Re: [請益]台股加權指數正二V.S.長期兩倍槓桿期貨
※ 引述《littlemummy (小木乃伊)》之銘言:
: 謝謝各位的熱心回復
: 正二王的文章我也有爬文了
: ETF的精神在於每日維持槓桿兩倍
: 所以每日的耗損成本是必要之惡
: 我的想法是每個月調整槓桿
: 比如說現在14000 我買一口小台
: 然後我保證金放35萬
: 等到下個月萬一跌到13000 我就微調保證金到32.5萬
: 然後下下個月又漲到15000 我又微調保證金到37.5萬
: 也許一年只能多買一到兩口也沒關係
: 但我每月轉倉時 保證金帳戶就也順便每月調整一次
: 維持兩倍槓桿
: 這樣一個月轉一次 和每天轉一次
: 應該不會差太多吧
: 同時也不用被收管理費 被每天調整自動扣血
: 長期抱的話 應該績效會贏正二ETF吧?
: 不知大家怎麼看的呢~~
: 另外我買的是多單 如果因為漲上來 額外的保證金付不出來
: 那就減少口數先獲利一些也是可以啊~~
你可能誤會期貨的運作了。
沒有漲上來會額外保證金付不出來這種事。
只有跌下去保證金會不夠補。
你14000買一口小台,放35萬
下個月漲到15000,結算時帳戶裡面會有35萬+1000*50 = 40萬
如果維持50%保證金,37.5萬,還能領出2.5萬
反之,如果跌到13000,結算時帳戶裡面只有35萬-1000*50=30萬
你還要再補2.5萬才能維持32.5萬
===
這個想法沒有到非常糟
但可能要先確定你真的了解自己在做什麼
--
So stand by your glasses steady,
Here’s good luck to the man in the sky,
Here’s a toast to the dead already,
Three cheers for the next man to die.
--
※ PTT留言評論
26
本來有打算再寫一篇談期貨跟槓桿 ETF 的 既然有人問,就直接回一篇 你講的這個就是台指期的無限轉倉大法 這種做法本身沒問題,有問題的部份一樣在人 每個月轉倉一次,你就會面臨一次雜訊7
笑死,連轉倉都能找藉口 你最愛推的00631L持股明細看一看啦 那隻就是用期貨建的,你以為你買的ETF元大沒有每個月轉倉啊? 你的正二人家持有3700口台指期跟2500口台50期,每個月照樣得轉10
理論上可行, 實務上困難, 除非你錢很多可以下幾百口。 正二背後的邏輯就是下兩倍期貨, 漲的時候增加部位維持兩倍槓桿,6
數學上期望值不會差太多,實際下去跑哪個好,看運氣。 以今年來說,00675L從1月3日 57.35 跌到10月6日 35.58。 35.58/57.35=62.04% 如果起手1000萬 1月3日 以收盤價18273買進21口小台一月合約6
感謝這位網友 這位網友比較了解我想表達的意思 綜合各位網友解答 我大概了解大家回文的想法 我再整理一下 看看大家覺得還有什問題 1. 因為資金有限 所以頂多做小台 假設一年固定多加倉兩口30
首Po問大家一下 如果買台灣加權指數正二ETF 應該和自己槓桿開兩倍長期持有台股期貨的意思一樣吧 買ETF的優點是可以不用每月無限平倉 省去一些時間成本 同時基金經理人每天自動會再平衡11
謝謝各位的熱心回復 正二王的文章我也有爬文了 ETF的精神在於每日維持槓桿兩倍 所以每日的耗損成本是必要之惡 我的想法是每個月調整槓桿
90
Re: [心得] 台積電停損畢業文: : 史上最強法說會完大長黑 沒什麼好說了 砍吧 : 各位股友珍重再見 祝各位早日財富自由 : :30
[討論]生一胎花35萬, 產檢2萬/診所15萬/月中18萬上面有人說年輕人為什麼不生 都沒健保阿 生一胎自費35萬 多少年輕人能生 產檢2萬 生產15萬(全餐)17
Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可這可以透過近似公式估計 r = 標的報酬率 L = 槓桿倍數 V = 標準差 期望報酬 ~ L*r - 0.5*L*(L-1)*V^212
Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可單筆的rolling return,這裡有一篇回測道瓊的: 從1915年起,回測2x跟3x的10年、20年、30年rolling return 費用率假定為0.6%,未調整借貸成本 10-year rolling annualized outperformance11
Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可一般來說 Swap的counterparty是market neutral的 主要是透過持有實股來hedge風險 偶爾小部分部位才會透過期貨抵銷 因為期貨的價差通常會比swap的價差還要高一點1
[問卦] 期貨部位額度只能到50萬的八卦現在台灣期交所的規定是這樣,每個人的期貨帳戶部位上限只能到50萬, 意即只要超過50萬,沒有平倉其他部位,就不能繼續下單, 要放寬除非可以提出超過50萬的財力證明, 期權原本就有保證金制度,且保證金也比過去高了不少,還有盤中價格穩定措施 想要發生四年前0206的事件已經很難很難了,
爆
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