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[請益] 凱利公式的疑問

看板Stock標題[請益] 凱利公式的疑問作者
Petrache
(Petrache)
時間推噓17 推:19 噓:2 →:27

請教各位老司機
凱利公式建議:
每次下注量=勝率 -(敗率/賺賠比)

假設一個策略如下
1.勝率是50% (敗率等於100%-50%=50%)
賺賠比是1.5 (賺30點賠20點)
則凱利建議下注量為50-(50/1.5)=16.67%

2.勝率是70% (敗率等於100%-70%=30%)
賺賠比是1.0 (賺30點賠30點)
則凱利建議下注量為70-(30/1)=40%


這樣的話
策略1只要連續輸6次
策略2只要連續輸2.5次
就會畢業

這樣凱利的方法風險不會太高嗎……?
因為我在澳門看過骰寶連開25次大……真的很扯
(只是舉例 骰寶期望值為負 凱利公式建議不下注)

但在在各種操作上(股票期貨選擇權)連輸6次也是很長見的事情

還是我的理解有誤呢?
謝謝

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※ PTT留言評論
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tamama000 06/01 00:22市場會變 策略的勝率也會跟著變R= =|||

yuchifan 06/01 00:26你是不是四處發文在問作業啊XD

Petrache 06/01 00:27不是啦 只是對此充滿疑問

dabih 06/01 00:41阿,你的輸,就股票期貨市場,要公司下市保證金扣完

jjjjjjs 06/01 00:41抄心經 讓心靜 算公式 不容易

dabih 06/01 00:41才會有6次和2.5次的結果吧?

ahzo 06/01 00:42跟我了解的公式不一樣,姑且一樣好了,以策略ㄧ是只

ahzo 06/01 00:42總資金的16.67%,然後再算你標的的保證金為何,最

ahzo 06/01 00:42後得到可以交易的口數。

torce 06/01 00:43應該是剛剛看到賭王的凱利公式才上來問

g016487 06/01 00:44哪個16.67趴是指現有的資金

Petrache 06/01 00:51瞭解 所以不是指輸掉16.67%的總資金?

shawncarter 06/01 01:07連輸六次是1/64的機率 你這樣都輸就怪自己運氣差吧

Petrache 06/01 01:10但骰寶開大小的機率也是幾乎各50% 卻常常看到連開10

Petrache 06/01 01:10次大或10次小……

gakkag 06/01 01:14統計數量要很大很大才會接近50%吧

loopuntil 06/01 01:39對啊!凱利公式低估連續虧損的風險,所以實務上建議

loopuntil 06/01 01:39下的金額會是凱利公式的一半以下

Petrache 06/01 01:48原來如此!

Petrache 06/01 01:48所以半凱利 1/4凱利的意思就是這樣?

loopuntil 06/01 02:52嗯,然後股票可以停損,不必等到下注的金額歸零

loopuntil 06/01 02:55所以你策略的盲點在於看錯就假設下注的金額歸零

loopuntil 06/01 02:55但通常不會這樣(除非每筆都高槓桿)

loopuntil 06/01 02:58以你的策略二為例,下20%,抓下注金額的10%停損

loopuntil 06/01 03:00看錯的話就是賠總資金的2%,其實很難畢業

loopuntil 06/01 03:01前提是你那個策略真的有70%勝率

mirac1e 06/01 06:26想用數學公式玩股票的 目前為止沒人贏 不要不信邪

WESTONE 06/01 07:22建議可查詢倍壓加碼法(馬丁格爾法)和反倍壓法,說

WESTONE 06/01 07:22不定有新的靈感。

ra9999 06/01 07:33我只看賭聖,給你參考

Yiing 06/01 08:07魯蛇才用凱利公式,贏家都把把歐印的,富貴險中求

Yishanhuang 06/01 09:44教主都歐印啦

shyann 06/01 10:04你對下注方式理解錯誤 所謂40%應該是每次下剩餘資

shyann 06/01 10:05金的40% 這樣理論上可無限下注 因為不會到0

SweetLee 06/01 11:54當然是你的理解錯誤 依凱利公式算出來的比例下永遠

SweetLee 06/01 11:54不會畢業

mepowerlmay 06/01 12:40海倫呢

ripeChu1014106/01 14:06凱利公式風險太高了啦,建議就算有把握也不應該押超

ripeChu1014106/01 14:06過50%

terio 06/01 14:33(0.5)^6=0.015625,在假設下幾乎不會賠光,是說連

terio 06/01 14:33賠兩次就應該假設估計錯誤可以不用投單一策略,只

terio 06/01 14:33要策略不完全正相關做策略投資組合賠光機率更小設

terio 06/01 14:33停損,把訊號發生後的波動包起來,創一個新訊號,

terio 06/01 14:33賺賠統計上會優化

terio 06/01 14:35用數學賺大錢的很多啊

egg87346 06/01 20:41數學不錯喔 怎麼算的

egg87346 06/01 20:45有時候真的很好奇到底哪裡來這麼多韭菜好割

egg87346 06/01 20:45看到股板就懂了