[心得] 2023程式交易年報

satansss 發表於 2023/12/31 下午1:57:16

看板Option標題[心得] 2023程式交易年報作者

satansss

(窮得只剩下錢)時間Dec 31 13:57:16 2023推噓20 推:21 噓:1 →:14

PTT推薦

看著隔壁股板一堆大神令人稱羨的績效，OP板一篇都沒有
小弟就拋磚引玉一下，多多益善~~

不囉嗦先上人權
Q1
https://i.imgur.com/wuwBqfP.jpg

Q2
https://i.imgur.com/7pFADRp.jpg

Q3
https://i.imgur.com/mWVdOB4.jpg

Q4
https://i.imgur.com/S3VZtdA.jpg

全年共4550227

2022年我沒發文，是因為全年共虧損1413524元，沒賺錢沒人權
但雖然賠錢，其實有學到很多東西，簡單敘述一下

1.紀律，千篇一律的紀律阿
2022Q2的時候，主觀認為會出現一段盤整行情，就擅自關閉自動交易的開關。2022Q4的時候，又主觀認為會續跌到破萬點，於是無視策略的多單訊號，反向手單建了空方部位，一路抱到2023Q1才停損，結果損失慘重。同樣的問題2023Q2那波大漲又發生一次，期許自己未來能嚴守紀律，勿再任意干涉策略了。

2.沒那個屁股，別坐那條椅子
我使用的交易平台是MC，限制很多。我竟妄想要做TICK級別的交易，結果在2022H2
每次CPI公布的時候都被殺爆，後來把這策略下架，安份地做分鐘級別的交易就好。

3.指數位階不同，MDD要隨之調整
2022一整年破了2次MDD，當時指數最高是衝破18600的，我準備的保證金卻是以回測期間指數最高只有10000出頭的情境為基礎，破MDD剛好而已。同理，今年撥了一小筆資金跑加密幣，加密幣的回測期間涵蓋前一波牛市的高點，而我下單的那段期間已是腰斬再腰斬之後的價格，結果造成資金使用效率不佳。後來使用的資金管理模型都會根據當時位階參採歷史MDD來動態調整了。

4.別人的策略，不要輕易採用
常常在群組裡看到有人會去買網路的策略，雖然說一隻策略才幾千塊卻包含幾十個參數，乍看之下蠻划算的(誤~)。但我是認為就算是再簡單的策略，再簡單的程式碼，只要無法理解背後的邏輯，就不要輕易採用。不然等破MDD的那天，你也無法分辨是策略失效還是自然回落，如果是後者，該做的是堅持下去，而不是輕易下架。
_____________________________________________________________________________我是分隔線
_____________________________________________________________________________

再來講一些今年的一些體悟好了

1.策略要簡單簡單再簡單
以前說過，很多書也都有寫的KISS原則。策略開發簡單就好，程式碼越短越好，演算法不要太複雜，濾網能少則少。

2.單策略多時框、雙時框的玩法
同樣的邏輯，可以跑多個短時框，多個長時框，建構出多個長短波段的投資組合。也可在長時框內找到趨勢，在短時框內進出。玩法很多，玩得好可以稍微調和MDD，也可以減緩胃納量飽和的速度。

3.訂單的執行成本
很多程式交易的玩家都慣用市價單，但是能用限價單就盡量用，套一句我很尊敬的前輩說過的：慢慢來比較快。

大概先這樣，明年還有人權的話，maybe 到時再見。

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.142.45 (臺灣)

※ PTT 網址

※ 編輯: satansss (1.200.142.45 臺灣), 12/31/2023 14:01:41

推

yashiro12/31 14:05有分享有推

推

UltraSeven12/31 14:25簡單??? 我每天都無腦跟你們講作多作多久了...

推

orange031912/31 15:31程式交易推推！以及想知道是怎樣機遇下生出聖杯的

推

zxcv9103912/31 16:10現在總共跑幾個策略阿

推

demolish12/31 16:46羨慕賺錢

推

suter7210312/31 17:51羨慕賺錢

推

stevenkane12/31 18:52感謝，今年用市價單打了1萬口，明年改限價看看

推

Csir12/31 19:36羨慕賺錢，我爆賠

推

UltraSeven12/31 20:44喜歡簡單是不是??? 喜歡限價單是不是???

→

UltraSeven12/31 20:45年底大放送教你們一招用tradingview就搞得出來的

→

UltraSeven12/31 20:471.先設定均線(高低價除以2當資料點均線長度參數``1``

→

UltraSeven12/31 20:482.利用上值再簡單平均1次均線參數長度``2``

→

UltraSeven12/31 20:493.利用1.跟2.的值你就可以得到1個全新的K棒世界觀

→

UltraSeven12/31 20:50其實還有4. 5. 6. 但我不爽講 ccc

推

bxc12/31 21:32恭喜大大能多分享一些細節嗎

推

wave1et12/31 21:55老師也用程式交易嗎? 開課開課

推

wave1et12/31 21:59大大，你的策略波動太大了吧，10/6 I沒幾天就賠了-100萬

推

laerarsu12/31 22:39樓上大大，如果資金有控管，賠錢其實也還好，這跟策略

→

laerarsu12/31 22:39還有盤勢比較有關

→

yashiro12/31 23:02太多人在用的指標不會成為屬於自己的聖杯

推

UltraSeven01/01 00:53聖杯就是要先搞清楚誰才是24z

推

yb3570srz01/01 01:49這裡是程式交易分享文不是空氣清淨機的特賣會

噓

darkMood01/01 02:07策略要簡單簡單再簡單，不是因為策略應該簡單簡單再

→

darkMood01/01 02:07簡單，而是因為多數人根本無法真的找出幾個市場判斷啊

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darkMood01/01 02:08能夠懂得很少，當然策略也只能夠越簡單越好，多寫一堆

→

darkMood01/01 02:08沒用的東西不如別寫。但絕不代表策略只能夠很簡單啊。

推

darkMood01/01 02:10有分享還是推一個。程式交易光不手動介入就要練很久啦。

推

demolish01/01 06:11新年希望老師能分享4.5.6.ccc

推

zaqimon01/01 09:21想像中程式交易應該要比較輕鬆但事實上好像也沒有...

→

zaqimon01/01 09:22是不是只有少數人用程式交易大部分年報應該都還是手工單

→

zaqimon01/01 09:22尤其是那些高手高高手好像都是手工單

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TSMininder01/01 09:47恭喜

推

CYELgenius01/01 10:02第一篇！！推推~~~隔壁都po到看不完了，這邊大家都

→

CYELgenius01/01 10:02裝死

推

UltraSeven01/01 11:15一講24z 24z馬上就來了

推

aaa123413601/02 15:01推分享

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