[請益] 策略討論
假設看漲一檔個股或是ETF
以當前QQQ 還有NVDA為討論標的
下列三種策略
大家會以哪些面向去考慮
長線應該用哪一個策略？
可以有超過持有現股100股的報酬
但有較高的sharp ratio
1.Sell ATM naked put,weekly based
( cash secured, deposite rate 4.8%)
2.Sell ATM naked put ( cash secured, deposite rate 4.8%)
+ sell OTM call, weekly based
3.持有現股100股+ sell OTM covered call, weekly based
先感謝各位版友高手的意見
Thanks
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.47.114 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: Latte7 (42.79.47.114 臺灣), 04/22/2024 12:33:52
推
Sortino ratio我認為不是衡量選擇權交易的良好指標，但如果
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你一定要最大化Sortino ratio，你可以 buy call。
推
或者說，如果存定存，downside risk接近零，Sortino ratio就
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會趨近無限大...
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請教daze 大，衡量選擇權策略適合的指標是？
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我的命題應該改成，報酬超過持有正股，但sharp ratio
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※ 編輯: Latte7 (42.79.47.114 臺灣), 04/22/2024 17:35:35
比持有正股大..
推
要讓預期報酬超過持有正股，就是要有隱含槓桿。你的三個策略
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的隱含槓桿應該都是小於1的。
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要隱含槓桿大於一，又要限制downside risk，也許你可以考慮
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Long deep-in-money call。不過這策略在平盤時會虧錢。
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選擇權有修剪分佈的效果，所以有些指標在分佈不再近似於常態
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分佈時，可靠度就會比較可疑。
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[請益] 採用選擇權SELL PUT 時機請教各位先進 SELL PUT 策略合適的時機是 1. 低檔，熱度很低 不確定會不會跌破前低 2. 高檔，熱度很高 股價想要挑戰前高 個人覺得是 1 但這想法有點猥褻仔 畢竟如果都知道是![[請益] 採用選擇權SELL PUT 時機](https://i.imgur.com/MpzjdWib.jpg "[請益] 採用選擇權SELL PUT 時機")
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Re: [新聞] 20歲羅賓漢客戶在73萬美元負餘額後自殺這篇翻譯記者根本不知道再翻三小的 根據文章線索 這小子一定有開保證金帳戶(margin) 沒有保證金帳戶用戶無法sell put 假設他戶頭有一萬六現金 那這一萬六就是現金抵押等值股票 今天股票下跌至履約價以下 他的選擇權in the money15
[請益] 專心針對一績優股持續做期權的s.c.跟s.p.?大家晚安 最近研究了YT上許多美股期權的影片 目前覺得 "針對某一支績優股持續做 sell covered call & sell naked put(未達預期時使用rollover)" 是一個蠻穩當也實用、易上手的投資方法14
Re: [請益] 有心存股不如裸賣put的可能性這個翻成裸賣put感覺怪怪的 你說的手上有現金，如果掉到履約價可全部贖這種叫 cash secured puts 基本上是 covered call 的變形，但手上不用持股。 如果對一支股票短時間內看持平或多是ok的。獲利要看IV但最多大概每周1%，虧損就是股票掉到履約價以下你就每口虧（股價-履約價）x100 跟naked puts不同。賣naked puts的風險是股價x100跟naked calls是風險無限大，這兩個都是一般人如我碰不得，會一次就讓你破產的東西。5
[請益] 2021年報酬率164%的策略討論股版晚安 先祝各位新年快樂 小弟在WSB看到一個策略 這個美國鄉民使用此策略在2021年的報酬高達164% 拿來跟大家 討論看看優缺點。 他的策略是買SPY的option，以下是他兩個方向的做法。![[請益] 2021年報酬率164%的策略討論](https://i.imgur.com/xVKMJxob.jpg "[請益] 2021年報酬率164%的策略討論")
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[請益] 關於美股sell put權利金問題想請問以下情況： 券商是TD, 假設帳戶內有現金餘額$1,000 今天sell 2張 市價50 的put （2025年1月到期, 行權價$5） 共收取$100權利金![[請益] 關於美股sell put權利金問題](https://i.imgur.com/4TFOtU2b.jpg "[請益] 關於美股sell put權利金問題")
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Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率，s&p500回測話說，有一個常見的選擇權策略，Poor man's covered call 買長到期日的買權，賣短到期日的買權 這個策略不見得完全不可行 但很多人採取這個策略是基於一個誤解 以為短到期日的買權 Theta Decay 比較快，長到期日的買權 Theta Decay 比較慢![Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率，s&p500回測](https://i.imgur.com/uGWgUitb.png "Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率，s&p500回測")
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Re: [心得] 使用short put交易美股選擇權心得是這樣的 說到純賣方 有人會說回測 sell put 跑贏大盤 或有人說 ATM covered call 風險報酬比最高 或有人說像奇異博士一樣靠theta 損耗賺錢3
Re: [心得] 使用Cover call交易美股選擇權心得<原文部分恕刪> 想問一下，既然要賺時間價值的話，如果再搭配cash secured put呢？ 也就是說還沒有股票部位的時候，你不是直接去現貨市場買個股， 而是sell cash secured put, 舉例來說，AAPL股價192.15，你想用190買到，你可以選擇掛限價單190，
[券商] IB軟體covered call要如何操作？想請教，例如已持有100股ABC股票頭寸，做對應1口的Sell Call，履約價為100 假設漲超過履約價被履約，或期滿被履約， 那持有的100股ABC股票頭寸，就會自動交割賣給對方嗎？ 還是於Sell Call的時候需要做甚麼特殊設定才會自動賣出？ --