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[標的] 台指大盤 機器學習線仙多

看板Stock標題[標的] 台指大盤 機器學習線仙多作者
sky22485816
(玻利維亞)
時間推噓41 推:42 噓:1 →:9

標的:
台指期貨

分類:多/空/討論/心得


分析/正文:
自分享以來的績效
多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340
空單 +130 ,+170 , -280 ,-670


方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易

這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/paxbqdo

進退場機制:
其實正確的訊號發出是在4/19號日盤收盤
以4/19收盤價為基準19546買入做多持有20天

因為從1月的分享到現在這套模型都沒有觸發訊號
又忙著測試其他東西
所以我忘了跑模型了 = = ,不知道有沒有機會買回來



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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.144 (臺灣)
PTT 網址

inoce 04/23 17:46怎沒預測到

inoce 04/23 17:46跌破千點

這個有點難啦,因為模型的意義在於找到長的像的交易日 認為長得像的交易日多數會有類似的交易績效 如果是飛彈或是什麼天災之類的異類那是肯定找不出來的

huabandd 04/23 17:471樓機械學習不等於無敵耶

topfree 04/23 17:47我跌千點那天買,好在跑的早有賺不然今天還賠= =選

topfree 04/23 17:47擇權被時間效應吃掉了

lacertayui 04/23 17:471樓的發言代表他很難理解模型的意義。

zerro7 04/23 17:49機械學習是預測不是預知吧...

poisonB 04/23 17:50推一個 勝率很高

iamjojo 04/23 17:50沒預測到有什麼好噓的..我看你還是退出股市好了

PitzMan 04/23 17:52推LoL

Lishiver 04/23 17:55多嗎? 好有趣

但我得提醒一下,在趨勢轉換的時候,模型至少會短暫的失效幾次(賠錢)

tttt0204 04/23 17:55推個,一樓無知不用出來丟臉

tomdavis 04/23 17:58因為忘了跑XDDDDDD

最近把時間都花在將ML的預測結果當作程式交易的Filter 4/16那天還有記得來著,後面忙一忙就忘記了

redcarp0702 04/23 18:02上次有跟很屌

easyeric102704/23 18:04

kurapica110604/23 18:04機械線仙

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/23/2024 18:13:19

kuku951 04/23 18:06Feature 改一下可能就有了

n555123 04/23 18:07推機械線仙

menti 04/23 18:14推~~

huan402 04/23 18:16但現在197XX了0.0

YLTYY 04/23 18:28可以

sussj 04/23 18:32會贏喔

j855102 04/23 18:35會贏

wt213 04/23 18:36路過來說一下選擇權好困難,我賠多於賺

agvnol 04/23 18:48我ok,機器人先買

November199204/23 19:09好久不見 推

yamakazi 04/23 19:49等同台積電漲,還好大跌那天進場買了一張張台積

dfgcvb1025 04/23 19:53好久不見

phxcon 04/23 20:02

benchentw 04/23 20:12好久沒看到你 推一個

zo4j4 04/23 20:16好久不見!!!但我4/19進場了

justiceyes 04/23 21:54會贏哦!

johnpisces2 04/23 22:13

cct1121 04/23 22:45謝分享

ProTrader 04/23 23:52這個模型的結果有跟KNN比較過差異嗎?

ProTrader 04/23 23:52這個時代這種模型算是比較落後的 說出來不夠潮XD

ProTrader 04/23 23:53本質應該是大多頭時期找回檔低點買進

ProTrader 04/23 23:54如果大多頭轉大空頭 會先經過一段表現差的轉換期

ProTrader 04/23 23:55大空頭時期應該是找高檔空點進場

KNN強健性相對差一點 在特徵差異較大的數據上 Radius Neighbor 有可能是找不到Neighbor的 而KNN會強制找一個最接近的 如你所述,我也覺得它做多是找近期低點回檔做多 想一想也很合理,因為我的Target是20日後的價差 模型的確不夠潮XD 可解釋性高,我反而比較喜歡 且擬合數據的能力相較DL模型來說比較弱 對於單一商品日K這種少量資料 覺得算是適合(吧?),還在觀察 最近也有看DL拿來做配對交易的書 發現作者其實 DL的 模型深度不深 估計也是希望降低模型擬合訓練資料的能力

hook99 04/24 00:27有一個平行世界丟硬幣永遠都是人頭你知道嗎?

※ 編輯: sky22485816 (114.24.78.218 臺灣), 04/24/2024 00:43:03

Fatigue5566 04/24 00:42有用LSTM做過嗎

以這個模型所使用的特徵去做台指交易表現比較的話,沒有 很久以前試過LSTM、CNN、RNN但商品是台股非指數,當時結果沒有很滿意

※ 編輯: sky22485816 (114.24.78.218 臺灣), 04/24/2024 01:36:42

iamaq18c 04/24 08:15島型反轉

dragon007 04/24 08:18目標是一定抱20天不會提前出場嗎?

當初的Target就是這樣設計的 你看到了一個可見的缺點 就是一段漲勢或跌勢所花費的時間不一定是固定的 理想上的確能把操作設計成動態的持有時間 例如Predict 隔日的價差,然後把預測值分為四個狀態 long-open , long-hold , short-hold , short-open 在long-open的時候建倉多單,long-hold/long open以外的state平倉多單這樣 兩點 1.這樣變成發標的文以後每天都需要更新,很累 2.在simulation上績效雖有比較好但沒有差異很大 (同特徵,不同model超參,不同交易邏輯) 我看一些DL的交易論文/書籍上有用這種模式 但他們使用的模型擬合能力更強一些

c928 04/24 10:11下次可以早一點po文嗎,QQ

我比你還難受,QQ

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/24/2024 10:43:45

chachabo 04/24 10:51也太神了

zo4j4 04/24 11:39一天就達標了大大...

j855102 04/24 11:58下次早點po

ProTrader 04/24 14:05逐筆更新是基本的 對基於K線的各種分析都是

ProTrader 04/24 14:07只單做20日太少 至少要做5 10 15 20 40 60

ms0202687 04/24 14:49賺爛了

Lishiver 04/24 15:19真的跪了好強,連v轉資金要進來都抓得到

s1001326 04/24 15:56可以開粉專大賺一筆了