[問題] 台指期遇到除權息的處理

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簡單說一下： 自營商今天買超222億，歷史最高，但其實是為了套利不是真的看好大盤。 自營商算好6月的台指期貨跟加權指數（把6月除權息點數扣掉）有0.35%的正價差的空間 ，所以今天自營商買222億現貨、空8322口大台，簡單估算如不計算成本的話，可以套利 0.35%。

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1. 標的： 台指期 2. 分類：多/討論 3. 分析/正文： 這個時期台指期貨做多是不是比較吃香? 畢竟有除權息的逆價差近300點的保護

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這策略可行 強者我朋友他就是0槓桿長期投資台股用大台指，文中說的280萬可以/4，因可用 小台。 重點是一旦要長期做多台股，其實也不用每月轉倉，現在1月份可以直接買6月甚至 9月期指，有不少逆價差可以吃（當然不是帳面那麼大，畢竟有除權息，但還是夠吃了）

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如果50正二的管理費可以/2應該就比較完美了 嚴格說買50正二 pk 自己期貨轉倉 50正二的槓桿是比較好的，畢竟會每天把他調整到2倍槓桿 自己期貨轉倉是沒辦法做到這一點的，那個資金要非常大才行，不然脫離成本越遠槓桿會 自動變小這是不太好的。

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我推薦正二，去看正二哥的文章，看完你會想買的 不過我看完後有幾個問題，借此問一下 50正二股價推升的原動力在填息對期貨逆價差 補正，講簡單點 就是賺填息這段對期貨的影響 第一個問題想問是說，50正二這種指數型ETF每年8%逆價差的驚人報酬，國外也一樣嗎 ?

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2021年收官，12月份台指期結算在12月15日，無論2021年賺賠多少， 都已經結算。 2021年也是驚奇年，1月台積電創下679歷史新高，7月航運神鬼奇航， 長榮最高233，年終獎金40個月，首次進入權值前十強，對指數起到一定作用。 2021年無腦多單績效是3975點，創下台指期1998年上市以來最高紀錄，

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各位期權版的大大好 小弟想請教一個問題，小弟平常有在操作股票 但期貨這一塊還是偏新手 有一個疑問想請教大家 之前在板上看到有人布局期貨空單，然後再轉倉之類的

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各位先進好 小弟股市菜雞 替朋友來請教個問題 朋友目前持有3口長榮期貨（被套） 目前風險指標已經剩101％

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Google 搜尋不到 請問各位大大， 道瓊期為什麼換月幾乎都是正價差呢？ 台指期換月幾乎都是逆價差，是因為除權息蒸發點數。 雖然道瓊期沒有，但換月價差點數特別多？

持有成本模型講人話就是： 假設你要買兩張台積電股票(S)，價格576，放三個月後會有現金股利。 然而你買同樣規格的3個月後到期的遠期台積電期貨契約(F)，期貨不會給你股利。 那麼你買期貨部位不就虧了嗎？故理論上，現在期貨的價格應該要含未來的股利。 但你現在不會知道未來台積電會發幾元，折衷的方法就是以無風險利率來算。