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[心得]使用蒙地卡羅做量化交易

ilovelovekt 發表於 2021/3/11 下午8:04:24
看板Stock標題[心得]使用蒙地卡羅做量化交易作者
ilovelovekt
 (策略模擬)時間推噓41 推:41 噓:0 →:48

先貼出我二月對帳單
https://imgur.com/a/pJjCw4E

前年底本金只有三十萬
目前大約三百萬
經歷了武漢肺炎和數不清的校正
有了些成績
因為市面上的XQ或是MultiCharts 無法滿足需求
就自己寫了個架構
可以讓自己在短時間內找到可用的策略參數和量化交易的方法了!

我每一天都會出可以買賣的名單報表如下:
https://reurl.cc/qmGv6E
並且利用這些資訊來買賣股票
可以看到許多個股勝率都在80%以上
這些都是利用隨機漫步理論模擬幾年的區間跑出來的結果
每一檔個股的隨機分布參數都有所不同
我再根據這些結果進行買賣
好幾個月實單的測試都有不錯的績效
這樣的方式和一般的想法也略有不同
很多程式模擬的前輩都走大賺小賠路線
我走的是小賺大賠但是勝率高

這段時間經歷了不少無數測試和波折
模擬解決了大概7~8成的問題
但實單交易如何得到更多利潤或是更少虧損就是另外的課題
同族群有一起漲跌的特性
在資金運用需要考慮不同的族群才能分散風險
所以在實單上例如友達、群創可能都有好的勝率和期望值
前陣子丟了一樣的資金買了五檔股票
其中兩檔都是面板就直接中槍兩檔
華邦電和旺宏也在之前中槍過一次一樣的情況

不過模擬到現在還不知道如何避開空頭
只能在發動的第一根開始度小月
等空頭結束再繼續進場
現在我就是在2/26後開始度小月了
希望快快回穩繼續交易

如果版上有強者可以提供意見和交流
也歡迎來信^^

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.104.222 (臺灣)
※ PTT 網址
推

cuteSquirrel03/11 20:07讚

推

slayptter 03/11 20:08最近也都越來越懶，剩程式單。以前年輕還能天天沖XD

→

slayptter 03/11 20:08D

推

ZhouGongJin 03/11 20:08猛喔

推

JBourne 03/11 20:09這個讚 你也是念財工的嗎?

推

hery0615 03/11 20:09強

推

slayptter 03/11 20:12仔細看一下你也有凱利公式XDD

→

lucien0410 03/11 20:13先貼30萬變300萬的對帳單再說

推

Atom 03/11 20:22讚哦！空頭的時候再來看看model還能不能賺錢

推

hermithsieh 03/11 20:23沒有實單我就看看而已，每檔股票價位不同，變成下注

→

hermithsieh 03/11 20:23單位也不同，怎麼評估勝率？

評估勝率就是依據模擬結果去評估 凱利公式則是拿來控管資金用的 假設今日200萬要進五檔股票 原本每檔資金是 40萬 在利用凱利公式去打折 看要40萬的多少比例去下單 大概是這樣

推

eierom 03/11 20:25推推

推

fly0408 03/11 20:25好猛！

推

poisonB 03/11 20:26推 請問勝率怎麼導的

勝率是依據模擬的結果推出來的 假設 2015-2020 年進場20次輸一次 那勝率就是95% 因為是模擬過去的績效未來也無法完全複製 所以這是一個給予進場的參考值

推

OnePiecePR 03/11 20:31賀，要收學生嗎？

推

jur729 03/11 20:36好好奇架構喔，大大真強

→

starorion 03/11 20:37主力在磨刀準備收割，嘻嘻

推

jaqen 03/11 20:39開群組先

推

xshower 03/11 20:42好強！想學

推

xshower 03/11 20:54開群組來交流啦

推

god4785 03/11 21:08wow9999999我

推

abbag 03/11 21:09先推一下@@”

推

brucelinda 03/11 21:16想學～

推

DRnebula 03/11 21:18登入 280 退1 韭菜們注意啊

真的不要跟單 上面給的是2/22的標的 並且遇到2/26很多股票都被掃到不跟著歷史跑

→

lucien0410 03/11 21:20韭菜小心別獻頭

推

awss1971 03/11 21:24https://i.imgur.com/6sTWe3i.jpg

圖 使用蒙地卡羅做量化交易
推

shay001 03/11 21:29想學

推

aspeter 03/11 21:39一年變10倍？？！！！

推

BEYOND4 03/11 22:02大多頭射飛鏢買股都會賺

真的是射飛鏢XDD 隨機漫步和射飛鏢沒什麼兩樣XDD 只是射比較準而已 有人來信詢問為何不用MC 上述除了隨機漫步之外 還用了多因子模型(Multifactor Model)

https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%A4%9A%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%A8%A1%E5%9E%8B

我認為MC比較適合估計portfolio 並不適合尋找多因子模型的參數 也因為這樣所以我就自己寫一個架構使用 只要有買入條件和賣出條件就可以快速找到和修正較佳的參數

※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 22:16:43
推

lesbian5566T03/11 22:07持保留態度....程式化交易太多人研究, 目前沒有絕對

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lesbian5566T03/11 22:07穩贏的方式, 真的有一定會被業界知道

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lucien0410 03/11 22:08查了一下原po以前的文章 都在揪團辦趴 現在文風迥

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lucien0410 03/11 22:08變 變學術風？

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lesbian5566T03/11 22:09回測勝率八成這種事聽過太多了, 問題是現實上沒有這

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lesbian5566T03/11 22:09麼高的預測能力, 而且現實交易行為是動態的

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Trybeer 03/11 22:28有膽壓、運氣好、剛好fitness 沒跑掉就這樣

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Trybeer 03/11 22:29二月下旬模型還有用嗎

2/26那天輸了20多萬 目前度小月 過一陣子大盤回穩再繼續壓

※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 22:32:41
推

start928 03/11 22:48回測有六成就偷笑了 八成以上太誇張

推

popolili 03/11 22:49加油

推

std94287 03/11 23:08想學

推

gozule 03/11 23:09以前模擬回測有6成就算很好，超過大多是有偷用到未

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gozule 03/11 23:09來的資料

那是因為用的是"技術分析" 我回測也差不多是4-6成 如果加上用學術裡面的概念就可以拉高勝率了 例如期貨有學術文章是用傅立葉轉換過濾高頻的波段剩下低頻的 再反傅立葉轉換可以看到單純的趨勢 效益也很不錯 參考看看

※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 23:16:05
推

chocopie 03/11 23:15推分享

推

yugi2567 03/11 23:21我知道蒙地卡羅海灘

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Rio512 03/11 23:26請問哪邊有社團、網站可以開始入門嗎

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Rio512 03/11 23:26台灣市場的量化交易資源不如美股好找

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s910211 03/11 23:28強

推

tym234 03/11 23:36厲害

推

qpdbcoco 03/12 00:09有可能overfitting嗎？

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qpdbcoco 03/12 00:13最終它是不是想玩飆股？

→

dangu4rmp 03/12 00:208成=_=....太扯了 我的算法近350個交易日大約55%的

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dangu4rmp 03/12 00:20勝率本金就能從50萬→240萬 去年3月那波也才虧不到

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dangu4rmp 03/12 00:2020% 要是真有8成勝率的方法 不用3年 台灣首富了..

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dangu4rmp 03/12 00:20..

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john668 03/12 01:06很多策略胃納量很低 越有賺頭的越小

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john668 03/12 01:06資金量一大報酬率就會快速下降

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john668 03/12 01:06所以即使真的有8成勝率的策略也沒辦法幾年首富

推

CuLiZn56 03/12 02:21怎不隨機森林，Xbboost,Bert,tranfomer,CNN,DL都跑

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CuLiZn56 03/12 02:21跑？

推

tc18h 03/12 03:03可以參考凌波大現在推廣策略管理，不用特別去增加一

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tc18h 03/12 03:03堆濾網避開空頭

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tc18h 03/12 03:04他的網站叫量化思維，可以看看有沒有幫助

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kyova 03/12 03:51你回測有認真作交叉驗證嗎...總覺的大部分模擬都會

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kyova 03/12 03:51overfitting...

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kyova 03/12 03:57不過老實說股市影響因素太多，把不同階段、背景下

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kyova 03/12 03:57數據混一起來回測，就是會有很多問題...

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kyova 03/12 03:58可能建模或數據分類上還是得多費心吧...

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kyova 03/12 03:58有些驗證方式好像是會出問題的...

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kyova 03/12 03:59勝率8成可能也要看情況。有些罕見的事件的確有可能

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kyova 03/12 04:00勝率8成，但期望值就還好。人操盤而非程式的就有勝

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kyova 03/12 04:01率超過8成的，但那就是出手次數相對少，一次撈大波

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kyova 03/12 04:02段...當然那也受限於流動性，所以能平穩賺8位數就

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kyova 03/12 04:02不錯了...並非指數成長變首富啦...

推

pornstar 03/12 04:041年多漲10倍, 再給你6年就三千億了!! 股版要誕生全

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pornstar 03/12 04:04台首富惹!?

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kyova 03/12 04:04ML的方法都嘗試也未必就會比較好...還是看你建模跟

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kyova 03/12 04:05數據的預處理吧... 搞太複雜也提升不了績效

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ninggo 03/12 04:26大家都想找聖杯 找到最後卻又掉進策略的盲點 忘記

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ninggo 03/12 04:26投資本質是人性的拼搏

推

sanion 03/12 07:58對了，你的14樓的回覆，勝率95%應該是贏19次輸1次

→

sanion 03/12 07:58才對吧？

推

airforce110103/12 10:38我覺得這用傅立葉做不適合

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airforce110103/12 10:38應該用小波

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airforce110103/12 10:38小波還能看出時間影響性

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airforce110103/12 10:39傅立葉沒辦法

推

visda 03/12 12:38勝率八成，兩年報酬率十倍，DD呢？

推

vtgc161 03/12 12:54想問你小賺大賠的賺賠比例是怎麼樣，停損是固定的模

→

vtgc161 03/12 12:54式嗎

推

twinsen 03/12 15:17股票就是低買高賣，勝率100%

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