[標的] 台指大盤 機器學習線仙多
標的:
台指期貨
分類:多/空/討論/心得
多
分析/正文:
自分享以來的績效
多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340
空單 +130 ,+170 , -280 ,-670
方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易
這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/paxbqdo
進退場機制:
其實正確的訊號發出是在4/19號日盤收盤
以4/19收盤價為基準19546買入做多持有20天
因為從1月的分享到現在這套模型都沒有觸發訊號
又忙著測試其他東西
所以我忘了跑模型了 = = ,不知道有沒有機會買回來
--
怎沒預測到
跌破千點
這個有點難啦,因為模型的意義在於找到長的像的交易日 認為長得像的交易日多數會有類似的交易績效 如果是飛彈或是什麼天災之類的異類那是肯定找不出來的
1樓機械學習不等於無敵耶
我跌千點那天買,好在跑的早有賺不然今天還賠= =選
擇權被時間效應吃掉了
1樓的發言代表他很難理解模型的意義。
機械學習是預測不是預知吧...
推一個 勝率很高
沒預測到有什麼好噓的..我看你還是退出股市好了
推LoL
多嗎? 好有趣
但我得提醒一下,在趨勢轉換的時候,模型至少會短暫的失效幾次(賠錢)
推個,一樓無知不用出來丟臉
因為忘了跑XDDDDDD
最近把時間都花在將ML的預測結果當作程式交易的Filter 4/16那天還有記得來著,後面忙一忙就忘記了
上次有跟很屌
推
機械線仙
Feature 改一下可能就有了
推機械線仙
推~~
但現在197XX了0.0
可以
會贏喔
會贏
路過來說一下選擇權好困難,我賠多於賺
我ok,機器人先買
好久不見 推
等同台積電漲,還好大跌那天進場買了一張張台積
好久不見
推
好久沒看到你 推一個
好久不見!!!但我4/19進場了
會贏哦!
推
謝分享
這個模型的結果有跟KNN比較過差異嗎?
這個時代這種模型算是比較落後的 說出來不夠潮XD
本質應該是大多頭時期找回檔低點買進
如果大多頭轉大空頭 會先經過一段表現差的轉換期
大空頭時期應該是找高檔空點進場
KNN強健性相對差一點 在特徵差異較大的數據上 Radius Neighbor 有可能是找不到Neighbor的 而KNN會強制找一個最接近的 如你所述,我也覺得它做多是找近期低點回檔做多 想一想也很合理,因為我的Target是20日後的價差 模型的確不夠潮XD 可解釋性高,我反而比較喜歡 且擬合數據的能力相較DL模型來說比較弱 對於單一商品日K這種少量資料 覺得算是適合(吧?),還在觀察 最近也有看DL拿來做配對交易的書 發現作者其實 DL的 模型深度不深 估計也是希望降低模型擬合訓練資料的能力
有一個平行世界丟硬幣永遠都是人頭你知道嗎?
有用LSTM做過嗎
以這個模型所使用的特徵去做台指交易表現比較的話,沒有 很久以前試過LSTM、CNN、RNN但商品是台股非指數,當時結果沒有很滿意
※ 編輯: sky22485816 (114.24.78.218 臺灣), 04/24/2024 01:36:42島型反轉
目標是一定抱20天不會提前出場嗎?
當初的Target就是這樣設計的 你看到了一個可見的缺點 就是一段漲勢或跌勢所花費的時間不一定是固定的 理想上的確能把操作設計成動態的持有時間 例如Predict 隔日的價差,然後把預測值分為四個狀態 long-open , long-hold , short-hold , short-open 在long-open的時候建倉多單,long-hold/long open以外的state平倉多單這樣 兩點 1.這樣變成發標的文以後每天都需要更新,很累 2.在simulation上績效雖有比較好但沒有差異很大 (同特徵,不同model超參,不同交易邏輯) 我看一些DL的交易論文/書籍上有用這種模式 但他們使用的模型擬合能力更強一些
下次可以早一點po文嗎,QQ
我比你還難受,QQ
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/24/2024 10:43:45也太神了
一天就達標了大大...
下次早點po
逐筆更新是基本的 對基於K線的各種分析都是
只單做20日太少 至少要做5 10 15 20 40 60
賺爛了
真的跪了好強,連v轉資金要進來都抓得到
可以開粉專大賺一筆了
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首Po1. 標的:台指大盤 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類:多 3. 分析/正文: 使用RadiusNeighborRegressor回歸多項技術分析特徵 包含價格 RSI KD 成交量... 等等16
因為今天是期貨結算日 明天以後有可能因為別的短週期策略放空 對帳單上的平倉損益會失真 所以提早兩天發文 這篇文的標的還是會在5/19日盤收盤的時候平倉8
5/19平倉的第一個部位最後損益+600多點 今天5/26收盤時在5/10建倉的部位損益大概是+1000點 統計結果只有12.5%左右的歷史訊號收益超過1000點 已經是歷史上少有的結果 所以讓我有點猶豫要不要先行出場23
中間猶豫了很久,最後還是按照紀律 今天才把5/10建倉的部位給平掉 兩口總共收益約2000點 最近漲勢那麼兇猛 按照我對這個模型特徵的理解12
首Po1. 標的:台指大盤 2. 分類:多 3. 分析/正文: 各位鄉民打擾了 沒想到剛平倉沒幾天又進入賭場 不免俗的打個針,無聊買個一口玩一玩還行18
晚點要開會提早發文 今天日盤收盤大概小賠三十點出場 如果是以8/4日盤收盤價格進場的版友大概會賠個130點 順便附上最近模型預測20個交易日的結果給大家32
首Po1. 標的:台指期近月 2. 分類:多 3. 分析/正文: 自分享以來的績效 (但後面我有針對此模型做調整了) 多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +75032
安安大家好 今天收盤平倉喔 禮拜一就忍著手癢沒出掉(個人主觀的local high),終於可以出掉了 按照現價計算這次每口+340點 另外聊聊這次的情況
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