺1500點的極端值 如果你設計Regression的Target是 Fixed Profit/Loss Strategy 也就是說某一點買入後 會先上漲TP點 還是先下跌SL點 那你的Target就只會有+TP / -SL 這兩種數據 這樣設計的話持有天數就不是固定的 通常還會加上持有太久沒觸發停利停損就平倉 STD就不會那麼大,畢竟極值已經被限制住了

gbt9 01/04 21:22

comesome 01/04 21:40線仙止跌也是看17200上下吧 ....

TeemoNoCute 01/04 22:36想詢問為什麼是選擇radius neighbor regressor呢

認真說,不唬爛 就是有一天想玩Neighbors算法 然後就做成這樣了 不過我個人覺得模型本身在我這個案例不是重點 重點還是使用的特徵,運氣好,特徵工程做的比較順利

ntuooo 01/04 23:16macd是什麼

noleese 01/05 02:23都跌500點了 不要騙人好嗎...

johnsonhoj 01/05 07:28

poyo 01/05 09:20再次感謝發車票給小弟薯條加大

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 01/05/2024 09:49:21 ※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 01/05/2024 10:01:41

Lishiver 01/05 12:38看了data 比較有了解,感覺是有點受分佈outlier影響

Lishiver 01/05 12:38,且資料分佈應該也沒有follow什麼分佈,看std可能

Lishiver 01/05 12:38透露資訊有限。若若以sampled data 以過往報酬做sor

Lishiver 01/05 12:38ted , 加入quantile去看的話,計算多空機率的話,會

Lishiver 01/05 12:38更有保險.

版友高見 我那張表是方便給大家看 這段時間期望值的變化 通常我看當天的預測會類似下面

https://imgur.com/BzqTtT1

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 01/05/2024 13:01:43

Lishiver 01/05 13:25原來如此,小弟獻醜了,感謝原Po 分享心得