Re: [心得] 以數據統計，不要再當沖了
有的人談到tick流，那麼我們就找一個歷史價格樣本夠多的商品，
來做歷史回測。
商品：小台
規則：
若 0845 則下一根市價買進。
有多方部位時開始
若收盤價低於 進場價 *(1-停損比例) 則次根市價賣出平倉。
結束。
若1330且有多方部位時，則次根賣出平倉。
在停損0.1%、賺賠比1:10，也就是我是擔負賺2點要賠20點的賽局中。
在不計實際下單滑點與手續費的話，2001至今以5分k的權益會是這樣：
https://imgur.com/a/Qejkfbs
現在我們加一個條件，進出會有滑點1點，小台1點50，故滑點為50元。
https://imgur.com/a/55uuCXz
我們還沒認真依照當前契約點數價格的波動百分比來算實際下單的滑價幅度是多少。
單純就50元價差，這個聖杯立刻就會變成靠杯。為什麼？
只要你實際買賣的價差大於你要賺的tick數，那麼交易利潤就會被侵蝕，越少越明顯。
而這在調高賺賠比也沒有用，原因很簡單。
假設我們要算出賺賠比與勝率恆等於0，那麼賺賠比與勝率的曲線為
https://imgur.com/a/ik7UUzW
tick流的作法其實就是犧牲賺賠比，來達到容易停利勝率增加。
故在這個最智障無腦的開盤價買固定比例tick賣出，在不計交易成本下
只要期望值大於0，長期就可以是正的。然而你為了要抵銷交易成本(滑價,手續費,稅費)來增加獲利點數，你的賺賠比提高，那麼勝率會掉是很正常的結果。
而勝率降低，因為你要的幾分鐘就打到停利價的次數不多，反倒容易打到停損。
反映在測試結果下，依舊會是虧損>獲利而曲線下滑。
故你把賺賠比從0.1調到10，基本上也不會改變曲線變成往上。
我只能說，如果你方法本身無法賺錢，就算你怎麼調賺賠比改成tick流
那也不會賺錢，有沒有比較有腦袋，不是像這種智障開盤就買的猴子tick流
長期會賺錢，可能會有。但他會告訴你方法嗎？不會，他只會說一半
例如只證明說他的方法會賺錢，但不代表你用tick當沖也會賺錢。因為眉角就在那邊。
最後就用另一個極端來講交易成本的差異
一樣一個猴子都會的策略，結算日隔天買入一口小台，放到結算
https://imgur.com/a/6Rbks4k
所以還是一個講到爛掉的基本命題：
真正決定你方法賺錢的，是實際的交易期望值，帶來的獲利率是否為正的
而不是什麼資金周轉率，賺錢快慢問題。而這個獲利率會反映在你的資金曲線上
--
雖然你講的沒錯 但原文討論的應該比較偏向現股當沖
你知道嗎？我不在乎，因為你自己跑一次就會知道結果會不會有顯著差異。
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 11/24/2024 16:11:35我知道你不在乎 因為沒有額外資訊、設備優勢做ti
ck流本來就是找死 無異於送錢
我只是想表達 現股的成本更高 所以你用小台測還太
客氣了
結算日隔天買一口小台 這走勢不就大盤走勢==
數據其實都已反應，但是畢竟是人就會想要拼一把的
心態，尤其嚐過甜頭，所以贏家都是反過來的。
這個衍生的範圍可以很廣，可以外溢到心理面、產業
面等等。
所以持有一間穩定獲利、連續配息的公司，就是一個
底氣，我的獲利是公司經營給我的，可以不靠跟人對
決的價差，等那時候市場給出瘋狂價就好了。
補充說明 帳面上交易成本 = 交易稅+交易手續費
而文中提到的滑價也是交易成本 只是很難計算
比較學術的名詞稱為流動性成本
這是做模擬盤很難確認的交易成本
簡單的說 買賣方為了進出市場可以加價買降價賣
然而用價平進場 實際上也存在一樣的流動性成本
只不過買方從加價變成要等市場跌更低才容易進場
沒有實單交易經驗的初學者很容易在這裡吃虧
尤其程式交易回測的美好績效 全是假的都是業障
所謂的賺賠比 要考慮完整的交易成本才是真的賺賠比
想當年我看著甚麼成本都沒算的回測績效做美夢
後來考慮帳面成本後 實單進場才發現原來自己太嫩
滑價 流動性成本 這是短線尤其是當沖交易者的夢靨
最簡單的克服方法是做長天期進出減少交易次數
建議初學者從從長天期開始 至少也做周月線 比較容易
至於期現貨 初學者現貨完成入門後再去期貨選擇權
可是不吃滑價要怎麼進場….
說極端案例 教主買的2.XX元AMD 因為放超久
所以就算當初加個3檔5檔進場在長期都像是空氣一樣
滑價放長期不重要 在當沖是要每天吞的
有理有據
如果虧損是因為交易成本 那開ft沖美股不就解決了
一張不賣 奇蹟自來
賺錢就是這麼簡單~
推 感謝分享
不要密集進出自然不怕滑價
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首Po首先，我附上2021~2023台股當沖的總盈虧，每年全體投資人虧損金額約在200~400億不等 ，細看內容，賣出的總金額比買進的總金額要高，因此就買賣價差部份來看，投資人普遍 是獲利的！真的很厲害！ But，就在這個but，你知我知獨眼龍也知，大家都知道，為何最後結算會是虧損的呢？就![[心得] 以數據統計，不要再當沖了](https://i.imgur.com/27GCAwRb.jpg "[心得] 以數據統計，不要再當沖了")
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長期來看確實當沖是必虧 因為跟人性相符合 一檔100元的股票買進 跳一個tik就能獲利沒錯 (用兩折來看 扣完稅手續費大概賺2xx) 但是停利點大多設定不高 多跳幾個tik賺到就很爽了![Re: [心得] 以數據統計，不要再當沖了](https://i.imgur.com/H0kAoLhb.jpeg "Re: [心得] 以數據統計，不要再當沖了")
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我相信當沖是會賺的，但有六個要件，第一，手續費折讓高，第二，有本當沖，錯了可變 隔日沖，畢竟這幾年大多頭，第三，要挑對股，畢竟挑對股，無論當沖，波段，隔日沖都 會賺，第四也就最重要的就是心態，真的要別人恐懼時去沖，也就代表一個月可能最有勝 率的時機點可能只有幾天，不要每天沖，勝算高的時候，可拚。第六 ，就是純勞力盯盤 ，跌停可能會打開時去試試，反正最慘就是跌停價，或者跟凱基台北哥一樣去鎖漲停，隔9
假設當沖平均一次賺1% 要贏十次才等於一根漲停板 更何況不可能連贏十次 還要扣掉中間賠的 要實質賺到一根漲停板
當沖小心得僅供參考 先講教訓 疫情時專職當沖 每天沖滿額度 大約1200萬左右 一天可以輸贏20萬 做了一年半總計大概輸快200萬![Re: [心得] 以數據統計，不要再當沖了](https://i.imgur.com/ebsqMCBb.jpeg "Re: [心得] 以數據統計，不要再當沖了")
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[請益] tick流真的可行嗎??大家聽過 靠tick流 長期穩定獲勝的人嗎? 如果盤整盤 或許可以 但是遇到趨勢盤 看對 只賺tick 看錯 賠一褲子 可能要很久才賺得回![[請益] tick流真的可行嗎??](https://i.imgur.com/8iL0LMWb.jpg "[請益] tick流真的可行嗎??")
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[心得] 當沖tick流及手續費計算很多人都在詢問手續費怎麼算 這邊就在此統一回覆說明 買=手續費 0.1425% 賣=手續費 0.1425%+證交稅0.3% (當沖證交稅減半為0.15%)![[心得] 當沖tick流及手續費計算](https://i.imgur.com/hzCzZwpb.jpg "[心得] 當沖tick流及手續費計算")
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[請益] 凱利公式的疑問請教各位老司機 凱利公式建議： 每次下注量=勝率 -（敗率/賺賠比） 假設一個策略如下 1.勝率是50% （敗率等於100%-50%=50%）17
Re: [請益] 撿股票tick穩賺為什麼不流行？就問一句 你做錯有沒有懶趴1tick砍 如果你敢 恭喜你心態超強 但因為手續費成本 所以還得要有7成以上的勝率 不然心態再強 也只是穩定地一直賠錢16
[問題] 明明回測會賺，實際卻輸的人很多嗎？價差交易 一週一次 賺賠比抓1：1.5 勝率7成 10萬做10組 用凱利公式 賺錢加碼 賠錢減碼... 今年的行情可以賺六倍 10萬變60萬15
[心得] 海外期貨tick操作先前發了一篇美債期貨操作 其中因美債期貨標的成交量低流動性是個問題 而推文提到可操作海期來解決流動性不足問題 因緣際會就進入海期操作的世界 首先必須了解手續費才能知道多少檔位可獲利![[心得] 海外期貨tick操作](https://i.imgur.com/32PVF9jb.jpeg "[心得] 海外期貨tick操作")
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[請益] 計算 可修正策略 的期望值任何一個策略 都可以透過回測或實際操作得到其 1.勝率 2.賺賠比 3.期望值 （如100%穩贏）![[請益] 計算 可修正策略 的期望值](https://i.imgur.com/EEC21bob.jpg "[請益] 計算 可修正策略 的期望值")
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[心得] 美股-職業當沖-提升勝率/提升盈虧比率本文適合擁有固定交易模式,策略不變,停損不變使用 就分享一下行業對Profit taking的共識 一開始訓練策略的時候都在模擬器上面做實時交易,約3個月策略成行穩定後,開始發展Pro fi 一開始可能是非常簡單的,![[心得] 美股-職業當沖-提升勝率/提升盈虧比率](https://i.imgur.com/s9jAJjLb.jpg "[心得] 美股-職業當沖-提升勝率/提升盈虧比率")
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Re: [請益] 當沖一個月賺五萬適合專職嗎也不能說是錯誤觀念，而是一旦留倉後，這就不叫當沖操作了 當沖目前獲利模式大概有三種： 1、tick流：跳動幾檔有賺就跑，這種模式通常獲利主要來自手續費折讓，更吃勝率，每天 撈點便當錢，一個月累積變賺大錢。 2、一波流：專心抓一根大根的狠賺一波，這種模式通常勝率不怎樣，常常在停損賠小錢，3
Re: [心得] 新手初次當沖從賺到賠之心得簡單說幾個看到的問題 1. 賺賠比跟勝率 在最後兩筆富喬的虧損出現之前 18次進出，11勝7負，總獲利4657，總虧損1323 勝率61%，賺賠比1:3.5
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