Re: [問題] 0050正二跟大台獲利計算問題

若你的起始保證金為一倍小台，無期貨槓桿倍率優勢下
https://i.imgur.com/oMyLoIq.png

但假設你的錢只有一倍小台保證金的1/5，由於你買的股數小，
正二也無法造成優勢，然而你做一口小台就相對於用5倍槓桿。
小資金加上期貨槓桿優勢下，期貨的績效就會大於現貨。
https://i.imgur.com/ftZ4eXe.png

當然，這是剛好你幸運抓到2020年起的大漲才能這樣講。
我們假設一個情境，即連續3個月每月跌7%，而00675L跌14%
假設你只有一半本金又做一口小台，擔負兩倍槓桿買了就崩盤
日期 0.9倍 小台
A 202275 159311
B 178043 93124
C 157213 31590
-32% -86%

對，你撐到第三個月就會低於原始保證金，你也就畢業了。
這個就是很典型的，如果你只看到了獲利但沒看到風險，又是以
不停損的策略來跑，那麼只要有崩盤的機率會發生，你碰到就會大賠。
與其如此還不如維持在一倍槓桿。或者寧願接受會被掃停損下，
控制單期最大風險，你才不會落入無法控制損失的宿命。

本金小的人在這個賭博市場，難度本來就會比有錢人高。
你只能以降低勝率跟降低單筆虧損的方式，來控制每一期你虧損的損失。
你能控制損失了，我認為你才有資格談期貨/選擇權跟槓桿的優勢。
不然在不控制損失下，你通常死的會比現貨快。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)

00631L雖然跟00675L的追蹤指數不同，但實際上誤差不會太大。 你可以自己花時間找資料來做來驗證我講的對不對。

我用的是這檔

https://tw.stock.yahoo.com/quote/00675L.TW

感謝指正，已修正

※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 04/06/2024 21:11:27