[問題] 策略討論
假設看漲一檔個股或是ETF
以當前QQQ 還有NVDA為討論標的
下列三種策略
大家會以哪些面向去考慮
長線應該用哪一個策略?
可以有超過持有現股100股的報酬
但有較高的sharp ratio
1.Sell ATM naked put,weekly based
( cash secured, deposite rate 4.8%)
2.Sell ATM naked put ( cash secured, deposite rate 4.8%)
+ sell OTM call, weekly based
3.持有現股100股+ sell OTM covered call, weekly based
先感謝各位版友高手的意見
Thanks
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.47.114 (臺灣)
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推
菜英文:問你老闆
推
大道至簡 看漲你就買股就好了
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但是 我知道 這裡是期權版 你想要玩槓桿
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泥484法人,不是的話當我沒縮>_<
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你怎麼知道,不過我是幫法人打工
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[請益] 採用選擇權SELL PUT 時機請教各位先進 SELL PUT 策略合適的時機是 1. 低檔,熱度很低 不確定會不會跌破前低 2. 高檔,熱度很高 股價想要挑戰前高 個人覺得是 1 但這想法有點猥褻仔 畢竟如果都知道是22
Re: [新聞] 20歲羅賓漢客戶在73萬美元負餘額後自殺這篇翻譯記者根本不知道再翻三小的 根據文章線索 這小子一定有開保證金帳戶(margin) 沒有保證金帳戶用戶無法sell put 假設他戶頭有一萬六現金 那這一萬六就是現金抵押等值股票 今天股票下跌至履約價以下 他的選擇權in the money15
[請益] 專心針對一績優股持續做期權的s.c.跟s.p.?大家晚安 最近研究了YT上許多美股期權的影片 目前覺得 "針對某一支績優股持續做 sell covered call & sell naked put(未達預期時使用rollover)" 是一個蠻穩當也實用、易上手的投資方法14
Re: [請益] 有心存股不如裸賣put的可能性這個翻成裸賣put感覺怪怪的 你說的手上有現金,如果掉到履約價可全部贖這種叫 cash secured puts 基本上是 covered call 的變形,但手上不用持股。 如果對一支股票短時間內看持平或多是ok的。獲利要看IV但最多大概每周1%,虧損就是股票掉到履約價以下你就每口虧(股價-履約價)x100 跟naked puts不同。賣naked puts的風險是股價x100跟naked calls是風險無限大,這兩個都是一般人如我碰不得,會一次就讓你破產的東西。5
[請益] 2021年報酬率164%的策略討論股版晚安 先祝各位新年快樂 小弟在WSB看到一個策略 這個美國鄉民使用此策略在2021年的報酬高達164% 拿來跟大家 討論看看優缺點。 他的策略是買SPY的option,以下是他兩個方向的做法。5
[請益] 關於美股sell put權利金問題想請問以下情況: 券商是TD, 假設帳戶內有現金餘額$1,000 今天sell 2張 市價50 的put (2025年1月到期, 行權價$5) 共收取$100權利金4
Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率,s&p500回測話說,有一個常見的選擇權策略,Poor man's covered call 買長到期日的買權,賣短到期日的買權 這個策略不見得完全不可行 但很多人採取這個策略是基於一個誤解 以為短到期日的買權 Theta Decay 比較快,長到期日的買權 Theta Decay 比較慢3
Re: [心得] 使用short put交易美股選擇權心得是這樣的 說到純賣方 有人會說回測 sell put 跑贏大盤 或有人說 ATM covered call 風險報酬比最高 或有人說像奇異博士一樣靠theta 損耗賺錢3
Re: [心得] 使用Cover call交易美股選擇權心得<原文部分恕刪> 想問一下,既然要賺時間價值的話,如果再搭配cash secured put呢? 也就是說還沒有股票部位的時候,你不是直接去現貨市場買個股, 而是sell cash secured put, 舉例來說,AAPL股價192.15,你想用190買到,你可以選擇掛限價單190,- 想請教,例如已持有100股ABC股票頭寸,做對應1口的Sell Call,履約價為100 假設漲超過履約價被履約,或期滿被履約, 那持有的100股ABC股票頭寸,就會自動交割賣給對方嗎? 還是於Sell Call的時候需要做甚麼特殊設定才會自動賣出? --