[心得] 關於凱利公式與實際應用於超過20檔股票

flora11883 02/10 17:25我都用凱莉根公式

killer0213 02/10 17:26推

Kobe5210 02/10 17:26買產業基本面沒有衰退,殖利率5%的股票,勝率100%

Kobe5210 02/10 17:27給你參考

avant 02/10 17:32let the winner run , cut the loser!

egg87346 02/10 17:32夏蟲不可語冰 別浪費力氣

avant 02/10 17:32我也是用凱莉

avant 02/10 17:34單注約0.25的總資金

attila125 02/10 17:35在這個大多頭時代 任何公式都適用

Homeparty 02/10 17:35推

a89182a8918202/10 17:39凱利公式會因為勝率做調整，我覺得跟環境無關，我

a89182a8918202/10 17:39有幾個月玩太爛還是負的，公式建議你別下注

bloodashih 02/10 17:40有實戰數據推

inuyaksa 02/10 17:41不要因為一些低能推文沮喪 感謝分享

cutbear123 02/10 17:41操作600多次不到統計量..實際勝率可以這樣算嗎?

cutbear123 02/10 17:42你怎麼知道真實勝率70%只是遇到下風期?

sde7w9xzo 02/10 17:43問題是押注時根本不曉得勝率，這樣凱利公式根本無法

sde7w9xzo 02/10 17:43成立

b0204888100 02/10 17:44推 感謝分享

avant 02/10 17:44樓上 找vix之類有回歸均值特性的商品就可以粗估勝率

avant 02/10 17:44 不必噓吧....

chu 02/10 17:45去年三月買 跟今年一月買勝率一定差很多

chu 02/10 17:47目前沒拉回以ark為主，有拉回在來找個股

stlinman 02/10 17:47凱利公式難的是抓期望值，但有系統下注總比沒系統好

Rex1009 02/10 17:48我覺得難的是勝率 上下漂移的太嚴重 常常跟開始估的

Rex1009 02/10 17:48不一樣 同樣一個策略在不同年份也會差蠻多的

stlinman 02/10 17:49不過拿來做資金管理我覺得倒是很實用!

aikotoba 02/10 18:13要做資金管理我也不會用凱莉公式

Stealer 02/10 18:21好文

enemyli 02/10 18:24有考慮依據買的股票標的去調整勝率 而不是依自己整

enemyli 02/10 18:24體勝率的算法嗎 最近也在看kelly

likeyousmile02/10 18:35未來市場風向一變又要吃草了。無腦「財富密碼」就馬

likeyousmile02/10 18:35後炮。過去績效不等於未來績效，公式再複雜也只是迷

likeyousmile02/10 18:35信。

slayptter 02/10 18:37我凱利公式不是這樣用的耶，我是看指標。有興趣可以

slayptter 02/10 18:37切磋下(?)

ray860114 02/10 18:37最大問題還是勝率不確定

roserule 02/10 18:39那可以假設ARK ETF就是 100％勝率嗎？

slayptter 02/10 18:39個人認為這個公式很好用

roserule 02/10 18:39這樣ARK應該下多少？

roserule 02/10 18:40買進之後一個月內漲幅有8％就算

roserule 02/10 18:40勝率成立 這樣可以算嗎？

zhenglack 02/10 18:42可以告訴我今年的20檔股票嗎

The4sakenOne02/10 18:47刀鋒女皇

boogieman 02/10 18:49願意分享就多給正面回應吧 沒什麼料只會噴也難看

boogieman 02/10 18:49吧?

SRNOB 02/10 19:06推 台灣玩量化策略的很少 別在乎無意義的推文

Akitsukineko02/10 19:09噓噓人愛噓噓 不用理會

jimmyid4 02/10 19:14看不懂，請問結論是會賺錢嗎？

apexstart 02/10 19:18我都吃凱特芒果

andy7829 02/10 19:20謝分享

Kayusumi 02/10 19:31愛文唯一選

sGuitar 02/10 19:34一堆噴子真的夠腦殘

sGuitar 02/10 19:35上面那些噓的只會噴一些大家都知道的東西害沾沾自喜

jimmyid4 02/10 19:37光看定義就不覺得可以用在股票，所以才問有沒有賺

jimmyid4 02/10 19:37錢(贏大盤)

jimmyid4 02/10 19:38https://i.imgur.com/LoatMNY.jpg

RealID2018 02/10 19:40結果被單壓特斯的大媽打爆

RealID2018 02/10 19:42一年下來還輸0050,可憐

sunsolars 02/10 19:43大環境也會變遊戲風向也會變....勝率太虛

sGuitar 02/10 19:45討論策略，然後嗆一些事後論的事情

sGuitar 02/10 19:45有些人素質真的低落

ericjaing 02/10 19:50反璞歸真 https://i.imgur.com/HiIht6p.png

jimmyid4 02/10 19:51本來就是會賺錢的策略才有討論價值，有什麼好玻璃

jimmyid4 02/10 19:51心的

ericjaing 02/10 19:53均持有週期 對-7-10天，錯-2天，均持10檔以上但不

ericjaing 02/10 19:53超過15檔，有大有小，隨性而作

ericjaing 02/10 19:56佛性投資卡好 https://i.imgur.com/ZkHzS2s.png

ericjaing 02/10 19:57嗯，30個交易日來算的話，應該算還行

ericjaing 02/10 20:05年初帳戶剩30k https://i.imgur.com/qOMwiE5.png

ericjaing 02/10 20:09曲線在上面，自己看行不行，明知道數據時代了，你

ericjaing 02/10 20:09需要的是可靠的sniff,而不是探討些無法預測未來的

a0968358882 02/10 20:09居然有人噓這公式 難怪賠錢 笑死

ffaarr 02/10 20:10初想法不錯，但凱利公式 要賺賠和勝率夠精確才有用

ericjaing 02/10 20:11順便一提，g我id 和最近熱門的毛骨，看看sniff能耐

aspeter 02/10 20:15"特定賭局中，擁有正期望值之重複行為長期增長率最

aspeter 02/10 20:16大化的公式"

ffaarr 02/10 20:17然後你沒有明顯穩定的正期望值，更是白用。

ffaarr 02/10 20:18尤其用在股票，正期望值要大於大盤報酬。

ffaarr 02/10 20:18不然就白費力氣而已。當初靠凱利公式大成功的一些避

ffaarr 02/10 20:19險基金，很多靠的是「類似內線」的東西才大成功的

ffaarr 02/10 20:20沒有這種持續高人一等的基礎，凱利公式就不適用

roserule 02/10 20:30嗯……所以回歸結論……ARK五隻中挑三隻各下20％

roserule 02/10 20:30 其實也不太需要調整公式了吧？

roserule 02/10 20:32只需要根據各隻報酬去再平衡就好

aspeter 02/10 20:34比較穩定獲勝=大盤,用大盤來校正參考可能比較適用?

XDDDpupu556602/10 20:42想法類似樓上，用大盤測進場時機？

cutbear123 02/10 20:47推哆啦王 凱利的實際應用確實有些難處需要解決

cutbear123 02/10 20:48而解決方法的難度可能非常高

mmmmmmmo 02/10 20:51凱利可能比較適合單一商品

mmmmmmmo 02/10 20:52指數、商品期貨，指數選擇權之類的

koyo167 02/10 21:01酸的人有種貼對帳單啊

ericjaing 02/10 21:08這張可嗎

ericjaing 02/10 21:08https://i.imgur.com/aF0EZQb.jpg

ericjaing 02/10 21:10股票是往前看，送給你們一句，美股是技術分析者的

ericjaing 02/10 21:10天堂，想想牛頓的名言

jimmyid4 02/10 21:24其實光看每次它每次下注十幾趴的，不用數學公式推

jimmyid4 02/10 21:24演就知道長期一定輸大盤，資金閒置太嚴重了。

Homeparty 02/10 21:24也還好，巴菲特投資也有用

jimmyid4 02/10 21:25更不用說真實的勝率根本無法得知了

Homeparty 02/10 21:25巴菲特資金閒置的確也蠻嚴重的XD，現在股神是wood

jimmyid4 02/10 21:29他資金量體太大沒辦法

PaulOneil1 02/10 21:42不用理會股版那些只會噓的智障，有分享就給推

stlinman 02/10 21:46https://tinyurl.com/1pk9laqe 我是參考這篇方式

stlinman 02/10 21:47利用凱利公式去配置投資組合，勝率用自己過去紀錄、

stlinman 02/10 21:48賠率用 獲利30%/停損5% 去算。

cyshowen 02/10 22:04台積電勝率100% 直接all in就好了 還分配下注??

cyshowen 02/10 22:10本多終勝 長期投資的人 完全不會care 怎麼分配下注

hito21 02/10 22:28第二季沒有凱利...有李佳薇...

miw1980 02/10 23:40凱利可以避免重倉爆，畢竟時間上，多頭比例高，但

miw1980 02/10 23:40往往空頭一個，就爆了很多人。詭異的是，市場長期

miw1980 02/10 23:40向上，能一直活在市場才重要。

wayne1120 02/10 23:51推實測

aspeter 02/11 00:24這樣可行?大盤=>預測漲跌=>Beta=>預測個股漲跌+機率

ericjaing 02/11 02:04資本小要翻倍當然容易，7位數就玩的七零八落，看準

ericjaing 02/11 02:04了進，別在三心兩意，均線就夠用了，若能力夠，跟

ericjaing 02/11 02:04著sniff游移會有更好的獲利，技術分析有中上更好

ericjaing 02/11 02:06最最重要的，把數字化為金錢，別貪心過度

ericjaing 02/11 05:46收盤後才看到你的獲利曲線~我會切割醞釀上升回檔

ericjaing 02/11 05:48所以我的曲線下跌不多 27日是自己貪 明明已經知道空

ericjaing 02/11 05:49假設你曲線是90%持股~你可能期待再上升~導致回檔損

ericjaing 02/11 05:53若SNIFF寫得好~我會在乖離過大時切換到另一檔,不損

ericjaing 02/11 05:54幾天或幾周再回來~ 當然也會錯過好機會 例如GME =.=

ericjaing 02/11 05:58以初始30K而言~穩定操作下來~ 到年底可以到達7位數

ericjaing 02/11 06:05但這種操作法很累~也很無聊~就一直等待切換而已

weq 02/11 07:15同是凱利信徒~~（握手）要當賭神不當爛賭鬼~~~ XDD

michael14 02/11 09:24機率非固定不要太信這套，不過也比盲目亂下好

ffaarr 02/11 10:03單一次進出，就看你單一次進出的頻率，比如1天一次

ffaarr 02/11 10:04大盤平均8%的話 就除以交易日數就可以算出每次平均

ffaarr 02/11 10:04不要理所當然以為頻繁交易效率就一定好，要算過才知

ffaarr 02/11 10:07當你有明顯優勢的時候當然是交易次數愈多效率愈高

ffaarr 02/11 10:08沒有的話光是交易成本就夠把期望值拉到負。

XDDDpupu556602/11 10:10幫推一下ericjaing大，也是滿有方法的！

treeson 02/11 10:54凱利跟勝率賠率有關

aspeter 02/11 11:26交易成本不是零(手續)嗎?這樣100次跟10次都沒差吧

SweetLee 02/11 11:56我覺得時間人力成本比手續費還高

cyshowen 02/11 14:42什麼公式都沒用 最後還是無腦GG勝有腦

cyshowen 02/11 14:47基本面不看直接用凱利?? 果然是當賭徒的料

seanidiot 02/11 15:23如果是按照勝率來下注，看起來這策略在勝率高的大多

seanidiot 02/11 15:23頭時代很會要你多下注，在勝率低大空頭會要你減少下

seanidiot 02/11 15:23注？某種順勢而為的操作心法？

Homeparty 02/12 09:19勝率應該是自己訂的，不玩選擇權其實很難掃平，最

Homeparty 02/12 09:19多要自己停損停利做。勝率我會訂60-70%，不過我是

Homeparty 02/12 09:19看基本面+技術面，每個人勝率應該都不太一樣。

jimhall 02/12 10:29機率非固定，每天根據營業情形，行業競爭跟大環境變

jimhall 02/12 10:29動

Homeparty 02/12 10:50重點還是要提高自己勝率跟倍率，利用公式下注

Homeparty 02/12 10:50公式可能就設比實際低一點

jimhall 02/12 10:59要穩定就不要在重大事件公布前後下注

shorty5566 07/04 23:06交易量超大 又要五分盤 同族群不能處置滿足條件太難